Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2765

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Valeriy Yastremskiy #:

Não consigo encontrar a correspondência aqui, mas tenho o arquivo aqui, julho de 2020.

Não me lembro o que é) talvez seja de um artigo sobre ingressos para a temporada.

de qualquer forma, não estou tocando no tempo agora, se a analogia com a janela de tropeço, não é sobre o tempo como tal.

Mas, em geral, sim, a defasagem dos incrementos mudará e a própria janela se deslocará. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas ainda não fiz algo específico.
 
Maxim Dmitrievsky #:

Não me lembro o que é) talvez de um artigo sobre sazonais

De qualquer forma, não toco no tempo agora, se a analogia com a janela de disparo for verdadeira, não se trata do tempo como tal.

Mas, em geral, sim, a defasagem dos incrementos mudará e a própria janela se deslocará. Isso pode ser feito de diferentes maneiras, mas ainda não fiz algo específico.
Entendi, tempo em incrementos)))) e pesquisa de toda a linha. Obrigado)
 
JeeyCi #:

Você tem algum trabalho (produtos, artigos) sobre esse tópico? Posso dar uma olhada?

Como, na sua opinião (Vladimir Perevenko se recusou a responder a essa pergunta para mim))? - é possível ganhar dinheiro relativamente estável com redes neurais em negociações?

 
Valeriy Yastremskiy #:
Entendi, tempo em incrementos)))) e pesquisa em toda a linha. Obrigado))

Eu queria fazer como no último artigo, mas o segundo NS não filtrará os exemplos ruins, mas será responsável pela janela.

Embora o tempo também seja importante, talvez seja possível adicionar um terceiro NS ao algoritmo, e será divertido otimizar tudo isso.

ainda há alguns algoritmos promissores em espera (de acordo com meus chinelos)

 
Maxim Dmitrievsky #:

Eu queria fazer como no último artigo,mas o segundo NS não filtrará os exemplos ruins, mas será responsável pela janela.

Embora o tempo também seja importante, talvez um terceiro NS possa ser adicionado ao algoritmo, e seria divertido otimizar tudo isso.

ainda há alguns algoritmos promissores em espera (de acordo com meus chinelos)

Muito curioso!

Isso é feito com um professor? Se for com um professor, qual é o professor e quais são os preditores?

 
СанСаныч Фоменко #:

Muito curioso!

É com um professor? Se for com um professor, qual é o professor e quais são os preditores?

Com um professor, o primeiro NS trabalha na compra/venda, o segundo ajusta o deslocamento da janela com base nos resultados das previsões do primeiro. Por exemplo, a cada nova barra, ele informa se deve deslocar a janela com sinais ou deixá-la na barra anterior. O conjunto de 2 NSs é retreinado várias vezes, melhorando os resultados. Os preditores ainda não são cruciais, você pode adicionar qualquer um deles que desejar

Bem, isso é puramente criativo, podemos finalizar o esquema com base nos resultados.
 
Maxim Dmitrievsky #:
Com o professor, o primeiro NS trabalha na compra/venda, o segundo ajusta o deslocamento da janela de acordo com os resultados das previsões do primeiro. Por exemplo, a cada nova barra, ele informa se deve deslocar a janela com sinais ou deixá-la na barra anterior. O NS binder é treinado novamente várias vezes, melhorando os resultados. Os preditores ainda não são cruciais, você pode colocar qualquer um deles que desejar

Qual é o motivo de tanto alarde?

Você tem um gráfico "Erro de previsão - tamanho da janela"? Ou qualquer outra informação semelhante?

 

nova seção da Olimpíada especial: um NN negocia em ticks, o segundo prevê os resultados do primeiro e o terceiro avisa sobre os fakups do segundo. (isso pode ser combinado indefinidamente). A batalha é travada em apostas e no futuro, porque mesmo na demonstração é um pouco assustador executar esse jogo.

 
Ivan Butko #:

Você tem algum trabalho (produtos, artigos) sobre esse tópico? Posso dar uma olhada?

Como, na sua opinião (Vladimir Perevenko se recusou a responder a essa pergunta para mim))? - é possível ganhar dinheiro relativamente estável com redes neurais na negociação?

A questão dos ganhos e o fato de usar ou não as redes neurais não têm nenhuma dependência linear ou de qualquer outra natureza, exceto por uma dependência indireta muito forte - qualquer RH lhe dirá isso e até mesmo um funcionário.... - você pode pesquisar qualquer coisa na Internet... se eu não usar este tópico como uma plataforma de publicidade, então ele não se destina a esse propósito... Não estou aqui para promover marcas/produtos/etc. - o tópico só é interessante quando há uma justificativa razoável... == se você não consegue fazer uma análise das informações disponíveis em várias fontes sobre o assunto em que está interessado, seja uma análise de mercado ou algo assim, nem sei o que é e por que, provavelmente é muito cedo para você pedir fontes... )) você não sabe como usar a citação em seu trabalho ainda....
 
СанСаныч Фоменко #:

Por que todo esse alvoroço?

Você não tem um gráfico de "erro de previsão - tamanho da janela"? Ou qualquer outra informação semelhante?

Pelos meus cálculos, o tamanho da janela varia de 700 a 2.000 barras. A previsão de uma barra à frente leva 35 segundos. Se for feito um overshoot sem corte, ou seja, aumentar a janela de 700 para 1800 e selecionar a janela ideal, teremos 420 segundos. Há muitas coisas para otimizar, mas isso requer outros computadores e a capacidade de carregar todos os núcleos.

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