Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2309
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Os ciclos não mudam em 5 anos à frente, só um cego não o veria. Isto é mais do que suficiente para escrever um simples teste TS
Ciclos não são sinais. O resultado não se estenderá para o futuro. Eu não vi muito trabalho na interpretação dos ciclos dos Fóruns))). Se eu olhar para o algoritmo, não vejo nenhuma explicação dos ciclos de atividade solar, enquanto no Forex, a bolsa de valores começou a funcionar, as notícias são cíclicas e as estações, mas eu não vi a teoria).
É por isso que Fourier é aplicável)))) Os ciclos funcionam durante algum tempo))))
Ciclos não são sinais. Você não pode estender o resultado para o futuro. Não tenho visto muito trabalho na interpretação dos ciclos FORA)))). Por exemplo, os ciclos de atividade solar pelo menos de alguma forma explicam, e no forex, o mercado de ações começou a funcionar, as notícias são cíclicas e as estações do ano, mas a teoria não viu).
É por isso que Fourier é aplicável)))) Os ciclos funcionam por um tempo))))
já escrito sobre estender-se para o futuro e sinais
3 artigos trataram de ciclos sazonais de diferentes ângulos, e todos provaram a sua existência. Parece ter sido lido. Aparentemente, em diagonal.
isso não importa
O importante é que a transformação de Fourier DEVE fazer sentido para funções periódicas ou para funções com um número finito de extrema.
o DSP é uma função de repetição por partes, o que procuramos são padrões ou o que quer que você queira chamar-lhes.
e tudo o que pode ser encontrado usando DSP é apenas detectar estes padrões na história .... não é uma tarefa muito boa - foi resolvido milhões de vezes usando métodos diferentes, depois de detectar um padrão, o preço vai ... como sempre à direita.
O significado é um conceito relativo, está ausente para nós, mas para alguém é um mar de significado).
já escrito sobre futuras extensões e sinais
3 artigos dedicados a ciclos sazonais de diferentes ângulos, todos eles comprovadamente
Leia-o, kudos e respeite)))) Eu não contesto e confirmo a utilidade de fourier e boxplots para encontrar e confirmar temporadas. E o facto de os ciclos serem duradouros, vemos isso na história das séries de preços.
Mas os ciclos são o resultado de fatores externos (sinais). A propósito, penso que a interpretação do comportamento dos preços em factores externos não é muito possível devido à multiplicidade de sinais e nem sempre é possível separá-los.
Leia-o, kudos e respeite)))) Não contesto e confirmo a utilidade de fúrias e boxplots para encontrar e confirmar temporadas. E o facto de os ciclos serem duradouros, vemos isso na história das séries de preços.
Mas os ciclos são o resultado de fatores externos (sinais). A propósito, penso que a interpretação do comportamento dos preços em factores externos não é muito provável devido à multiplicidade de sinais e nem sempre é possível separá-los.
Estou interessado apenas na busca de ciclos através de bpf de tsosniks e sua interpretação. De preferência com códigos em python, o resto pode ser feito
Por alguma razão eu tenho muitos cósnicos mas nenhum resultado. Terei de ser eu a fazê-lo, mas ainda não está em produção.
Naturalmente, se alguém aceitar um artigo, ele mostrará um lucro. E ainda tens de verificar tudo.
Mais uma vez, o artigo a que se liga é uma treta desde as primeiras leituras. A primeira leitura está acima do limiar, o que indica que existe um padrão sem filtragem pelo relógio. Mas é tudo inútil porque o aleatório mostrará as mesmas imagens em vez de um cotier.
Naturalmente, se alguém aceitar um artigo, ele mostrará um lucro. E ainda tens de verificar tudo.
Mais uma vez, o artigo a que se liga é uma treta desde as primeiras leituras. A primeira leitura está acima do limiar, o que indica que existe um padrão sem filtragem pelo relógio. Mas é tudo inútil porque o aleatório mostrará as mesmas fotos em vez de um cotier.
ou seja, ninguém quer lucro?
Qualquer implementação de aleatório pode mostrar melhores imagens. Tente filtrar por outras épocas e não se preocupe.
todas as estimativas são demasiado grosseiras e apenas para análise exploratória
acima do limiar, mas a KK ainda está perto de zero no primeiro, no segundo tende a 1
tens de convencer como crianças... porque toda a gente é preguiçosa e tem de o pôr na boca.
então eu tenho uma pergunta para os Tsosniks. Como bpf é melhor do que acf para encontrar ciclos/dependências?
Nada, para cada um, para o seu.