Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2260

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fxsaber:

Há quanto tempo é que o óbvio foi ignorado...

há muito tempo ignorado, depois do artigo boxplots )

 
Maxim Dmitrievsky:

há muito tempo ignorado, depois do artigo boxplots )

Então o óbvio escalpador noturno, que se mantém por muitos anos, já devia ter sido iluminado há muito tempo. O mercado inteiro está cheio deles. O seu volume de vendas no mercado ascende a milhões ($) por ano.

 
fxsaber:

Então o óbvio escalpador noturno, agarrado durante anos, já devia ter sido iluminado há muito tempo. O mercado inteiro está cheio deles. O seu volume de vendas no mercado está nos milhões ($) por ano.

Não tenho a capacidade de fazer um MO para carraças. Este tipo de coisa seria agarrado como super lucros. E é mais um TS posicional.

Acho que não é tão cor-de-rosa no mercado, se olhares com atenção. Há alguns relativamente bons no topo, e é só isso.
 
um tópico divertido - fazer um TC invertido a partir do sinal mart usando MO. Na verdade, é bastante simples.
 
Maxim Dmitrievsky:
é um tópico legal - fazer um TC reverso com um sinal mart usando MO. Na verdade, é bastante simples.

Os grupos/sinais fechados de produtos do Mercado não existem do nada.

 
fxsaber:

Não existem grupos/sinais fechados de produtos de mercado fora do ar.

Mas o oposto já é mais difícil. Com MO na lógica. Quase impossível, você só pode aproximar

O MO só pode ser quebrado por outro MO mais forte
 
  1. O Produto de Mercado de interesse é corrido no Testador - uma corrida automática de um grande número de vetores de entrada.
  2. Para cada um deles tiramos do arquivo tst (formato aberto) acordos e vetor de entrada.
  3. E depois enchemos esta base de dados com uma série de outros "indicadores" nos pontos de negócio.
  4. Na primeira metade da base de dados ensinamos, e na segunda metade verificamos.
Todos os quatro pontos podem ser completamente automatizados, se desejado.


Duvido que algum MO fosse capaz de reengenharia tal TS: procura o mais parecido com o atual no passado. E se estatisticamente há uma preponderância de mais movimento em alguma direção - é aí que sinalizamos.

Se antes disso, por simplicidade, a busca de segmentos similares é feita não sobre a série de preços, mas sobre uma série de preços transformada, por exemplo ZigZags ou barras são substituídos pela lógica binária: up(0)/down(1). Então a tarefa de reengenharia do MO torna-se bastante complexa.

 
fxsaber:
  1. O Produto de Mercado de interesse é corrido no Testador - uma corrida automática de um grande número de vetores de entrada.
  2. Para cada um deles tiramos do arquivo tst (formato aberto) acordos e vetor de entrada.
  3. E depois enchemos esta base de dados com uma série de outros "indicadores" nos pontos de negócio.
  4. Na primeira metade da base de dados ensinamos, e na segunda metade verificamos.
Todos os quatro pontos podem ser totalmente automatizados, se desejado.

Sim. Em Python, é um conto de fadas. Mas para os carrapatos é preciso muita otimização de código, porque é muito lento. O principal impedimento é treinar o classificador, todo o resto é lixo. Mas esta desaceleração só pode ser evitada por hardware poderoso, todos os modelos estão em C de qualquer forma.

Manuseio de matrizes - também com velocidade C. Pequenas despesas gerais sob a forma de piton fs e pronto
 
Maxim Dmitrievsky:

porque é lento.

Pois não há necessidade de realizar ataques frontais. A vantagem não é para aqueles que conseguem criar modelos complexos, mas para aqueles que conseguem martelar muito rápido: ordens de magnitude mais rápidas do que as demais.

 
fxsaber:

Pois não há necessidade de realizar ataques frontais. A vantagem não é quem pode criar modelos complexos, mas quem pode martelar muito rápido: ordens de magnitude mais rápidas do que as demais.

Huh... em vez de mil martelos, um bom modelo moderno.

modelos complexos são uma enorme vantagem, mas para chegar até eles você precisa passar alguns anos da sua vida, o que já foi passado com sucesso

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