Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1567
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
Max, acabaste de dizer sobre o que os Feiticeiros estão em silêncio. Ou levam a conversa para lugar nenhum, ou arrastam os que sofrem de orelha-de-leão para o abismo com falsas insinuações.
Assim foi, assim é, assim vai ser.
Só que é extremamente difícil chegar ao fundo do processo habitual do mercado aleatório. Market BP é a soma de 2 processos aleatórios, resultando em uma série não-markoviana muito complexa. Não é possível retomá-la com o moderno aparelho matemático.
Portanto, os verdadeiros buscadores devem ter apenas um objetivo - contemplar estes dois subprocessos, ou reduzir a série original não-markoviana a um Markoviano.
É isso mesmo.
Adeus, Max - Eu já não vivo aqui. É só a minha Sombra...
vergüenza ajena
Além disso, acontece que é mais difícil ganhar dinheiro no mercado do que no SB
Claro que é mais difícil, ganhar na SB é 50/50, e no mercado (50 - spread - comissão).
Claro que é mais complicado, os ganhos no SB são 50/50, e no mercado (50 - spread - comissão).
Claro que MO é um pouco fora do meu tópico, só para notar - spread+commission é removido infelizmente apenas por martingale. É pequeno no início, mas é brutal.
Isto desde que o outro tenha pelo menos uma expectativa positiva mínima e uma variação aceitável. Então é possível cortar o excesso com um martin.
Desde que você construa modelos e estratégias, esqueça completamente a propagação.
Se possível, eu vou fumar, tão longe do primeiro posto de AK, tenho a impressão de que todos esses estudos estatísticos são baseados na suposição de que há uma amostra de história, que é grande o suficiente para procurar por algo.
Se olharmos para ela filosoficamente, é possível notar que é impossível provar que a amostra não é TOO pequena, de modo que nela qualquer pesquisa estatística não tem sentido.
Simplificando - quaisquer que sejam as regularidades que não encontramos em toda a história de negociação, a probabilidade de que algo aconteça no próximo momento (período) que irá mudar os padrões em toda a história, não é menos provável do que isso - os padrões não mudarão. E é impossível refutá-lo.
Talvez isto se aplique a qualquer processo aleatório. Aparentemente, o que importa é a repetibilidade e "ela" conta, o que dá esperança aos que sofrem.
Uma simples caminhada aleatória é cheia até à borda com tais situações mas, no limite, claro, não há nenhuma.
Acontece que alguma implementação particular da SB tem sempre um padrão consistente. Talvez dependa das condições iniciais ou de quem sabe o que mais. No mercado é um pouco mais complicado, pode haver uma sobreposição de vários processos, como escreve Alexander. Mais adiante, meu conhecimento não é suficiente para deduzir nada teoricamente, eu só vou olhar para ele na prática.
Não é uma má ilustração para um passeio aleatório, acho eu:
http://investazy.com/blog/280.php
Talvez isto se aplique a qualquer processo aleatório. Aparentemente, é a repetição e "isso" conta, o que dá esperança àqueles que sofrem.
Uma simples caminhada aleatória é cheia até à borda com tais situações mas, no limite, claro, não há nenhuma.
Acontece que alguma implementação de SB em particular tem sempre padrões estáveis. Talvez dependa das condições iniciais ou de outra coisa qualquer. No mercado é um pouco mais complicado, pode haver uma sobreposição de vários processos, como escreve Alexander. Mais adiante, meu conhecimento não é suficiente para deduzir nada teoricamente, só vou olhar para ele na prática.Ah, sim, outra nuance que me vem à cabeça - como exatamente todos esses pesquisadores conseguem SB? (pode ter estado lá em algum lugar, mas perdeu-o ou não chegou lá)
No sentido de como é realmente aleatório.
Há algum tempo atrás um grande site de poker deu uma descrição do seu motor RTC (custou dinheiro por esses padrões), e lá eles usaram não só sensores de alta precisão de temperatura, pressão em vários lugares da sala do servidor e outras coisas similares, mas até mesmo dados sobre os últimos movimentos do mouse dos usuários em uma certa mesa de poker. Espero que isso dê uma idéia do nível de aleatoriedade do LFG, que eles estimaram em quatro noves (Isso é tudo!).
E eles chegaram a isto não porque quisessem mostrar o seu orçamento. E porque todos os modelos mais simples de RNG têm praticamente uma resistência extremamente baixa ao hacking (encontrar um padrão), e houve muitos precedentes de hacking de salas de poker RNG
na altura. Isto foi há mais de 10 anos. Portanto, agora os padrões de GSH devem ser ainda mais complicados, porque o poder dos crackers aumentou. Estás a ver o que quero dizer.
Isso mesmo, outra nuance que me vem à cabeça - como exatamente todos esses pesquisadores conseguem SB? (pode ter estado lá em algum lugar, mas perdeu-o ou não chegou lá)
No sentido de como é realmente aleatório.
Há algum tempo atrás um grande site de poker deu uma descrição do seu motor RTC (custou dinheiro por esses padrões), e lá eles usaram não só sensores de alta precisão de temperatura, pressão em vários lugares da sala do servidor e outras coisas similares, mas até mesmo dados sobre os últimos movimentos do mouse dos usuários em uma certa mesa de poker. Espero que isso dê uma idéia do nível de aleatoriedade do LFG, que eles estimaram em quatro noves (Isso é tudo!).
E eles chegaram a isto não porque quisessem mostrar o seu orçamento. E porque todos os modelos mais simples de RNG têm praticamente uma resistência extremamente baixa ao hacking (encontrar um padrão), e houve muitos precedentes de quebra de salas de poker do RNG
na altura. Isto foi há mais de 10 anos. Portanto, agora os padrões de GSH devem ser ainda mais complicados, porque o poder dos crackers aumentou. Você sabe o que eu quero dizer.
Sim, eu realmente não sei que analogia você pode fazer com o mercado, se é perfeito ou não.
Eu uso, por exemplo,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2
E há muitas regularidades, se você desenterrar
Sim, eu realmente não sei que analogia você pode fazer com o mercado, se é perfeito ou não.
Eu uso, tipo,https://docs.scipy.org/doc/numpy/reference/random/bit_generators/pcg64.html#r7c40bac0730f-2.
e há muitos padrões se você cavar por aí.
Ou seja, meus palpites estavam certos, RNG usado por meros mortais não pode gerar uma caminhada realmente aleatória em qualquer lugar perto de sua definição matemática.
Se neste terreno (trabalho com SB gerado) a pesquisa foi baseada, então isso leva a uma contradição interna. É necessário olhar para o problema de um ângulo diferente.
Ou seja, meu palpite está correto, o RNG usado por meros mortais não pode gerar uma caminhada realmente aleatória em qualquer lugar perto de sua definição matemática.
Se neste terreno (trabalho com SB gerado) a pesquisa foi baseada, então isso leva a uma contradição interna. Temos de olhar para o problema de um ângulo diferente.
Vamos calcular o padrão em guaxinins condicionais.
Para a SB há mais de 20 anos:
Para o euro forex:
Procura o apito, como se costuma dizer.
Vamos levar um mais pequeno, 10 anos:
Melhor aqui, veja no testador:
Bem mais ou menos sim, há algo, mas a lógica é muito simples, fechando os preços. E muito provavelmente não está correcto, acabei de o esboçar.
Recalculado, é agora mesmo:
Hahaha, é tão simples e directo... O SB vai ser apenas um pau no céu.
Hahaha, é tão simples e directo... O SB vai ser apenas um pau no céu.
Então, qual é o problema? Coloque o seu apartamento a crédito e vá ao casino para jogar - a roleta, os dados são geradores SB comuns.