Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2235

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Valeriy Yastremskiy:

Schrödinger há muito falhou, hoje li sua revisão sobre a dissertação sobre simulação numérica de ondas de rotação não lineares em estruturas de grafeno no matlab, claro que Schrödinger é usado, mas já observando que ele falha))))

Em geral eu fiquei surpreso por muito tempo, a academia é financeira, e falar sobre computadores quânticos, CERN, Dubna) Mas hoje eu só fiquei surpreso) Meu filho (meu) na pós-graduação, ele fez uma pergunta, e a rede escreve em Python?) Isso é contra-questionado).

Pelo mais ténue sussurro ouvi dizer que, actualmente, na Rússia, o Departamento de Física e Matemática (Escola Superior de Economia) está à frente, enquanto a Faculdade de Mecânica da Universidade Estatal de Moscovo tem desistido bruscamente ultimamente.

 
Aleksey Nikolayev:

Ouvi dizer de passagem que em matemática na Rússia agora os primeiros lugares são ocupados pela física e pelo ensino superior (HSE), enquanto o departamento de mecânica da Universidade Estadual de Moscou tem caído muito ultimamente.

Não no assunto, mas se em geral, é mau). E entre as ovelhas .... Parece que a Phystech nunca perdeu terreno. Com HSE e MSU eu não estou familiarizado, um par de conhecidos não é um indicador))))

 
Maxim Dmitrievsky:

A sério... esta estranheza está a partir-me o cérebro. Nenhuma propagação funciona bem no teste da pista.

com o spread funciona bem na pista, mas quebra no teste. O que é tão diferente no teste que a propagação tique a tique impede que entre em lucro...

Parece ser algum tipo de bug na lógica.

Ontem à noite, acrescentou outra classe "não trocar" ao alvo:

    for i in range(dataset.shape[0] - max):
        rand = random.randint(min, max)
        curr_pr = dataset['close'][i]
        future_pr = dataset['close'][i + rand]

        if future_pr  - curr_pr < -25*POINT:
            labels.append(1.0)
        elif future_pr - curr_pr > 25*POINT:
            labels.append(0.0)
        else:
            labels.append(2.0)

reescreveu o testador, no final nem sequer me dá um resultado decente. E o culminar para mim foi que o método save_model para C++ não suporta modelos multiclasse, cão. Seja como for, a julgar pelas condições, é um beco sem saída.

 
welimorn:

Ontem à noite, acrescentou outra classe "não trocar" ao alvo:

reescreveu o testador, acabou sem nada mesmo para encontrar um resultado insignificantemente decente. E o culminar para mim foi que o método save_model para C++ não suporta modelos multiclasse, cão. Em suma, com base nas condições, um ramo sem saída.

Sobre outro classificador que permite/proibe a negociação

mas isso não faz muito sentido, eu investiguei.)

 

Também existem tais soluções de optimização.


 
Aleksey Vyazmikin:

Também existem tais soluções de optimização.


Vou dar uma olhadela, talvez algo útil seja...
 
Aleksey Vyazmikin:

Também existem tais soluções de optimização.

Porque estás tão interessado na optimização?

 
mytarmailS:

Porque estás tão interessado em optimizar?

Isto é em vez de uma correcção de erros de gradiente. É verdade que mais funcionalidades requerem mais poder de computação, mas talvez para funcionalidades em colapso seja bom...

 
Aleksey Vyazmikin:

Isto é em vez de uma correcção de erros de gradiente. É verdade que mais funcionalidades requerem mais poder de computação, mas pode funcionar para funcionalidades em colapso...

Você está treinando uma rede?

 
mytarmailS:

você está treinando uma rede?

Os aumentos também usam um gradiente. Isto é apenas informação para expandir o conhecimento e métodos adequados ao MO.

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