Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1570

 
Maxim Dmitrievsky:

Eu costumava fazê-lo apenas em incrementos, e o resultado era zero. Eu até gravei alguns vídeos sobre o assunto

Adicionei ciclos de tempo (horas, dias, meses, etc.) aos gradientes e começou a funcionar (ainda sem MO). Isto é, as dependências encontram-se em intervalos de tempo, que interagem uns com os outros e uns com os outros, mas com um atraso.

horas, dias, etc. são características categóricas que não podem ser comparadas entre si, mas existem modelos em que se encaixam bem, como o CatBoost. Há planos para experimentá-los.

Este é essencialmente um bloco lógico - a interacção de diferentes espaços de tempo uns com os outros (ver o meu último artigo). Acho que o MO deve ser capaz de lidar com isso também. Nenhum outro pensamento sobre que outros padrões podem existir, a não ser as dependências de atraso.

Obrigado, vou ler os artigos, e quanto a pensamentos - há uma hipótese sobre a chamada análise técnica auto-realizável, ou seja, a análise técnica funciona porque a maioria dos comerciantes acredita que funciona. Isto também se aplica à RA e a outras características relativamente novas.

Se você coletar todas as suas variações e ensinar uma rede neural a fazer uma previsão com base em todos os seus sinais, você a verá.

 
Maxim Dmitrievsky:


Adicionei ciclos de tempo (horas, dias, meses, etc.) aos incrementos e começou a funcionar (sem MO até agora). Isto é, as dependências encontram-se em intervalos de tempo que interagem uns com os outros e uns com os outros, mas com um atraso.

Que período de dados você usou?
Lembro-me de treinar com 3 ou 4 meses de M1. E a floresta encontrou puramente a tempo como inputs que as terças-feiras entre 9:10 e 9:30 devem ser comprados e quase sempre produziu um TP em vez de um SL.
Mas depois de mudar o intervalo de aprendizagem, este padrão desapareceu.

Mesmo assim, o intervalo deve ser de pelo menos 1-2 anos.

 
elibrarius:

Qual o período de tempo em que os dados foram utilizados?
Eu lembro-me de treinar com M1s de 3 ou 4 meses. E a floresta encontrou puramente a tempo como inputs que as terças-feiras entre 9:10 e 9:30 devem ser comprados e quase sempre produziu um TP em vez de um SL.
Mas depois de mudar o intervalo de aprendizagem, este padrão desapareceu.

Mesmo assim, o intervalo deve ser de pelo menos 1-2 anos.

10 anos

 
Aleksey Mavrin:

Obrigado, vou ler os artigos, e quanto a pensamentos - há uma hipótese sobre a chamada análise técnica auto-realizável, ou seja, a análise técnica funciona porque a maioria dos comerciantes pensa que funciona. Isto também se aplica à RA e a outras características relativamente novas.

E se reunirmos todas as suas variações e ensinarmos à rede neural a fazer uma previsão com base em todos os seus sinais.

Não sei, acho que estes são mitos.

 
Aleksey Mavrin:

Um tópico perene não resolvido - se uma moeda cai 10 vezes em cauda, qual é a probabilidade de cabeças. Em um modelo matemático ideal, é o mesmo = 50. No mundo real... se não me engano, ninguém pode provar ou refutar se os arremessos são dependentes um do outro.


Uma moeda não tem memória - essa é uma das suas definições. A probabilidade de uma águia/roda virada de moeda é sempre uma constante, não importa qual fosse a história. Uma moeda não tem história, portanto, não importa quantas vezes em uma fila as cabeças rolam, 10, 20, a probabilidade de caudas é estritamente 50/50, desde que a moeda seja "justa".

Portanto, se carrapatos de uma caminhada aleatória são gerados por uma moeda, tal caminhada também não tem memória e emQUALQUER ponto da trajetória da soma acumulada, a probabilidade de mais movimento para cima ou para baixo é exatamente a mesma. Assim, a probabilidade de ganhar e perder em uma caminhada aleatória, na ausência de um spread, é exatamente a mesma.
 
sibirqk:


Uma moeda não tem memória - essa é uma das suas definições. A probabilidade de cabeças/cavalos é sempre uma constante, não importa qual seja a história. Uma moeda não conhece a história, por isso não importa quantas caudas você conseguir, 10 ou 20, a próxima virada é estritamente 50/50, desde que a moeda seja 'justa'.

Portanto, se carrapatos de uma caminhada aleatória são gerados por uma moeda, então essa caminhada também não tem memória e em QUALQUER ponto da trajetória da soma acumulada, a probabilidade de mais movimento para cima ou para baixo é exatamente a mesma. Assim, a probabilidade de ganhar e perder em uma caminhada aleatória, na ausência de um spread, é exatamente a mesma.

E você prova este hipotético disparate. Não dos livros, mas por uma questão de clareza.

Todos aqui são muito bons a citar a wikipedia. Onde é a clínica?
 
sibirqk:


Uma moeda não tem memória - essa é uma das suas definições. A probabilidade de cabeças/cavalos é sempre uma constante, não importa qual seja a história. Uma moeda não conhece a história, por isso não importa quantas vezes seguidas você recebe caudas - 10 ou 20 - a próxima virada é estritamente 50/50, desde que a moeda seja "justa".

Portanto, se carrapatos de uma caminhada aleatória são gerados por uma moeda, tal caminhada também não tem memória e em QUALQUER ponto da trajetória da soma acumulada, a probabilidade de mais movimento para cima ou para baixo é exatamente a mesma. Assim, a probabilidade de ganhar e perder em uma caminhada aleatória, na ausência de um spread, é exatamente a mesma.

Então você está dizendo que a estratégia correta depois de 9 caudas é 50/50. E quanto à probabilidade geral de caudas (9, 10... vezes seguidas) - você não pode ignorá-la, mesmo que a moeda seja justa.

Afinal de contas, se fizermos uma experiência modelo com uma moeda justa. Então, nos casos em que medimos a probabilidade apenas após 9 caudas, nesse caso a probabilidade não será de 50/50. Os experimentos são regra. A memória não tem uma moeda, mas o universo tem ))))

 
Maxim Dmitrievsky:

E você prova este hipotético disparate. Não dos livros, mas para que fique claro para si mesmo.

Todos aqui estão ansiosos para citar a wikipedia. Onde é a clínica?

Provar o quê exactamente? Que uma moeda não tem memória? - Então esta é a sua definição.

Ou que a probabilidade do resultado depois de qualquer série anterior é sempre 50/50, por isso decorre do facto de que a moeda não tem memória.


 
Aleksey Mavrin:

Então você está dizendo que a estratégia correta após 9 caudas é 50/50. E quanto à probabilidade geral de caudas (9, 10... vezes seguidas) - você não pode ignorá-la, mesmo que a moeda seja justa.

Afinal de contas, se fizermos uma experiência modelo com uma moeda justa. Então, nos casos em que medimos a probabilidade apenas após 9 caudas, nesse caso a probabilidade não será de 50/50. Os experimentos são regra. Uma moeda não tem memória, mas o universo tem )))

A probabilidade de OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO é a mesma que a probabilidade de OOOOOOOOOOOOOOOOOO ou OOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO.

 
Maxim Dmitrievsky:

E você prova este hipotético disparate. Não dos livros, mas para que fique claro para si mesmo.

Onde é a clínica?

Bem, é fácil - até você entenderia.

Gerar QUALQUER fila com PRNG, puxar qualquer TC sobre ela, como faz o grande construtor do trachter, obter um resultado positivo - puxou-a bem.

Depois gere mais 50 filas com o mesmo PRNG e aplique o mesmo TS a todas elas com as mesmas configurações da primeira vez, e obtenha um resultado pucka ou próximo de 50/50.

Se você precisar de mais caca - gere muitas filas.