Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1355
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
A segunda foto é muito boa! Que mudanças no algoritmo tornaram isso possível?
Alterou os parâmetros do filtro para calcular o alvo. Os componentes de HF, que estavam a causar a propagação, foram eliminados. Lembre-se que não estou a prever o preço, apenas a deslocar o possível centro da sua possível distribuição.
Alterou os parâmetros do filtro para calcular o alvo. Os componentes de HF, que estavam a causar a propagação, foram eliminados. Lembre-se que não estou a prever o preço, apenas o possível centro da sua possível distribuição.
Já muito melhor). Começando em algum lugar entre a previsão >2 e < -2 por x, dificilmente se esperam negócios com prejuízo se eu fechar em 5 minutos.
Se tiver eliminado o componente HF, terá de esperar meia hora em vez de 5 minutos. E em meia hora o que acontece na 1ª figura. Então, você pode pegar o SL. Mas se as paragens forem grandes, então pode funcionar. Por outro lado, uma grande paragem, cobrirá vários TP pequenos.
Se você cortar o componente HF, você terá que esperar não 5 minutos, mas meia hora, pelo menos. E em meia hora, o que acontece na 1ª foto vai acontecer. Por isso, podes ir buscar uma paragem. Mas se as paragens forem grandes, pode funcionar.
Não é preciso.) Esclarecer o alvo para o treino NS é bom em qualquer caso. As paradas e saídas dos negócios também não foram canceladas e ninguém proibiu a previsão no decorrer do negócio). Isto ainda nem sequer foi examinado e nem sequer está nos planos.
Durante meia hora a previsão não é nada realista. Com estas configurações durante 10-15 minutos tudo deve teoricamente começar a desmoronar-se. E eu não faço a longo prazo.
PS Começou a desmoronar-se aos 10 minutos. Mas eu ainda posso viver). No real, apenas ~1/4 negócios estão no vermelho, para esclarecimento é necessário traçar uma linha de regressão.
PS2 Em geral, o componente de HF não deve permitir que o preço vá longe, exceto em casos extraordinários. Se você quer ver o quanto normalmente vai, e se vai mais, você deve usar paradas.
Em qualquer situação pouco clara, conte o espectro! O espectro é a sua escolha! (O espectro agora também está disponível no caso de não-estacionariedade)
Você já tentou contar o espectro de, por exemplo, qualquer ação ou instrumento de forex?
Olha para isto. Vai ser útil. Vai abrir-te os olhos. Provavelmente, vais ver-te livre dos teus cegos.
Você já tentou praticamente calcular o espectro de, por exemplo, qualquer ação ou instrumento de forex?
Olha para isto. Vai ser útil. Vai abrir-te os olhos. Talvez então você jogue fora seus cegos...
Salo e salo - porquê experimentá-lo).
Banha e banha de porco - porquê experimentá-la))
;)))
Há banha de porco e muita, mas difere em sabor, cheiro, espessura, com pimenta, alho ou fumado... --- toda a instabilidade, é assim que é... ;)))))))
Você já tentou praticamente calcular o espectro de, por exemplo, qualquer ação ou instrumento de forex?
Olha para isto. Vai ser útil. Vai abrir-te os olhos. Talvez então você jogue fora seus cegos...
Os radioamadores não conhecem bem o básico do matstat - calcular uma amostra analógica de um valor só faz sentido quando ele converge para o valor verdadeiro (quando o tamanho da amostra cresce). Por exemplo, é sempre possível calcular a média aritmética de uma amostra de distribuição Cauchy, mas isso não significa a expectativa da distribuição.
Os preços não têm um espectro, pois estão suficientemente próximos de um processo Wiener. Mas a partir de qualquer gráfico particular deles (realização de um processo aleatório) você pode sempre calcular algo chamando-lhe um espectro.
Os radioamadores não conhecem o básico do matstat - calcular uma amostra analógica de um valor só faz sentido quando ele converge para o valor verdadeiro (quando o tamanho da amostra aumenta). Por exemplo, é sempre possível calcular a média aritmética de uma amostra de uma distribuição Cauchy, mas isso não significa que a distribuição tenha uma média.
Os preços não têm um espectro, pois estão suficientemente próximos de um processo Wiener. Mas a partir de qualquer gráfico deles (a realização de um processo aleatório) você pode sempre calcular algo chamando-lhe um espectro.
No geral, não tens prática.
A teoria sem prática está morta.
Basicamente, você não tem prática.
A teoria sem prática está morta.
"A teoria sem prática é morta e infrutífera, e a prática sem teoria é inútil e perniciosa."
П. L. Chebyshev
Basicamente, você não tem prática.
A teoria sem prática está morta.
Oleg, pára com isso. O camarada é muito inteligente e há uma semana que tenta nos levar ao ponto de, até o pai cair das escadas, não podermos dizer nada sobre o espectro das suas declarações sobre o assunto, porque elas não existem.