Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 674

 
Preciso de analisar mais de perto a questão dos testes. Enquanto isso, estou a tratar da programação genética. Dizem que se pode obter resultados decentes com ele. A programação genética dá algo semelhante a fórmulas. Eu acho que programá-los em MQL não será difícil. https://smart-lab.ru/blog/269992.php artigo. O programa é bom para este fim, mas um pouco limitado https://dev.heuristiclab.com/trac.fcgi/
Генетическое программирование торговых стратегий
Генетическое программирование торговых стратегий
  • smart-lab.ru
Своим опытом в построении высокопроизводительных торговых систем с использованием генетического программирования делится Dr Jonathan Kinlay в своем блоге. Увеличение времени, стоимости и риска разработки стратегий заставило трейдинговые компании исследовать возможности итенсификации процессов разработки. Одним из таких подходов является...
 
Grigoriy Chaunin:
Tenho de investigar minuciosamente a questão dos testes. Enquanto isso, estou a tratar da programação genética. Dizem que consigo obter resultados decentes com isso. A programação genética produz algo semelhante a fórmulas. Eu acho que programá-los em MQL não será difícil. https://smart-lab.ru/blog/269992.php artigo. O programa é bom para este fim, mas um pouco limitado https://dev.heuristiclab.com/trac.fcgi/
É essencialmente o mesmo que a NS. Os mesmos +-/* Exp. Apenas a NS tem mais funcionalidade no treinamento.
Um programa melhor para converter pesos e estrutura NS em código seria encontrar...
 
Elibrarius:
Basicamente o mesmo que a NS. Os mesmos +-/* Exp. Apenas os NS têm uma melhor função educativa.
Seria melhor encontrar um programa de conversão de pesos e estrutura NS em código...

Só podes estar a brincar comigo. MT - DLL - Python. e todas as NS do mundo são suas. E não há necessidade de converter nada escrito.

A segunda opção é ainda mais simples: MT - files - Ram -Disk - Python (R). O desempenho é tão rápido quanto a DLL. E, em geral, não é preciso escrever nada, MA é mais complicado. E mais uma vez a NS de todo o mundo é sua.

Eu não entendo o que está acontecendo. Porque é que alguém iria querer converter NS para código, para MQL, etc.?

Eles sabem como tornar a vida difícil para si mesmos.

 
Yuriy Asaulenko:

Só podes estar a brincar comigo. MT - DLL - Python. e todas as NS do mundo são suas. E não há necessidade de converter nada escrito.

A segunda opção é ainda mais simples: MT - files - Ram -Disk - Python (R). O desempenho é tão rápido quanto a DLL. E, em geral, não é preciso escrever nada, MA é mais complicado. E mais uma vez, a NS de todo o mundo é sua.

Eu não entendo o que está acontecendo. Por que precisamos converter NS em código, em MQL, etc. As pessoas sabem como tornar as coisas complicadas.

Eles sabem como tornar a vida complicada.

Eu só quero simplificar).
Comboio para R. Converta-o para código MT - atire-o na UPU (que não tem nada além de MT instalado) e esqueça.

Em uma semana, treine novamente e envie a rede reconfigurada sob a forma de um código para a MT.

No entanto, isto é novamente afinação - primeiro precisa de ter um motor a funcionar, e isto pode ser feito mais tarde.
 

Cavalheiros! Proponho cuspir na configuração actual deste ramo e reavivar vigorosamente o interesse por ele.

Uma certa pessoa, abandonando a busca momentânea de dinheiro, deve ter a coragem de fazer os NS trabalharem em modo de previsão, e de nenhuma outra forma.

Por previsão entendemos o entendimento clássico - prever o comportamento do objeto no futuro, digamos, em 1 dia ou 1 hora. Com gráficos e comentários para eles.

Isto vai ser interessante. E essa pessoa será honrada e respeitada.

 
Alexander_K2:

Cavalheiros! Proponho cuspir na configuração actual deste ramo e reavivar vigorosamente o interesse por ele.

Uma certa pessoa, abandonando a busca momentânea de dinheiro, deve ter a coragem de fazer os NS trabalharem em modo de previsão, e de nenhuma outra forma.

Por previsão entendemos o entendimento clássico - prever o comportamento do objeto no futuro, digamos, em 1 dia ou 1 hora. Com gráficos e comentários para eles.

Isto vai ser interessante. E esta pessoa será honrada e respeitada.

Antes de resolver um problema, você deve ao menos descobrir se ele tem uma solução).

Eu sinceramente acredito que não. E parece-me que isso quase foi provado por tentativas anteriores de prever o mercado.

 
Yuriy Asaulenko:

Antes de resolver um problema, você deve ao menos descobrir se ele tem uma solução).

Eu sinceramente acredito que não. E parece-me que isto é quase provado por tentativas anteriores de previsão do mercado.

Então precisamos de uma prova convincente deste facto com múltiplos inputs: preços, incrementos, somas de incrementos, etc.

 
Alexander_K2:

Então você precisa de uma prova convincente deste fato com várias variantes dos dados de entrada: preços, incrementos, somas de incrementos, etc.

Eu não preciso disso.) O fato de não ter funcionado para ninguém de forma confiável já é circunstancial, mas prova.

Em geral, cartões em suas mãos e vá em frente para ordens).

 
Alexander_K2:

Então você precisa de uma prova convincente deste fato com múltiplos dados de entrada: preços, incrementos, somas de incrementos, etc.

A prova convincente é que ninguém nesta linha jamais conseguiu ganhar com o uso de NS, com ou sem previsão.

Proceda a partir deste facto ))

tenho, por exemplo, a última variante de ideia para a qual vou passar 1,5 semanas e vou esquecer isso )) vou mostrar resultados

 
Maxim Dmitrievsky:

Uma prova convincente é que nunca ninguém nesta linha conseguiu ganhar com o uso de NS, com ou sem previsão.

Proceda a partir deste facto ))

Eu tenho, por exemplo, a última variante de uma idéia, para a qual vou passar as 1,5 semanas restantes e esquecer este assunto )) Vou mostrar os resultados

Se alguém ganhou dinheiro, ele senta-se na praia, não em alguns fóruns)