Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 1124

 
Maxim Dmitrievsky:

e, no entanto, que diferença faz que a frente esteja atrás do estagiário? Se as amostras não se sobrepuserem. São apenas conjuntos de pontos, não ligados de forma alguma (bem, talvez ligados a uma pequena profundidade por causa do atraso dos preditores).

você pode perguntar-lhe :)@fxsaber ou como fazer um convite aqui

O convite via @ não funcionou. Eu não entendo do que se trata. Parece que as mensagens foram apagadas.

 
fxsaber:

O convite via @ não funcionou. Eu não entendo do que se trata. Parece que as mensagens foram apagadas.

Vamos apenas dedicar a noite ao seu génio :)

Eu recebi a mensagem que ele escreveu que você não pode fazer um passe para a frente atrás da bandeja, como na sua captura de tela... mas então decidimos que isso não é razoável.

 
fxsaber:

Parece que as mensagens foram apagadas.

Infelizmente, alguém neste tópico pegou nesta forma de escrever mensagens e todos pegaram nela... escreveu, leia-ster-.... estúpido mas é assim que todos o fazemos ))))

 
Maxim Dmitrievsky:

Havia sobre como ele escreveu que não se pode fazer uma frente atrás de uma bandeja, como na sua imagem de tela... mas depois decidimos que não é razoável.

  1. Peguei num pedaço de cotier e fiz uma pequena optimização sobre ele.
  2. Depois peguei noutra peça não-intersectante com a peça anterior e corri melhor com a p1 nela.
  3. Bem, acontece que o intervalo p2 vem antes da p1. Em qualquer caso é OOS, por definição.
Honestamente, eu não queria postar o TS... Diz na descrição que o resultado pode ser repetido por qualquer pessoa. Então nada o impede de fazer um OOS não antes, mas depois. Execute-o com as mesmas configurações em outros símbolos e veja o resultado da otimização dos preços da SB.
 
Obrigado.
 

Talvez um pouco fora de tópico na última conversa, eu estou com o meu próprio cocó))

Aqui está o processo:

Processo de devolução

É possível trabalhar com um processo como este?


PS Decidiu adicionar:

Características estatutárias e distribuição:

Média -0,009291
Desvio padrão 0,006621116269177
Moda -0,63
Mediana -0,02
Primeiro quartil -0,48
Terceiro quartil 0,46
Dispersão 0,438391806499655
Desvio padrão 0,662111626917739
Skewness 124,153537683068
Skewness -3,44981839625978
Gama 31,54
Mínimo -20,5
Máximo 11,04
Soma -92,91
Valor 10000
Arquivos anexados:
R.zip  22 kb
 
Eunão sei porquê:

)))))) Você está certo sobre a maioria dos touros e ursos, assim como aqueles que otimizam o erro apenas no pântano e depois ainda mostram o seu pouco... Quero dizer atrasado como um argumento. Desejo-lhe a "negociação lucrativa" de que fala. Por acaso você tem um PAMM? Ou um curso de "negociação bem sucedida" tirado de um showroom de aluguer de automóveis?

Mais uma vez, o backtest é mostrado como um argumento de que sua afirmação sobre a aleatoriedade do Expert Advisor é falsa, porque até mesmo um garoto de escola ranhoso sabe que é impossível resolver um problema de forma aleatória, como uma negociação lucrativa de um Expert Advisor em um testador.

Se você quer defender o seu caso, então em vez de trolling vazio, forneça suas provas com exemplos.

E a "negociação bem sucedida" parece ser uma dor de cabeça profissional para o algotrader.

Fórum sobre negociação, sistemas de negociação automatizados e teste de estratégias de negociação

Aprendizagem de máquinas no comércio: teoria e prática (comércio e mais além)

2018.10.20 11:39

bem, eu me comunico pessoalmente com pessoas específicas, para meu próprio benefício ou divertimento no momento, mas não vou ensinar em massa a potenciais concorrentes, e por isso me esgoto depois de mim mesmo, que também não sabe ou não assume o porquê.


E quem ensopa as bochechas e esfrega os postes para não fazer asneira na frente dos concorrentes, é claro para mim:)
 
Eu sou um praticante:


Aaaaahhhhhhhh))))))) Exatamente, mesmo um garoto de escola de nariz ranhoso pode ver que, mesmo em SB, é ELEMENTAR para caber na amostra de treinamento, então isto NÃO é um ARGUMENTO, mas sim um IDIOTISMO.

Não há necessidade de ajustar a amostra de treinamento, normalmente a amostra é dividida em trainee, validação e teste. Aprendemos isso no trem MAS otimizar o erro na validação, como a cruteness total para otimizar o erro nos SEUS DADOS,... a não ser que seja para algumas experiências académicas, e depois é tudo feito no TESTE para obter o resultado.

Estou chocado que... Nem sequer são crianças em idade escolar, mas sim imbecis, optimizando algum tipo de mashup numa amostra e mostrando "resultados" nela como argumento, é uma pena.

Qual é o sentido disso? Eu nem estou falando do tamanho da amostra, provavelmente é por isso que o nosso quase fabricante não mostra o que eu posso dizer)))) Rir e pecar

Espero que você não se refira a mim sobre o cara do near-market???? porque eu também treino em 4 semanas, mas eu venho negociando robô há muito tempo e você não pode me chamar assim tão impudente. Eu sou um praticante.

 

Bem, você não tem um site com grails e musculação e você não discute com bolas curvas ao contrário, não é sobre você.

Phew... Isso é um alívio. Hoje lembrei-me novamente do vídeo prometido para pedir desculpas na Graalepichardy. Quando eu tiver um trunfo indiscutível na minha mão, acho que vou conseguir... :-)

 
tóxico:


Aaaaahhhhhhhh))))))) Exatamente, mesmo um garoto de escola de nariz ranhoso pode ver que, mesmo em SB, é ELEMENTAR para caber na amostra de treinamento, então isto NÃO é um ARGUMENTO, mas sim um IDIOTISMO.

Não há necessidade de ajustar a amostra de treinamento, normalmente a amostra é dividida em trainee, validação e teste. Aprendemos isso no trem MAS otimizar o erro na validação, como a cruteness total para otimizar o erro nos SEUS DADOS,... a não ser que seja para algumas experiências académicas, e depois é tudo feito no TESTE para obter o resultado.

Estou chocado que... Nem sequer são crianças em idade escolar, mas sim imbecis, optimizando algum tipo de mashup numa amostra e mostrando "resultados" nela como argumento, é uma pena.

Qual é o sentido disso? Eu nem sequer estou a falar do tamanho da amostra durante uma semana, é provavelmente por isso que o nosso criador de mercado não mostra o que tem a dizer)))) rir e pecar

Você mais uma vez escreveu uma falsa declaração - o teste que eu mostrei em primeiro lugar e eu não triunfo nas minhas mensagens, ao contrário de alguns.

https://www.mql5.com/ru/forum/86386/page1120#comment_9071338

Eu também dei a senha da conta de investimento e aqui está uma nova imagem de tela:


estranhamente, mas os lucros continuam a subir e se não tens nada para explicar, então é melhor não afixares, retiro a pergunta que fiz, faço rir os outros.

Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
Машинное обучение в трейдинге: теория и практика (торговля и не только)
  • 2018.10.19
  • www.mql5.com
Добрый день всем, Знаю, что есть на форуме энтузиасты machine learning и статистики...