Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 3126
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Na verdade, não me interessei pela opinião de Alexei sobre o fat tails. É apenas um conceito generalizado.
A questão é a previsão estrutural do curso, da direção e do momento.
Aguardando uma nova tempestade da ideia. ))))
Veja, Alexey já está segurando a barba, pensando no que responder.
inferência kozul para donas de casa.
estudar melhor para os corajosos e covardes :)
kozul inferens para donas de casa
estudar melhor para os corajosos e covardes :)
Só precisamos combinar as ideias de inferência causal com as ideias de San Sanych sobre estabilidade. Então o Graal é inevitável 🤑
Mas não é certo)
kozul inferens para donas de casa
estudar melhor para os corajosos e covardes :)
Maxim, você já aprendeu com firmeza que a cauda deve abanar o cachorro ))))
Continue convencendo os outros. Já estou farto. Tchauzinho.
Notei um fato interessante aqui.
Todo mundo conhece o desvio de dados. Estamos acostumados a chutar apenas os preditores, mas decidi ver o que acontece com a própria estratégia ao longo do tempo.
Peguei os dados de uma estratégia que dá um sinal de entrada no cruzamento de 23,6% do ATR(3) diário.
Então, fiz as contas em cada mês:
- Número de todos os sinais
- Número de sinais positivos (1)
- Porcentagem de sinais positivos de todos os sinais (TP)
Suavizei a série numérica resultante com uma média móvel com um valor de 6.
Então, o que obtivemos.
No primeiro gráfico, podemos ver que o número de todos os sinais da estratégia básica está crescendo com o tempo.
Diagrama 1.
No segundo gráfico, podemos ver que o número de sinais positivos da estratégia básica cresce com o tempo, mas em um ritmo mais lento.
Gráfico 2.
No terceiro gráfico, vemos que a porcentagem de sinais lucrativos de todos os sinais está estagnada.
Diagrama 3.
Provavelmente, uma dinâmica semelhante pode ser vista nas divisões (Q cuts) de predictors....
No segundo gráfico, vemos que o número de sinais positivos da estratégia básica está aumentando com o tempo, mas a uma taxa menor.
Só precisamos combinar as ideias de inferência causal com as ideias de San Sanych sobre estabilidade. Então o Graal é inevitável 🤑
Mas isso não é exato)
Maxim, você já aprendeu com firmeza que o rabo deve abanar o cachorro ))))
Continue convencendo os outros. Eu já terminei. Tchauzinho.
Qual é a conclusão? Que o mercado se torna mais eficiente com o passar dos anos? Ou o modelo perde sua eficiência?
Acho que, dada a estratégia, podemos concluir provisoriamente que o mercado começou a mudar de tendência com mais frequência durante o dia.
A questão é se há fatores no histórico que simplesmente se tornaram mais frequentes agora e, então, talvez eles possam ser previstos ou até mesmo plotados como um aumento linear na tendência de probabilidade.
Ou são eventos completamente novos (combinações de indicadores de previsão) que nunca foram vistos antes.
Uma coisa é óbvia: precisamos de uma maneira diferente de criar um modelo que leve em conta a dinâmica da situação. Então, podemos tentar explicar a mudança da probabilidade do segmento quântico devido ao surgimento/reforço de outros fatores e tentar prever esses outros fatores com antecedência. Em outras palavras, é necessário entender o que mudou e se essa mudança pode ser prevista, além de levar em conta essas mudanças no modelo final.