Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2320
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Tentei entender como funciona o ROCKET. Assim eles geram núcleos aleatórios, e não se sobrepõem em frequências (não se correlacionam). Porque não apanhar wavelets ou fourier, qual é o truque?
o truque é que os dataigners não conhecem os csos, por isso é que criam algo que já foi criado há muito tempo.
Tentei entender como funciona o ROCKET. Assim eles geram núcleos aleatórios, e não se sobrepõem em frequências (não se correlacionam). Porque não apanhar wavelets ou fourier, qual é o truque?
Não sei o que são wavelets, mas as convoluções funcionaram bem em NS, por isso foram transferidas para um algoritmo assim, que também funciona bem.
há também algoritmos semelhantes em shaplets, mas este parece ser melhor
há outros e uma comparação
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
quanto mais certo, melhor. Faz sentido portar a parte da resposta para o mql, para testes. Eu queria fazer isso, mas fiquei ocupado com outra coisa.
a questão é que os cientistas de dados não sabem sobre DSP, é por isso que eles criam coisas que já foram criadas há muito tempo
você é tão inteligente, mas você não sabe nada sobre DSP ou ciência de dados)
você é tão inteligente, mas você não sabe nada sobre DSP ou ciência de dados))
Sim, é isso mesmo))
Ouça, é possível criar um algoritmo que irá "remodular" o preço para uma forma "estável", por exemplo, o preço do input e o output é uma soma de ondas senoidais, mas as ondas senoidais têm todas a mesma frequência e fase (cada uma tem a sua própria), vamos obter uma série com características estáveis!
Não sei o que são wavelets, mas as convoluções funcionaram bem em NS, por isso foram transferidas para este algoritmo, que também funciona bem
há também algoritmos semelhantes em shaplets, mas este parece ser melhor
há outros e uma comparação
http://timeseriesclassification.com/algorithm.php
quanto mais certo, melhor. Faz sentido portar a parte da resposta para o mql, para testes. Eu queria fazer isso, mas fiquei ocupado com outras coisas.
Ouça, é possível criar um algoritmo que irá "remodular" o preço de forma "estável", por exemplo, o preço do insumo e a soma das ondas senoidais, mas ondas senoidais com as mesmas frequências e fases (cada uma tem as suas próprias), obtemos uma série com características estáveis!
Como aqui, só sinusoidais? É suposto ser possível.
Como aqui, só em ondas sinusoidais? É suposto fazer isso.
Não, isso não é nada...
O mercado não é estacionário, os algoritmos não são treinados nele, eles morrem imediatamente ao nascer, o que aprenderam no passado nunca será repetido no futuro...
E se tentarmos torná-lo estacionário.
1) escolha "k" os principais harmónicos e tome-os como modelo de mercado
2) mas estas harmônicas também "flutuarão" com o tempo em freqüência, fase, amplitude
3) temos de descobrir como afiná-los permanentemente, para que cada harmónico tenha sempre a mesma frequência, amplitude e fase
Se o obtivermos, obteremos um "modelo de mercado" baseado na soma de sinusoides, que é conveniente para o estudo, e os padrões nele estão sempre a repetir-se, pois os harmónicos estão sempre nos mesmos diapasões.