Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 2086
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Bem... Zircon é divertido... muito alarido, claro, mas isto é o que eu recebi da última vez.
Vale a pena bisbilhotar.
Mas se adicionarmos um spread...
o que é zircônio?
o que é zircônio?
https://pyts.readthedocs.io/en/latest/auto_examples/transformation/plot_rocket.html
no início pensei que esta coisa podia lutar contra o sobretreinamento.
mas depois percebi que era apenas um transformador de características... um bom transformador. Mas eu quero menos sobretreinamento.
Veja, a MA(média móvel) é um filtro simples, para a MA(4) seu IX (0,25, 0,25, 0,25, 0,25), para a MA(5) (0,2, 0,2, 0,2, 0,2).
Para o MA(5), tomamos os últimos 5 preços, multiplicamos cada preço por 0,2, somamos e este será o valor do MA(5) na última barra.
Você não precisa disso agora, com a primeira parte do artigo lidando com os tipos de filtros.
Obrigado, você realmente explicou, eu não entendo as fórmulas((
Eu li sobre tipos de filtros há muito tempo, eu os entendo em princípio.
Vou mostrar-te uma coisa interessante, se conseguir reproduzi-la.
Cavei muito nos meus arquivos, encontrei-o, lembrei-me dele, descobri-o, mas ainda assim é uma coisa interessante
O alvo é uma série aproximada. Eu a aproximei com ssa, mas também pode ser Fourier, o principal é suavizá-la bem.
Assim.
Depois, na janela de correr
fazemos a transformação de Fourier, removemos a harmónica com frequência zero, encontramos a harmónica com a maior amplitude (como disse)
e dá-lo ao MSUA para treino.
depois de aprendermos algo incompreensível, mas muito claro, podemos ver claramente que a harmonia
E, nos mesmos dados, a floresta não encontrou nada
Acho que é assim que se destacam sinais tão claros e úteis do espectro... Muito interessante esta análise espectral... e os filtros nele...
A propósito, algumas páginas atrás dizia que Forest não pode interpolar dados internamente, mas mesh pode, aqui está um exemplo vívido
você podehttps://www.mql5.com/ru/forum/244716#comment_7451342
o código funcionava antes sem problemashttps://www.mql5.com/ru/forum/123222/page4#comment_3229236
Depende do que você está procurando, se você confirmar que um pico na valotilidade ocorre durante a notícia (o código no link procura por ele), então sim, porque a notícia é uma espécie de ritual durante o qual há uma proibição de colocar uma ordem, e... a lenda? os grandes jogadores fortes removem suas ordens durante esta ação, levando a um pico de valorização, a fonte da lenda - os recursos da Internet de vários corretores forex
se para confirmar que a notícia vira o mercado - duvido que seja possível, então ZigZag com um grande passo para ajudar, muitas vezes as tendências foram invertidas à noite quando nenhuma notícia importante saiu para todos
Recentemente, foi lançado aqui algum código semelhante - com cálculo de volatilidade dependendo da hora do dia.
Aí é que está, só mudar a volatilidade não dá uma oportunidade de ganhar dinheiro (excepto com opções). Você precisa de alguns movimentos previsíveis.
Recentemente publiquei aqui algum código semelhante - com cálculo de volatilidade dependendo da hora do dia.
É isso mesmo, só mudar a volatilidade não lhe dá uma oportunidade de ganhar dinheiro (excepto com opções). Você precisa de algum tipo de movimentos previsíveis.
Do ponto de vista da física, precisamos de procurar a acção de impulso. A volatilidade não depende de um único impulso. Isso não vai mudar. Por outro lado, você pode olhar e ver o que acontece com o preço, e por quanto tempo. Eu não acredito que nada aconteça no noticiário.)
Data, hora, velocidade e intervalo de variação de preço do par no período de meia hora antes e 3 horas após a notícia. A notícia é dada para o país. O primeiro arquivo é dividido por país e tipo de notícia. Destaque o país e veja o efeito de cada notícia sobre o preço. Não consigo pensar em mais nada.
Além disso, há uma previsão do significado da notícia M L. Será possível comparar. Eu não sei o que significam os números após as letras de significado.
É hora de Nova Iorque) e temos de ter em conta o horário de verão). Ou saltar o dia da transição.
As transições estão lá - entre as notícias marcadas com N
Como está analisando o calendário FF, os três primeiros números - valor, previsão, revisão anterior; o quarto - não sei, pode ser revisão anterior; último número inteiro - do endereço do gráfico.
Omacd é um filtro passa-banda + um filtro passa-banda de baixo. Do espectro obtemos a frequência de corte - 2 parâmetros, tomamos a linha de sinal arbitrariamente, acrescenta suavização e atraso
E se pensares nisso?
Um filtro passa-banda é um filtro que passa uma faixa específica de freqüências (largura de banda)
para fazer isso, primeiro você deve pelo menos realizar uma transformação de Fourier
o significado físico do MACD é um delta entre dois calculadores de preços médios, cada um deles orientado para um intervalo de tempo diferente, e são agora comparados
Do ponto de vista da física, é preciso procurar a ação impulsiva. A volatilidade não depende de um único impulso. Isso não vai mudar. Por outro lado, você pode olhar e ver o que acontece com o preço, e por quanto tempo. Eu realmente não acredito que nada aconteça durante os noticiários ).
Obviamente, há uma mudança, mas a oportunidade de lucrar com ela deve ser estabelecida. Esta é a forma padrão de raciocínio matemático (teste de hipóteses) - apresentar uma hipótese nula e suas alternativas, e depois testá-las com os dados.
Karoch )) não precisam de nada, nem de frequência nem de fase, apenas alimentam uma harmónica com a maior amplitude, apenas um sinal
Se acrescentares algo, há muito barulho.
e você recebe um sinal muito claro, é outra questão o que esse sinal tem nele))
A mudança está obviamente lá, mas a oportunidade de capitalizar sobre ela precisa ser estabelecida. Esta é a forma padrão de raciocínio em um matstat (teste de hipóteses) - nós apresentamos a hipótese nula e suas alternativas, e depois as testamos com os dados.
Eu vejo a tarefa como mais difícil. Levar apenas as notícias em conta não é significativo, é provado pela experiência dos comerciantes) É necessário observar a mudança de preço, mas eu procuraria mudanças significativas de preço a partir das notícias para encontrar o que mais influenciou o preço. Vejam que notícias havia. E talvez misturá-lo com índices de ações ou o que mais estiver na figura.
Além disso, descrever as notícias apenas em termos de significado é falho. Há um valor esperado de notícias, há um real e há uma direção de influência no preço.