Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2245

 
mytarmailS:

Tudo depende da tarefa, não entendo o que queres ouvir.

Quero ver uma aplicação eficaz do DSP a citações de quem o faz há 100 anos

Posso pegar nestes filtros e dar-lhes TS prontos na forma de um bot, com testes de história e assim por diante. Mas eles não querem. Ou melhor, eles não têm nada.

Não há nada de complicado em substituir alguns MA por outros.

 
Maxim Dmitrievsky:

Quero ver uma aplicação eficaz do DSP a citações de quem o faz há 100 anos

Bem, isso definitivamente não depende de mim.

Maxim Dmitrievsky:

Eu posso pegar estes filtros e dar-lhes um TS pronto na forma de um bot, com testes de história e assim por diante.

Bem, você mesmo pode sintetizar estes filtros com a neurônica, você faz isso o tempo todo ...

Você faz isso o tempo todo ... Sinais com ruído na entrada e compra/venda na saída.

Um filtro? Filtrar!

 
Oleg avtomat:

Ele quer tudo mastigado e posto na boca para poder comê-lo.

Também não faz muito sentido para mim. Naturalmente, podemos chamar a seleção de sinais de compra ou de tendência e a sua conclusão de um filtro. Mas a questão é: um filtro no sentido geral, ele seleciona o que é necessário, peneirando o que não é necessário. As condições de necessidade podem ser qualquer coisa, quebra ondas no mar, condições de emprego por sexo), frequências, condições de repetição de características.

No nosso caso, temos uma série. Podemos decompô-la. Se o decompusermos, destacamos o que pensamos ser importante. Então como?

 

Para (aplicação significativa de) filtragem, o sinal precisa ser uma mistura de algum sinal bruto útil e ruído aleatório. Como a referida onda sinusoidal mais ruído, ou trajetória da aeronave com erros de medição no radar, etc. É bem possível que o sinal original não seja determinístico, mas também aleatório, mas com características muito diferentes do ruído sobreposto a ele (por exemplo, mais suave) - vi um artigo onde a propagação foi modelada como um processo Ornstein-Uhlenbeck com ruído branco adicionado.

O problema aqui é que ter um conhecimento a priori e confiável da decomposição dos preços em ruído e algum sinal subjacente é em si mesmo ou uma reivindicação de graal ou um elemento de esquizofrenia.

 
Oleg avtomat:

Eu já te mostrei antes.

Aqui está mais para clareza e compreensão:

mascara de código no estúdio, ou mostrá-la em outro lugar

 
Aleksey Nikolayev:

O problema aqui é que ter um conhecimento a priori e confiável da decomposição dos preços em ruído e algum sinal de fonte é, em si mesmo, uma reivindicação do Graal ou um elemento de esquizofrenia.

Eu simplesmente expliquei porque uma centena de árvores é melhor do que uma...

Eu não disse apenas que 100 é melhor, eu expliquei porquê.

É tudo, nenhum outro propósito...

 
Oleg avtomat

Eu não sei como fazê-lo, não posso dizer como fazê-lo, então porque não nos mostra um exemplo da sua negociação - publique um sinal pago, pelo menos durante um ano.

Eles vão apreciar suas habilidades no mercado e, ao mesmo tempo, para este tempo e um milhão de libras que você pode obter dos assinantes. Do que estás à espera?)

 
Oleg avtomat:

Eu já te mostrei antes.


Aqui está mais para clareza e compreensão:

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Eu próprio tenho praticado com os MAs há muito tempo. Eles estão muito atrasados ou muito barulhentos. E o preço no momento do sinal pode estar em qualquer lugar de uma vela, e não necessariamente no lugar certo. Se você quiser entender a lógica em detalhes.

 
Oleg avtomat:

Aqui está mais para clareza e compreensão

Tendência seguindo o sistema, as ordens são abertas quando o filtro tem uma direção em 4 TFs ao mesmo tempo?

 
Maxim Dmitrievsky:

o código dos mash-ups no estúdio, ou mostrá-lo em outro lugar

Não há nenhum estúdio aqui; estes não são mashups como você os entende; o código é meu desenvolvimento e não é distribuído; este tópico não é seu, você é um convidado aqui, e seus direitos são convidados.

Já mostrei demasiado, é o suficiente.