Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 983
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
estas são estratégias escritas com penas na água porque não há padrões fundamentais.
A única coisa que funciona é aprender com carrapatos de diferentes corretores, como a arbitragem. Mas é intensivo em recursos treinar com carraças.
Se ainda não investigou tais padrões, não significa que não existam. Aqui pelo menos uma regularidade está funcionando - as tendências sempre chegam ao fim e esta é a razão para fechar a posição porque você não sabe o que vai acontecer a seguir.
Eu não estou interessado no Forex, há apenas um bandido lá - eles mentem e não coram, eles fazem tudo para as pessoas não ganharem - isso me deixa nervoso.
Se ainda não investigou tais padrões, não significa que não existam. Há pelo menos um padrão de trabalho aqui - as tendências sempre acabam e isso é motivo para fechar uma posição, porque você não sabe o que vai acontecer a seguir.
Eu não estou interessado no Forex, há apenas um bandido lá - eles mentem e não coram, eles fazem tudo para as pessoas não ganharem - isso me deixa nervoso.
as tendências terminam muito frequentemente (e inesperadamente para muitas pessoas) quando um depósito se esgota :)
A verdadeira lei é quando há uma causa e há uma consequência
as tendências terminam muito frequentemente (e inesperadamente para muitos) quando o depósito se esgota :)
Não posso argumentar com isso, mas há muitos métodos para sobreviver durante circunstâncias desfavoráveis para o martin.
Os padrões reais são quando há uma causa e há um efeito
Então essa é a razão - a fixação de posições lucrativas. E a razão da fixação é exatamente a busca da resposta se é tarde demais para entrar ou não na tendência, juntamente com a pergunta se é cedo para entrar ou não na tendência.
Como são feitas as rentáveis e com que aspecto, se isso não é segredo?
- Nunca vi uma intensidade de lucro tão desenfreada sobre o real. Se você conseguir ganhar 30% ao mês, com um drawdown máximo permitido - 20%, então é ótimo. E haverá um gráfico de equilíbrio constante a subir e a descer, tendendo gradualmente para cima. Se o gráfico de lucro está constantemente a subir como nesta imagem - então é claramente uma correcção, nada de bom sairá na conta real.
- O teste de amostra (OOS) não pode ser usado para a seleção do modelo. Várias formas de seleção de modelos com base nele, como o treinamento com uma parada antecipada, também são proibidas.
- O gráfico de equidade não deve ter joelhos e nenhuma mudança abrupta no local onde o treino começa/termina. A estratégia sobre novos dados deve comportar-se sem alterações (no início), depois o lucro lentamente começará a se esgotar e no final se transformará em um spread loss. Não há necessidade de reaprender o modelo muito frequentemente, a vida útil do modelo não deve expirar logo após algumas horas após a sua colocação na conta real.
- Quanto a "como fazer" - para mim é o conjunto certo de preditores, a função certa de adequação para estimar o modelo (estou até desconfiado de usar R^2 para a maioria dos modelos), seleção dos parâmetros do modelo.
O que é que o R2 tem a ver com isto? Você está ensinando regressão linear
ou foi a Alesha que te disse?
Tudo funciona, mas apenas se o ciclo do mercado não tiver mudado. Isto se os preditores forem do mesmo PB. Eu não quero adivinhar quando o ciclo acabar. Eu não tentei outros métodos. O que eu tenho a ver com OOS e p2 e todo o resto - é apenas para olhar e ver o óbvio.
treino à direita da linha do kr., depois trabalhar no passado por um tempo, e depois voltar para trás
não se deve fazer um passe para a frente antes do período de aprendizagem.
não se pode avançar antes do período de treino.
Como não posso, eu peguei, então eu posso.
é ao contrário.
é um atrasado.
Não, um backtest é um backtest. Ok, não um forward, mas um OOS.
Não, ninguém o proíbe ) você é bem-vindo )) mas a prática mostra que esse OOS pode mostrar o graal onde ele não está presente.
Não, um backtest é um backtest. Ok, não um forward, mas um OOS.
Não, ninguém o proíbe ) você é bem-vindo )) mas a prática mostra que tal OOS pode revelar o graal onde ele está ausente.
Eu sei, eu também segui em frente - na verdade, nada muda se o padrão permanecer inalterado. Os dados são todos misturados antes do treinamento, ou seja, a ordem não importa lá, ela irá quebrar de qualquer forma quando o padrão terminar.
não se pode avançar antes do período de treino.
Maxim não quer admitir que NÃO tem nenhum modelo, o que decorre do gráfico: a aprendizagem não tem nada a ver com testes. O seu modelo não é reeducado - não aprendeu absolutamente nada.
A ideia extremamente tentadora de substituir o vector alvo por algum tipo de função que gere dinamicamente o alvo está ainda por confirmar.