Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1687
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Quando as pessoas inteligentes falam umas com as outras e tudo o que você pode entender é que você não entende nada.
E você quer dizer algo inteligente de volta. Queres marcar uma posição...
Mas nada além de YA KREVEDKO sai. Ehhh.
+++
Há uma sensação intuitiva de que este modelo só pode dar algo entre o SB e o flat.
Você precisa de algum outro modelo de jogo para descrever as tendências. Pode valer a pena perguntar ao Savvateev))
Em qualquer caso, é pouco provável que se obtenha um modelo que dê tanto tendências como moscas e transições entre elas (como sempre é na realidade).
Não, a minha tarefa não é construir o TS, mas procurar uma técnica para avaliar o TS
Precisamos de encontrar uma linha fina onde o TS funcione, e onde não funcione.
como escrevi acima - stat.indices do Testador de Estratégia estão ligados ao início das observações e ao número total de observações, a propósito, como todas as estatísticas
e querem uma metodologia que avalie o trabalho da TC no futuro
ZS: Provavelmente tudo é mais simples, lembrei-me sobre a função de erro, pode ser suficiente para estimar a divergência de lucros/perdas em série entre as áreas de teste e de teste a prazo e/ou de balanço (patrimônio líquido)
Também notei a função de erro, pode ser suficiente para estimar a divergência de séries de lucros/perdas entre um teste e um teste a prazo e/ou gráficos de balanço (patrimônio líquido).
A tarefa na direção oposta, não por métodos externos para determinar a tendência plana, mas pelo Expert Advisor sobre a história, bom, não muito bom, não muito mau, mau, olha os parâmetros da série. Há muitos, demasiados, precisamos de encontrar os significativos. Não gosto da idéia de processar certas partes de uma série usando algoritmos simples, mas a lógica está funcionando. Tudo o que resta é identificar os segmentos e determinar os parâmetros a serem utilizados para determiná-los. Os parâmetros devem levar em conta tudo o que podemos calcular para as séries, carrapatos, médias, velocidades, acelerações, volumes, taxas de crescimento de volume, desbaste e talvez algo mais. É uma espécie de trabalho separado, e que parâmetros de linha podem ser levados em conta. MO e GA estão lá para ajudar a identificar os significativos. Mas a tarefa é precisamente identificar os parâmetros significativos da série de carrapatos original. Que parâmetros são sensíveis e correlacionar corretamente com as mudanças no TC. A média do desbaste em série... Não há como passar sem eles hoje.
Na central nuclear da escola, o operador monitora 19 parâmetros e é treinado para liderar um corredor de estado estável, dependendo da correlação dos parâmetros, selecionando os significativos e mudando-os.
Temos séries bastante longas sobre o número final de ferramentas, o campo de análise é grande o suficiente, não é suficiente para previsões estáveis talvez, mas não vejo outro caminho de alguma forma.
Em geral, o objetivo é encontrar parâmetros que caracterizem corretamente o estado das séries. Por um estado que entendemos crescente, não crescente, estes são estados estáveis e começam a aumentar, terminando, não estáveis. )))))
Não, a minha tarefa não é construir um TS, estou à procura de uma metodologia para avaliar o TS
precisamos de encontrar uma linha fina onde o TS funcione, e onde não funcione.
Como escrevi acima - stat.indices do Testador de Estratégia estão ligados ao início das observações e ao número total de observações, no entanto, como todas as estatísticas
e querem uma metodologia que avalie o trabalho da TC no futuro
ZS: provavelmente tudo mais fácil, lembrei-me da função de erro, pode ser suficiente para estimar a divergência de lucros/perdas das séries entre as áreas de teste e de teste a prazo e/ou de balanço (ações)
Evoluir algo como uma rede neural (algum tipo de fenótipo de escalas) desta forma -
toda a área da amostra, que seja de três meses, é dividida para cálculo em três áreas - um mês cada
o fenótipo com a menor divergência de séries de perdas de lucro entre três partes é a melhor e a pior série em um mês é o vencedor/líder.
Esta abordagem gera soluções raivosas no teste de avanço com uma frequência invejável. Ou seja, o teste de avanço é melhor que a pior série numa das três áreas da amostra.
ZS: Talvez seja mais simples, lembrei-me da função de erro, talvez seja suficiente para estimar a divergência de lucros/perdas em série entre o teste e o teste a prazo e/ou áreas de equilíbrio (patrimônio líquido).
Tentei explicar-te duas páginas do fórum, mas estavas a ignorar-me... E agora de repente ele lembra-se da função de erro ! )))
É suficiente avaliar a divergência de séries de ganhos e perdas entre um teste e um teste a prazo e/ou áreas de equidade
Não são as melhores variáveis para análise, muito atraso. Quando você vê que a frente e o teste divergiram, é tarde demais.
hmm... mas mais uma vez: não há tarefa de procurar TS, não há tarefa de determinar uma trend-flat
1. há um conjunto de estratégias que mostraram bons resultados no teste
2. Existe um subconjunto deste conjunto de estratégias que mostrou bons resultados no futuro.
3. existe uma estimativa estatística do testador de estratégia
qual é a diferença entre pp. 1. e 2.
é possível analisar o item 3 e encontrar diferenças entre os itens 1 e 2 ?
como avaliar as pp1 e pp2 do ponto de vista de .... qual é a diferença entre eles? - qual é a diferença entre eles?
hmm... mas mais uma vez: não há tarefa de procurar um TS, não há tarefa de determinar uma trend-flat
1. há um conjunto de estratégias que mostraram bons resultados no teste
2. Existe um subconjunto deste conjunto de estratégias que mostrou bons resultados no futuro.
3. existe uma estimativa estatística do testador de estratégia
qual é a diferença entre pp. 1. e 2.
é possível analisar o item 3 e encontrar diferenças entre os itens 1 e 2 ?
como avaliar as pp1 e pp2 do ponto de vista de .... qual é a diferença entre eles? - como é que eles diferem?
Na minha opinião - analisar as pp.3 e encontrar diferenças entre pp.1 e pp.2 com tal abordagem é uma perda de tempo, porque é provável que você compare, embora em pp.3, incomparável, em muitas estratégias há de "moscas" a "elefantes". E as moscas e os elefantes ainda são bem sucedidos estatisticamente, mas para quê compará-los?
hmm... mas, mais uma vez: não há tarefa de procurar um TS, não há tarefa de determinar uma trend-flat
1. há um conjunto de estratégias que mostraram bons resultados no teste
2. Existe um subconjunto deste conjunto de estratégias que mostrou bons resultados no futuro.
3. existe uma estimativa estatística do testador de estratégia
qual é a diferença entre pp. 1. e 2.
é possível analisar o item 3 e encontrar diferenças entre os itens 1 e 2 ?
como avaliar as pp1 e pp2 do ponto de vista de .... qual é a diferença entre eles? - como é que eles diferem?
Pergunta um - os sistemas são adaptáveis? se não, então o pp1 não é diferente do pp2. ambos são sistemas de ameixa
hmm... mas, mais uma vez: não há tarefa de procurar um TS, não há tarefa de determinar uma trend-flat
1. há um conjunto de estratégias que mostraram bons resultados no teste
2. Existe um subconjunto deste conjunto de estratégias que mostrou bons resultados no futuro.
3. há uma estimativa estatística do testador de estratégia
qual é a diferença entre pp. 1. e 2.
é possível analisar o item 3 e encontrar diferenças entre os itens 1 e 2 ?
como avaliar as pp1 e pp2 do ponto de vista de .... qual é a diferença entre eles? - como é que eles diferem?
Agora a questão é mais clara. Mas agora a resposta não é nada clara) E nem sequer é claro porque deveria haver uma tal resposta para um conjunto de sistemas completamente arbitrário.
O problema é que qualquer superprocedimento com testes, avanços e outras merdas de cavalos irá eventualmente resumir-se à optimização normal de algum sistema complexo por algum critério complexo e num conjunto de parâmetros de alta dimensionalidade sobre o mesmo histórico limitado.OK, algumas das respostas já dão pelo menos algo na direção da busca de informações
mas o problema é, como sempre, a pergunta - uma pergunta bem colocada é 50% da resposta ;)
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À primeira parte da minha pergunta - Vou acrescentar mais termos de pesquisa para o TC:
Os TCs são todos iguais - literalmente
O princípio da construção de um TS: estabelecemos as regras e o testador de estratégia gera o resultado por sobreamostragem GA. As regras são simples - abra uma ordem, coloque uma ordem pendente.... colocar uma encomenda em relação a uma encomenda anterior ..... repetir a colocação de uma encomenda ao mesmo nível ...... e outras regras primitivas semelhantes de trabalho com encomendas - aqui estamos limitados apenas pela imaginação )))
Mas não importa como você pensa sobre isso, estes são o mesmo TP com uma regra ativa de trabalhar com uma ordem ou esta regra está desativada, o número total de ordens abertas simultaneamente é 1-5.... em geral, muito primitivo e essencialmente é assim que todos os TS funcionam, se não forem utilizados termos simples.
Bem, nós adicionamos um indicador arbitrário a estas regras para testes - obtemos muitos TS que satisfazem o parâmetro de otimização
bem, voltando à mesma pergunta .... por que parte do TS pode passar nos testes, enquanto outra parte do TS pode não passar - precisamos de uma avaliação complexa dos indicadores estatísticos, embora.... Suspeito que agora teremos de descarregar estatísticas para cada TS e com base em indicadores estatísticos fazer uma escolha de TS e optimizá-lo - e ver o que vai sair - ou seja, outro "método de medida")))