Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1451
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Para sua informação, eu não parei de negociar por um único dia. Eu não tolero tempo ocioso, só não comunico aqui. Eu simplesmente não comuniquei aqui. Maximka espantou todas as pessoas com o seu inglês. Não é bom, por isso decidi voltar a juntar-me à equipa...
Estou a ver, por isso estava errado.
Falando em inglês, não sei o que todos os nubats estão fazendo, mas os cientistas ainda estão pesquisando o movimento Browniano fracionário para modelar a volatilidade. Ainda não existem métodos mais precisos para descrever os movimentos do mercado no mundo. Isto é, da Black and Scholes para uma pesquisa mais recente.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Tudo o que vejo de vocês até agora é uma discussão sobre as previsões de cor das velas, ziguezagues e outros disparates do jardim-de-infância.A cor do bar nos artigos de Vladimir Perervenko é muito bem definida com uma precisão de cerca de 0,8. E é fácil de repetir. Fi-lo novamente incluindo citações nuas, os resultados foram 2-3% piores do que com os filtros digitais.
Estou surpreendido que seja tão mau. Mas muito depende do instrumento e do prazo.
Não tento adivinhar barras, mas o meu objectivo é obter um resultado de treino não inferior a 80 na validação.
Eu quero corrigir. Eu nunca previ a cor do bar. Somente classificação com ZZ de destino e diferentes variantes de preditores. E os melhores resultados são obtidos usando grandes conjuntos com diferentes métodos de agregação.
Outra experiência importante é que quanto mais complexo/refinido for o pré-processamento, mais simples será o modelo a resolver o problema.
Boa sorte.
Nunca resultou contigo com a ZZ?
Os rostos parecem ser os mesmos, mas as perguntas com respostas... o mesmo... é como o Dia da Marmota ou algo parecido)))
ZZ é 80% novamente...
Uma pessoa pouco sofisticada suspeitaria de algum tipo de conspiração, ou de um problema com a sua torre.
Parece que já é a terceira ou mesmo quarta "onda" sobre a mesma coisa, não posso dizer com certeza, pois não li mais de 2/3 posts.
O QUE SE PASSA, RAPAZES?
Os rostos parecem ser os mesmos, mas as perguntas e respostas são... o mesmo... é como o Dia da Marmota)))
ZZ está a 80% novamente...
Uma pessoa pouco sofisticada suspeitaria de algum tipo de conspiração, ou de um problema com as suas próprias torres.
Parece que esta é a terceira ou mesmo quarta "onda" sobre a mesma coisa, eu não posso dizer com certeza, pois não li mais de 2/3 posts.
O QUE SE PASSA, RAPAZES?
Que ZZ é inútil para MO é um mito.
Bem, o resultado de 1 hora da TF apenas me interessou como uma aplicação dos meus preditores a outros alvos/estratégias.
A propósito, a primeira seleção de preditores revelou Precisão 0,53 e expectativa matemática de 6 pontos, o que mostra o significado de uma maior sintonia na direção da seleção do preditor.
Que ZZ é inútil para MO é um mito.
Bem, como se costuma dizer "mestre de cerimónias" )))) Pelo que vi dizer sobre o assunto mais do que isso, há provavelmente uma questão de "carma", cada um tem o seu próprio caminho.
Bem, o resultado do TF de 1 hora acabou de me interessar, como uma aplicação dos meus preditores a outros alvos/estratégias.
A propósito, a primeira seleção de preditores revelou Precisão 0,53 e expectativa matemática de 6 pontos, o que me informa sobre o significado de uma maior sintonia na direção da seleção de preditores.
Agora pense nisso, você tem Precisão 0,53 e expectativa matemática de 6 pontos, é um ano Sharpe co. idealmente 1-1,5 e ZZ Precisão 0,8-0,9, mas ASR não é melhor, quando as empresas HFT ao processar terabytes de dados por dia Precisão 0,6 e ASR>10, pense nisso...
Bem, como diz o ditado, "Como queira" )))) Se você não sabe a diferença entre o mercado e o real, você pode estar certo.
Bem agora pense nisso, você tem Precisão 0,53 e expectativa de matriz 6 pontos, é uma Sharp Co. de um ano, idealmente 1-1,5, e em ZZ Precisão 0,8-0,9, mas o ASR não é melhor, quando as empresas HFT, processando terabytes de dados por dia Precisão 0,6 e ASR>10, pense nisso ...
Você pode me esclarecer sobre o que significa ASR neste contexto?
Tenho uma estratégia sobre ZZ, cuja Precisão não é muito importante - a mais importante é a Precisão, pois a decisão é tomada apenas sobre o alvo, enquanto a estratégia de barras envolve uma decisão sobre a direção da entrada, respectivamente, a estratégia sobre ZZ Precisão é de cerca de 0,65.
De que me serve pensar em mitos sobre o HFT?Você pode me esclarecer sobre o que significa ASR neste contexto?
Eu tenho uma estratégia ZZ onde a Precisão não é muito importante - a mais importante é a Precisão, porque a decisão é tomada apenas sobre o alvo, enquanto a estratégia per-bar implica uma decisão sobre a direção da entrada, portanto a estratégia ZZ tem Precisão na região de 0,65.
De que me serve pensar nos mitos do HFT?ASR - rácio de sharpe anualizado
Concordo que Accuracy não é uma métrica muito boa, mas você já citou 0,53 e eu a usei como base e informei os números de acordo.
Mitos não são importantes, citei médias reais, HFT porque eles têm o maior ASR, a intraterritorialidade (5-10 negociações por dia) números de qualidade de previsão são 3-5 vezes mais baixos (previsão de horas à frente).
0,65 - é fantástico com tais dados, é quase um expoente suave da equidade, você apenas prevê uma mistura linear de dados futuros e passados e tudo acima de 50% é uma trapaça, já foi dito muitas vezes.
O alvo ZZ só faz sentido para os vendedores"grail", e é provavelmente por isso que existe uma resistência tão feroz a este público, caso contrário uma abordagem honesta resultaria em MO sem sentido no mercado, enquanto os indicadores estão completamente fora de questão, é apenas aleatório. Somente se você devorar muitos dados pagos e gratuitos, uma equipe de profissionais de alta classe pode gerar uma pequena vantagem sobre o mercado, mas "diretamente" sobre os dados da DC ou Dukas, um cavalheiro da sorte, nas bibliotecas da esquerda, para encontrar 65% deles são falhas.
ASR - rácio de sharpe anualizado
Concordo que a Precisão não é uma métrica muito boa, mas você já deu 0,53, eu a usei como base para o cálculo.
Mitos não são importantes, citei médias reais, HFT porque eles têm o maior ASR, a intraterritorialidade (5-10 negociações por dia) números de qualidade de previsão são 3-5 vezes mais baixos (previsão de horas à frente).
0,65 - é fantástico com tais dados, é quase um expoente suave da equidade, você apenas prevê uma mistura linear de dados futuros e passados e tudo acima de 50% é uma trapaça, já foi dito muitas vezes.
O alvo ZZ só faz sentido para os vendedores "grail", aparentemente é por isso que existe uma resistência tão feroz a este público, caso contrário uma abordagem honesta resultaria em MO sem sentido no mercado, e não estamos sequer a falar de indicadores, é apenas aleatório. Somente se você devorar muitos dados pagos e gratuitos, uma equipe de profissionais altamente qualificados pode gerar uma pequena vantagem sobre o mercado, e "diretamente" sobre os dados da DC ou Dukas, um cavalheiro da sorte, nas bibliotecas da esquerda, encontrar 65% é uma falha.
Já leste demasiada ficção ou assim?
ASR - rácio de sharpe anualizado
Concordo que a Precisão não é uma métrica muito boa, mas você já deu 0,53, eu a usei como base para o cálculo.
Mitos não são importantes, citei médias reais, HFT porque têm o ASR mais alto, a intraterritorialidade (5-10 negociações por dia) os valores de qualidade de previsão são inferiores em 3-5 vezes (previsão de horas à frente).
0,65 é fantástico em tais dados, é quase um expoente suave da equidade, você está apenas prevendo uma mistura linear de dados futuros e passados e tudo acima de 50% é uma trapaça, já foi dito muitas vezes antes.
Vamos distinguir duas estratégias diferentes - uma é estratégia perbar e a outra é por sinal ZZ e arrasto, em geral é ZZ.
A primeira estratégia é a estratégia pós-bar, eu consegui obter 0,53 lá, mas é uma métrica normal para esta estratégia porque a entrada é gerada em cada barra e o valor médio das barras em toda a amostra é, estranhamente, 0,5. Acontece que eu tenho um desvio de 3% da média, o que não é muito, mas dá alguma informação para reflexão. Ao mesmo tempo, usei os mesmos preditores que para a segunda estratégia.
A segunda estratégia com o resultado 0,65 não é uma fantasia, a decisão aí só é tomada quando aparece e é possível detectar um em 23% dos casos e detectar corretamente 65% desses 23%. Note que os riscos são aproximadamente de 1 a 1,3 no início da abertura de uma posição, mas são parcialmente cobertos pelo arrasto - o saldo será ondulado o suficiente (patrimônio ou saldo não faz diferença devido a paradas imputadas).
Falando em inglês, não sei o que todos os nubats estão fazendo, mas os cientistas ainda estão pesquisando o movimento Browniano fracionário para modelar a volatilidade. Ainda não existem métodos mais precisos para descrever os movimentos do mercado no mundo. Isto é, da Black and Scholes para uma pesquisa mais recente.
https://tpq.io/p/rough_volatility_with_python.html
https://www.quantstart.com/articles/derivatives-pricing-ii-volatility-is-rough#ref-gatheral
Vi apenas a sua discussão sobre a previsão das cores dos castiçais, ziguezagues e outras tretas do jardim-de-infância.Acho que isto é uma reimpressão de cerca de 6-7 anos atrás Eu li isso, mas é sobre negociação de valor, eu me perguntei algumas vezes como imitar opções de negociação através de ordens convencionais - eu não consegui encontrar nada