Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2316

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Valeriy Yastremskiy:

(sofismas )))) Sem conhecimento intermédio, não haverá conhecimento)) Na fase intermédia, há todo o tipo de coisas, as SBs são normalmente como tempos de mudança))))

entendido

 
Maxim Dmitrievsky:

só não sei que botão carregar para obter melhores resultados para a classificação

único exemplo de regressão

eu consegui que a amostragem padrão por gradiente máximo é usada (tipo de uma nova funcionalidade)

ou é apenas incorporado por defeito e nada tem de ser feito

A propósito, o catbust é muito duro em termos de requalificação... é muito difícil fazer a requalificação. Se o conjunto de dados for uma porcaria... ...vai aprender mal e não se vai lembrar de todas as opções.

Aparentemente estamos em fases diferentes do processo) Estou interessado no processo de construção do modelo de probabilidade inicial - se ele descreve mais ou menos a realidade, então qualquer algoritmo mais ou menos sensato dará resultados nos cálculos subsequentes.

 
Aleksey Nikolayev:

Aparentemente, você e eu estamos em fases diferentes do processo) Estou interessado no processo de construção do modelo probabilístico inicial - se ele descreve mais ou menos a realidade, então qualquer algoritmo mais ou menos significativo dará resultados nos cálculos subsequentes.

Aparentemente não há muitos que consigam entender como um modelo probabilístico adequado pode descrever a realidade. ))) Algum movimento nos modelos?

Eu às vezes dirijo um modelo de jogo minoritário. Por vezes, parece um gráfico de carrapatos.

 
Valeriy Yastremskiy:

Não parece haver muitos que consigam entender como um modelo probabilístico adequado pode descrever a realidade. ))) Algum movimento nos modelos?

Por vezes a percorrer um modelo de jogo minoritário. Muitas vezes parece um gráfico de carrapatos.

Não vejo muito (prático) ponto nos modelos de preços globais que o descrevem em todos os aspectos e ao longo de todo o tempo. Parece-me que apenas os modelos que descrevem aspectos individuais do preço em períodos de tempo separados podem ser úteis. Como exemplo simples posso citar meu artigo sobre lacunas, que examina apenas o desvio máximo do preço para o lado oposto da lacuna, antes de seu fechamento (aspecto separado), e respectivamente, apenas no intervalo de tempo entre a lacuna e seu fechamento.

Não que seja uma idéia nova) Ao contrário, apenas afirmando o óbvio em voz alta.

 
Aleksey Nikolayev:

Eu não vejo muito (prático) ponto nos modelos de preços globais que descrevem preços em todos os aspectos e em todos os períodos de tempo. Na minha opinião, apenas modelos que descrevem aspectos individuais do preço em períodos de tempo individuais podem ser úteis. Como exemplo simples posso citar meu artigo sobre lacunas, que examina apenas o desvio máximo do preço para o lado oposto da lacuna, antes de seu fechamento (aspecto separado), e respectivamente, apenas no intervalo de tempo entre a lacuna e seu fechamento.

Não que isso seja uma idéia nova) Ao contrário, apenas afirmando o óbvio em voz alta.

modelar e analisar sistemas com um grande número de elementos para começar apenas com as secções óbvias)

Nunca entendi porquê e com o que a lacuna está fechada. Eu aceito isso como evidente).

 
mytarmailS:

A minha ideia foi a seguinte

1) Ensine à rede neural algumas ações, embora tchau/assento.

2) a rede cometerá muitos erros sobre os novos dados

3) Eu queria agrupar padrões em camadas da rede para ver se conseguia distinguir as decisões erradas da rede das correctas, olhando para os padrões que aparecem na rede durante o processamento do sinal...

=========

Vladimir, você sabe se há um pacote no R-ka onde eu possa interagir com os gráficos, por exemplo, para que eu possa selecionar uma área em um gráfico com o meu mouse e obter os parâmetros dessa área no código

Eu não. Nem consigo imaginar como isso poderia ser feito.

 
Valeriy Yastremskiy:

Nunca percebi porquê e com o que o hep fecha. Eu não considero isso como um dado óbvio)

Ele fecha abaixo da lacuna (quando a lacuna está para cima, por exemplo). Com que mais pode fechar)

Se o preço após o intervalo = SB, então seu fechamento ocorrerá com uma probabilidade unitária e com uma distribuição conhecida para o desvio máximo do preço na outra direção.

 
Vladimir Perervenko:

Eu não. Não faço ideia de como o fazer.

Pode ser feito com a função locator(), execute-a com os parâmetros certos e clique no gráfico...


Aqui está um exemplo de como construir uma linha de tendência, clicando em um gráfico

data <- matrix(cbind(1:50,cumsum(rnorm(50))), ncol = 2)
plot(data,t="o")

xy <- locator(n=2)
xy$x <- round(xy$x,0)

abline(coef(lm(y~x, xy)),col=8)
lines(xy, col="red", lwd=2)

Eu escrevi uma função que selecciona rectângulos num gráfico.

rect.locator <- function(){ 
  L <- locator(n=4)  
  id <- c(1, which.min(abs( L$x[1] - L$x)[-1])+1)
  idd <- c(mean(L$x[id]),mean(L$x[id]),mean(L$x[-id]),mean(L$x[-id]))  
  q <-  L$y[id][1]
  idy <- c(1, which.min(abs( q - L$y)[-1])+1)
  val <- c(mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy]),mean(L$y[idy]),mean(L$y[-idy])) 
  return(list(idx=idd,val=val))}

x <- cumsum(rnorm(100))
plot(x,t="l",col=1)

r <- rect.locator()

rect(r$idx[1],xleft = r$idx[3],ytop = r$val[1],ybottom = r$val[2],
       col= rgb(0,1,0,alpha=0.3))


Podemos ensinar ao neuronku coisas que não sabemos programar, mas podemos desenhá-las e, depois de obter os parâmetros do desenho, podemos enviá-las na forma de imagens para o neuronku, eu acho muito legal)

Ou usando locator() podemos facilmente selecionar alguns clusters específicos, ou ... ou ... qualquer coisa que você goste, sonhe em....


Aqui está o código de como marcar partes interessantes da trama e apaixonantes por furjashka

x <- cumsum(rnorm(200))
plot(x,t="l",col=8)

 xy <- locator(n=2)
id <- round(xy$x,0)
idd <- id[1]:id[2]

library(dtt)
dc <- dct(x[idd])
dc[7:length(dc)] <- 0
dc <- dct(dc,inverted = T)

NAve <- rep(NA,length(x))
NAve[idd] <- dc

lines(NAve,lwd=2,col=4) 
abline(v=range(idd),col=8,lty=2)


 
Aleksey Nikolayev:

Fecha com um preço abaixo do intervalo (quando o intervalo está acima, por exemplo). Com que mais poderia fechar)

Se o preço após o intervalo = SB, então fechará com uma probabilidade unitária e com uma distribuição conhecida para o desvio máximo do preço na outra direção.

O SB é claro. Mas fecha bastante rápido, às vezes até é possível fazer lucro))) embora isso possa acontecer.

 

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e testes de estratégia de negociação

MetaTrader 5 Strategy Tester: bugs, bugs, sugestões para melhorias

fxsaber, 2021.01.31 11:06

Muito frequentemente na análise de TS (modelos de aprendizagem de máquinas) olhamos para Amostra e Fora de Amostra no gráfico de passagem única.

Para entender onde o OOS está em tal gráfico, é preciso pairar com o mouse e procurar a data nas pontas das ferramentas.


Depois disso, você começa a entender onde está esse OOS.

Portanto, cada vez que você tem que mover o mouse e procurar por ele, etc.


Proponho que se acrescente uma função.

void TesterGraphLabel( const datetime LabelTime, const string Description ); // На графике одиночного прохода ставится соответствующая метка.

Com guardar a etiqueta num ficheiro tst.


Isto tornará muito mais fácil trabalhar com OOS e outros casos.

Por favor, dê o seu feedback sobre a proposta. Pode ter-se esquecido de alguma coisa ou ter visto por pouco. Comente não aqui, mas ali.

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