Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1591
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não vai funcionar por muitas razões, foi pesquisado por muito tempo e nem sequer se trata de filtragem de carrapatos pelo servidor da corretora
aqui está o que eu sei onde procurarhttps://www.mql5.com/ru/forum/102066/page9#comment_2968124 nesta foto onde a seta é um outlier
estes carrapatos estarão sempre lá, é assim que o mercado funciona - o motivo pelo qual eles ocorrem é outra questão
e se você seguir sua suposição sobre os saltos em carrapatos, você irá considerar estes picos, mas estes carrapatos simplesmente não formam a direção de movimentos posteriores, no máximo eles ocorrem na alta/baixa de uma barra
Não consegui encontrar screenshots do indicador do tick do Prival, é muito bom a representar estes picos - por isso não é preciso adivinhar de onde vem o tick. Uma possibilidade é que o MM muitas vezes mistura asc/bid com um intervalo de tempo no fluxo da cotação, mas esta é uma cotação real! )))
Não existe tal suposição. Há uma suposição óbvia sobre a multiplicidade do salto do tick. Talvez tenha confundido a discrição com binaridade?
Acho que mesmo que ambos flutuem dentro de limites que não sejam a estrada, também não é nada de mais.
Em teoria, é mais importante ter uma maior expectativa matemática e 2-3 clusters (positivo/negativo + cluster neutro com zero, que é inútil) são suficientes
na prática, pode haver mais para que sejam mais gaussianosCavalheiros, poderiam sugerir o neurónio mais gracioso para voar?
Dividi a história em secções, agora preciso de trazer o neurónio até aqui:
Como podem ver, não há realmente nenhuma correlação entre os pares.
O comércio de pares é uma porcaria
Já está na bomba número 2 :)
mas não foi :-)
A taxa_de_variação/duração/periodicidade deve produzir um padrão semelhante a uma difração ou espectrograma
A principal questão sobre as flutuações sazonais no contexto das taxas: com que frequência e por quanto tempo uma cotação move N pontos em K medições em tempo real e se há uma indicação de um padrão lá.
O tempo real é marcado porque ele e as barras são coisas diferentes.
Cavalheiros, poderiam sugerir o neurónio mais gracioso para voar?
Eu dividi-o em secções, agora preciso de trazer o neurónio até aqui:
Como podem ver, não há realmente nenhuma correlação entre os pares.
O comércio em pares é um disparate
o que e como foram medidos os gráficos em um gráfico?
como e de que forma os gráficos foram resumidos num único gráfico?
Eu escrevi uma vez antes que o princípio é o mesmo que a avaliação visual.
Então, quando olhamos para o gráfico - como sabemos se o preço está a subir ou a descer?
Traduzi-la para código, consegui este resultado.
A primeira vez que o fiz, coloquei um screenshot neste tópico.
Foi há mais de um ano.
Eu decidi usar vários pares neste indicador hoje.
Percebi que o molho é diferente - tenho uma tabela que está dividida em segmentos, é impossível perder neles, são planos e eu deveria ir mais longe.
mas não havia :-)
o tempo/variação/duração/periodicidade deve produzir um padrão semelhante a uma difração ou espectrograma
A principal questão sobre as flutuações sazonais no contexto das taxas: com que frequência e por quanto tempo uma cotação move N pontos em K medições em tempo real e se existe algum sinal de um padrão lá.
o tempo real não é mencionado, porque ele e as barras são coisas diferentes
muito complicado... vou ter outro Kindzmaraouli, depois vamos ter uma conversa)
Não existe tal suposição. Há uma suposição óbvia sobre a multiplicidade do salto do tick. Talvez tenha confundido a discrição com o binário?
Não, eu a completei com minha foto e um link para uma discussão antiga.
estes postos:
a verdadeira distribuição do mercado é apenas a distribuição de carrapatos, e não é nada normal.
Nem sequer é real para as moedas. Mais precisamente, não é real e não é nada "normal" (nem em termos de distribuições).
Porque não há centro. Não há uma única fonte de carrapatos e não há garantia de que eles cheguem ao usuário. Não só o "fluxo hipotético de ticks" de um determinado servidor é um produto de agregação de outros servidores, mas este fluxo também é afinado pelo servidor e pelo terminal por razões técnicas.
Esta é uma história diferente.
Em Forex não adianta tentar analisar carrapatos, só faz sentido analisar carrapatos para uma troca específica
ZFS: imho, a utilidade dos carrapatos reais apenas no teste final do TS, mas isso é outra história
porque todos os MOs trabalham com séries estacionárias, a começar pelo Kolmogorov, um folheto sobre a previsão de séries estacionárias foi lançado por Alexander
As devoluções são a primeira coisa a ser analisada, os dados primários.
Você também pode analisar indicadores. Mas pode haver perdas e atrasos, se o indicador for baseado no MAKS.
Acho que alguém tentou. Eu não tenho.
Mas 50-100-500 retornados consecutivos não descreverão nenhum padrão de gráficos e candelabros?
Esse é o ponto, não pode haver nada mais não-estacionário do que citações, ou seja, retornos. Não percebo bem como é que eles se tornam estacionários para trabalhar com eles.
Mas pegue os padrões de velas, por exemplo, é claro que é alguma seqüência de retornos, mas se os reduzirmos à análise dos próprios padrões, então nos livramos de muitas incertezas, graus de liberdade e os reduzimos a uma discreta distribuição em tabela de ninguém sabe de que tipo (ninguém pode provar que é um padrão definido). Encontrei as tentativas de alguém nesta direcção, estou a estudá-las.
Ou aqui sobre a distribuição normal - é marginal na tendência para o número infinito de fatores influenciadores e sua independência. Pergunto-me se alguém realizou uma modelação matemática do mercado tal como está estruturado agora de acordo com este princípio -
Temos um enorme conjunto de agentes que em intervalos aleatórios colocam ofertas aleatórias no mercado (dentro de certos limites, claro), a distribuição dos retornados será normal neste caso? Você pode dizer disparates, mas muito ficaria claro a partir desta modelagem, provavelmente algum instituto se meteu nela, eu deveria procurar por ela.
As estatísticas são apenas uma ferramenta. Devias repreender um martelo por teres batido com os dedos?
Absolutamente de acordo, mas apenas dizeres não surgem do nada, por isso há muito que se nota esta propriedade das estatísticas - distorcer os factos dependendo da interpretação. É como - o mal não está na arma, mas em quem puxa o gatilho.
A questão é essa, não pode haver nada mais não-estacionário do que citações, ou seja, devoluções. Eu não entendo bem como eles se tornam estacionários para trabalhar com eles.
Mas pegue os padrões de velas, por exemplo, é claro que é alguma seqüência de retornos, mas se os reduzirmos à análise dos próprios padrões, então nos livramos de muitas incertezas, graus de liberdade e os reduzimos a uma discreta distribuição em tabela de ninguém sabe de que tipo (ninguém pode provar que é um padrão definido). Encontrei as tentativas de alguém nesta direcção, estou a estudá-las.
Ou aqui sobre a distribuição normal - é marginal na tendência para o número infinito de fatores influenciadores e sua independência. Pergunto-me se alguém realizou uma modelação matemática do mercado tal como está estruturado agora de acordo com este princípio -
Temos um enorme conjunto de agentes que em intervalos aleatórios colocam ofertas aleatórias no mercado (dentro de certos limites, claro), a distribuição dos retornados será normal neste caso? Você pode dizer disparates, mas muito ficaria claro a partir desta modelagem, provavelmente algum instituto se meteu nela, eu deveria pesquisar.
Absolutamente de acordo, mas apenas dizeres não surgem do nada, por isso há muito que se nota esta propriedade das estatísticas - distorcer os factos dependendo da interpretação. É como - o mal não está na arma, mas em quem puxa o gatilho.