Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 999
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E eles disseram mecânica quântica. ((( Quando foi R Fourier?
Erm... Eu caí no chapéu... Merda, Yuri. Já chega de exames. Porque tenho de anexar um scan do meu diploma? Tens de confiar nas pessoas.
O que é isto?
EE....
O operador de raio-vetor de uma partícula mecânica quântica?
Hum...
Você realmente usa essas coisas em algoritmos?
O que aconteceu com os efeitos da ARCH? Dos quais são mais de uma centena? E de que não há fim à vista?
Não estou a perceber.
Aparentemente, a questão é que, além das distribuições univariadas, existem distribuições multivariadas recíprocas que nem sempre desejam decompor-se em produtos de origem univariada (dependência estocástica). Isto leva a alguns efeitos adicionais. Múltiplos x-ARCH ajudam a contabilizar estes efeitos.
Não estou a perceber.
O modelo padrão GARCH é composto por três partes:
1. Detendo. Utilizar idealmente a diferenciação fracionária para englobar o Hurst
2. Modelação de dispersão. Esta não é apenas a forma da variância, mas também o aglutinação, o comportamento após os saltos...
3. Modelação da distribuição. Isto torna possível a contabilização de caudas longas.
O modelo padrão GARCH é composto por três partes:
1. Detendo. Utilizar idealmente a diferenciação fracionária para englobar o Hurst
2. Modelação de dispersão. Esta não é apenas a forma da variância, mas também o aglutinação, o comportamento após os saltos...
3. Modelação da distribuição. Isto torna possível a contabilização de caudas longas.
SanSanych me diz onde eu posso ver a implementação deste algoritmo?
Por que nenhum dos velhos cronistas (Warlock, Toxic, etc., incluindo você, é claro) faz isso? Eu nunca vi um relatório da MT sobre uma verdadeira troca.
Se me permite, é porque eles não estão a negociar na MT?
A questão do que eles fazem aqui é mais difícil de responder. Hábito. No passado (na comunidade MT) era um grupo de pesquisadores muito legal que estava sempre procurando tarefas interessantes, e era apenas interessante lê-las. Agora foi substituída por tagarelas como Asaulenko, como Rena ou Nikitin. Apenas um par de pessoas está a gerar conteúdos úteis. Mas há alguns que ficam no fórum por hábito.
1. Detendo. Utilizar idealmente a diferenciação fracionária para englobar o Hurst
Eu não estou muito familiarizado com o assunto. Eu gostaria de entender - é possível que a dissuasão com a ARFIMA seja útil para uma mudança de tendência acentuada (topo ou fundo)?
Podes dizer-me onde posso encontrar uma implementação deste algoritmo?
Pacote Rugarch. Um dos ...