Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2092
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Sim, dá-me dois!
quanto ao assunto, sobre as notícias - eu prevejo os resultados:
- As notícias influenciam a continuação do movimento de preços, ainda precisam ser marcadas manualmente
- O ZigZag não é adequado para esta estimativa, é melhor usar algum indicador de tendência... Então porquê analisar as notícias? Nós trabalhamos da maneira antiga, testador + GA ou testador + MO
- a tarefa de análise de notícias é uma tarefa heurística, por assim dizer, isto é criatividade
em alternativa - basta anexar notícias a um conjunto de dados já processados... só para tentar aumentar a precisão
Tanto quanto sei, não há bons arquivos gratuitos...Em alternativa, basta adicionar notícias a um conjunto de dados já marcado... só para tentar aumentar a precisão
Tanto quanto sei, não há bons arquivos gratuitos...yeah
Eu diria apenas assim:
adicionar dados de notícias como um filtro adicional ao TS existente
e tente afinar o TS pronto com a ajuda de MO ou GA
ou seja, no nosso caso, a análise do gráfico é mais importante
Sim, dá-me dois!
quanto ao assunto, sobre as notícias - eu prevejo os resultados:
- As notícias influenciam a continuação do movimento de preços, ainda precisam ser marcadas manualmente
- O ZigZag não é adequado para esta estimativa, é melhor usar algum indicador de tendência... Então porquê analisar as notícias? Nós trabalhamos da maneira antiga, testador + GA ou testador + MO
- a tarefa de análise de notícias é uma tarefa heurística, por assim dizer, isto é criatividade
Na minha opinião, o ziguezague é uma tendência e tanto. Ela se alonga quando está na direção da tendência e encurta quando está o oposto (em comparação com a SB). Só temos de comparar os joelhos com as notícias e os joelhos sem notícias.
Fiquei intrigado (em termos da abordagem da sua formalização) com a vossa ideia sobre o impacto das notícias no preço até ao momento do seu lançamento. Acontece que existem dois intervalos de influência - antes da notícia e depois dela - e pode muito bem ser diferente (o oposto?).
Além do significado da notícia (alta, média, baixa), devemos também levar em conta a diferença entre o valor numérico da previsão e o anterior, previsão e valor real (passado e passado revisto?)
nas notícias esta "duração" pode ficar mais longa
mas estamos à procura de tendências? ou reviravoltas?
E se houver uma inversão de preços? Ou foi um gancho de cabelo nas notícias?
Porquê TF15? o TF M1 mínimo disponível, bem existe a lógica de usar D1, mas M15 - bem você gosta do número 15, mas não deve ser uma base científica para o processo em questão?
Da experiência de negociação quando eu estava em notícias. O tempo de ação é de uma hora a 3 horas no máximo, se o tempo de ação for inferior a meia hora então a notícia não é perceptível, e depois de 3 horas a maior parte do tempo a tendência da notícia acabou. Os minutos terão uma definição mais precisa do início do ziguezague, mas também terão muito ruído.
Na minha opinião, o ziguezague está bastante na moda. Ela se alonga quando está na direção da tendência e encurta quando está oposta (em comparação com a SB). Só tens de comparar joelhos com notícias e joelhos sem notícias.
ZZ "apanha ganchos de cabelo nas notícias".
acho que os picos não devem ser informativos, este é um ponto puramente técnico
e o mesmo MAXD não percebe muito ou muda o seu valor nos tachas
Fiquei intrigado (em termos de abordagem à sua formalização) com a vossa ideia sobre a influência das notícias no preço até ao momento do seu lançamento. Acontece que existem dois intervalos de influência - antes da notícia e depois dela, e pode muito bem ser diferente (o oposto?)
é claro, algumas das informações já estavam no mercado, e algumas das informações foram recebidas com as notícias
alguns participantes têm informações mais completas
alguns participantes não analisam as notícias, mas mesmo assim estão a lidar com os seus problemas actuais
ou seja, no tempo é muito difícil avaliar onde as notícias já começaram e onde acabaram de aparecer no mercado e afectaram o preço.
já não era sem tempo, e sobre o preço... tudo é mais triste lá (ou pior)
se pusermos de lado todo o tipo de tendências hipotéticas, então na maioria dos casos, quase em qualquer momento (bem, se olharmos para o pequeno passo ZZ)
é possível abrir um negócio tanto para comprar como para vender, e o negócio já aberto anteriormente não é o fato, que deveria ser fechado
Só para colocar isso em perspectiva:
Vamos ver o PP, o que procuramos num TS ideal? - entrada em uma pausa, inversão na próxima pausa da ZZ
Então o nosso TS deve conhecer o futuro? - Isso não me parece científico!
O que deve ser científico? - TS deve passar pelo topo da ZZ e após um passo atrás em XX pontos desta pausa em ZZ, tomar a decisão de fechar ou inverter
mas, nesse caso, alguns dos joelhos do ZigZag vão levar informação extra?
e quantos pts devemos "descartar" do topo da ZZ?
Eu acho que os problemas imperdíveis da aplicação ZigZag, imho, é ideal, mas não leva em conta que para o mercado funcionar, alguém tem que vender e alguém tem que comprar ao mesmo tempo - quero dizer aqueles pequenos movimentos de preços que tentamos filtrar com os joelhos ZigZags - estes são contra-ordens, alguém abriu um negócio em um lugar errado, mas sem esses pequenos movimentos o mercado não funcionaria
Na minha opinião, o ziguezague está bastante na moda. Ela se alonga quando está na direção da tendência e encurta quando está oposta (em comparação com a SB). Só temos de comparar os joelhos com as notícias e os joelhos sem notícias.
Fiquei intrigado (em termos da abordagem da sua formalização) com a vossa ideia sobre o impacto das notícias no preço até ao momento do seu lançamento. Acontece que existem dois intervalos de influência - antes da notícia e depois dela - e pode muito bem ser diferente (o oposto?).
Além do significado da notícia (alta, média, baixa) devemos também levar em conta a diferença entre os valores numéricos da previsão e a anterior, a previsão e a real (passada e passada revisada?)
Sim, o que eu vi é meia hora antes das notícias começarem. E geralmente uma ação co-direcional, de baixa velocidade a alta velocidade.
Tendo em conta a previsão e os valores reais das notícias, isto só requer uma boa interpretação, há muitas combinações. A previsão co-direcional, multidirecional, coincidiu com a real, pelo menos por um sinal, ou não coincidiu. Há notícias qualitativas e quantitativas. Quantitativo no sim não também é difícil de colocar. O mais simples é aumentado ou diminuído, mas ainda há no mesmo nível. Ou seja, o efeito de notícias fortes pode não ser forte, e notícias fracas podem ser fortes se não houver apenas uma diferença na previsão de notícias fracas, mas também uma grande mudança de indicador nas notícias.
sim
só que eu o diria desta maneira:
Adicione dados de notícias como um filtro adicional ao TS pronto para uso.
e tentar modificar o TS pronto através de MO ou GA
imho, então voltamos aos clássicos - o preço leva em conta tudo, ou seja, no nosso caso, a análise dos gráficos é mais importante.
Há uma razão para isto. É uma estimativa da FA. Que pode ser usado para qualquer propósito.
ZZ "apanha ganchos de cabelo" nas notícias
Acho que os garanhões não devem transportar informações, este é um ponto puramente técnico.
e a MAXD não percebe realmente ou antes muda o seu valor nos tachas
é claro que parte da informação já estava no mercado e parte da informação veio com a notícia
alguns participantes têm informações mais completas
parte dos participantes não analisa as notícias, mas mesmo assim resolve seus problemas atuais
ou seja, no tempo é muito difícil avaliar onde as notícias já começaram e onde acabaram de aparecer no mercado e afectaram o preço.
já não era sem tempo, e sobre o preço... tudo é mais triste lá (ou pior)
se pusermos de lado todo o tipo de tendências hipotéticas, então na maioria dos casos, quase em qualquer momento (bem, se olharmos para o pequeno passo ZZ)
é possível abrir um negócio tanto para comprar como para vender, e o negócio já aberto anteriormente não é o fato, que deveria ser fechado
Só para colocar isso em perspectiva:
Vamos ver o PP, o que procuramos num TS ideal? - entrada em uma pausa, inversão na próxima pausa da ZZ
Então o nosso TS deve conhecer o futuro? - Isso não me parece científico!
O que deve ser científico? - TS deve passar pelo topo da ZZ e após um passo atrás em XX pontos desta pausa em ZZ, tomar a decisão de fechar ou inverter
mas, nesse caso, alguns dos joelhos do ZigZag vão levar informação extra?
e quantos pts devemos "descartar" do topo da ZZ?
Acho que os problemas imperdíveis do ZigZag, imho, é o ideal, mas não leva em conta que para o mercado funcionar, alguém tem que vender e alguém tem que comprar ao mesmo tempo - quero dizer aqueles pequenos movimentos de preços que estamos tentando filtrar com os joelhos ZigZags - são contra-ordens, alguém abriu um negócio no lugar errado, mas sem esses pequenos movimentos o mercado não funcionaria
Sim, o que eu vi foi meia hora antes das notícias começarem. E geralmente uma ação co-direcional, de baixa velocidade a forte.
Levando em conta a previsão e os valores reais das notícias, só requer uma boa interpretação, há muitas combinações. A previsão co-direcional, multidirecional, coincidiu com a real, pelo menos por um sinal, ou não coincidiu. Há notícias qualitativas e quantitativas. Quantitativo no sim não também é difícil de colocar. Aumentou ou diminuiu o mais simples, mas ainda há no mesmo nível. Ou seja, o impacto de notícias fortes pode não ser forte, e notícias fracas podem ser fortes, se não apenas a diferença na previsão de notícias fracas, mas também uma grande mudança no indicador nas notícias.
Sim, o caso é claramente obscuro)
Grosseiramente falando, mas suavemente falando - algo para refletir)
No dia 25 o curso de capotagem vai acabar e ainda não começou... São 72 horas.
Se começar na segunda-feira, são 72\15 = 4,8 horas por dia.
Aqui estão as pessoas fazendo uma coisa útil https://rb.ru/story/ai-cough/
O modelo identificou corretamente os pacientes com coronavírus ao tossir 98,5% do tempo.