Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2142

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Evgeniy Chumakov:


Passe esta ZZ pela NS.

O que queres que eu preveja? Tempo normalizado ou preço normalizado?

 
Evgeniy Chumakov:

De preferência preço, tempo como uma linha adicional (quer afecte ou não a previsão)

Em geral os NS vão revelar algo interessante ou não destas duas séries.

importância dos sinais

previsões após a linha vertical

previsão da linha azul


 
Evgeniy Chumakov:


ou seja, a série temporal não tem efeito sobre a previsão?

E prever as séries cronológicas


previsão azul - então a previsão está bem ou não?

Enganou-se na direcção da fila desta vez?

prediz AFIGUALMENTE!!!

Mas pensemos, se dermos vários picos e calhas, será que precisamos de tempo para compreender que depois do pico será uma calha?

 

hora


 
Evgeniy Chumakov:

Você pode fazer um arquivo como o que eu postei, mas adicionar uma coluna de previsão a ele?

Como é que fizeste a normalização?

Aqui está todo o código, desde a leitura do ficheiro, ao treino do modelo, à sua escrita...

dt <- read.table(file = "C:\\......\\EURUSD_zz_step_100.txt",sep = ",",header = F)

x1 <- dt$V4
x2 <- dt$V5  #  time

X <- cbind(  hank(x1,10) , hank(x2,10) )
Y <- c(diff(x1),0)

tr <- 100:5000
ts <- 5001:length(x1)

rf <- randomForest(Y[tr]~., X[tr,] ,ntree=100)
pr <- predict(rf,X[ts,])

DT <- tail(dt,length(PR1))
dt2 <- cbind(DT,PR1,PR2)
dt2<- dt2[,-6]

write.csv2(dt2,file = "C:\\.....\\Desktop\\ddd.csv")

É tão complicado...

Arquivos anexados:
ddd.csv  54 kb
 
Evgeniy Chumakov:

Bem, sim, foi ainda mais fácil aqui https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page2094#comment_19133494

conseguiu )))) aceite )

 
Evgeniy Chumakov:


Algo no seu arquivo não corresponde à linha prevista (valores + -)

Mostre-me uma foto.

 
mytarmailS:

Vladimir, você sabe o que adoece ZZ do pacote TTR

às vezes desenha tal inadequação.

E em geral, quanto mais olho para ela, mais me parece inadequada.

É uma ZZ normal e adequada. Mas para desenhar ZZ em EURUSD com um joelho de 9 pips - ? Há muito tempo que não tenho tais artefactos.

пример
zz <- TTR::ZigZag(HL = cbind(d$X.HIGH.,d$X.LOW.) ,change = 0.0009,percent = F)

1. Verifique a classe HL. Tem de ser matricial ou xts. O que são esses pontos no final do nome? d$X.ELEVADO.

2. Há muito tempo que não tenho um joelho com menos de 25 pt(4 dígitos) neste símbolo. Brinca com o tamanho do joelho.

 
Vladimir Perervenko:

Uma ZZ normal e adequada. Mas para construir um ZZ sobre EURUSD com um joelho de 9 pips - ? Já não tenho tais artefactos há muito tempo.

1. Verifique a classe HL. Deve ser matriz ou xts. O que são esses pontos no final do nome? d$X.ELEVADO.

2. Há muito tempo que não tenho um joelho com menos de 25 pt(4 dígitos) neste símbolo. Brinca com o tamanho do joelho.

Está bem, vou ver isso.

E é assim que o R-ka chama as minhas variáveis quando leio a partir do tcht.


Evgeniy Chumakov:

Fila azul, previsão vermelha.

Bem, a previsão era conhecida no ponto anterior.


Embora devesse ter sido escrito tendo em conta, eh...

 
Vladimir Perervenko:

Melhor do que 144.

Possível. A lógica é aproximadamente um par de horas, um dia, uma semana, um mês, um trimestre, um ano, 10 anos.

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