Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 941
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Não tenho a certeza, não há muita informação sobre isto.
Mas acontece, por exemplo, que se eu vaiar um modelo no último trimestre do ano, ele funciona bem o ano todo, e depois ele quebra
algo como isto...
se a curto prazo, funciona durante cerca de 3 meses, e depois decompõe-se... ou seja, entramos novamente num ciclo, mas numa base trimestral
Bem, digamos que quebra, e depois em 9-12 meses não volta a funcionar normalmente?
Digamos que se avaria e depois 9-12 meses depois não começa a funcionar correctamente novamente?
Não, nunca mais vai funcionar.
Os padrões estão apenas dentro dos ciclos, fora eles são diferentes
Bem, acontece que você precisa treinar pelo menos na 1ª meia fase de cada novo ciclo, ou como é chamado cientificamente
se ainda não passou, então em um maior e mais positivo, ou em um menor
esta é uma teoria apoiada apenas por um pouco de observação e senso comum :)Talvez a combinação de todas essas informações em uma árvore supere as desvantagens de usar três classes, e o quebra-cabeça se reunirá :)
Eu ponho tudo numa só mesa por este princípio.
Eu também os agrupei por arr_TimeH predictor - talvez desta forma me ajude de alguma forma.
Eu anexei os arquivos.
Bem, acontece que você precisa treinar pelo menos na 1ª meia fase de cada novo ciclo, ou como é chamado cientificamente
se ainda não passou, então em um maior e mais positivo, ou em um menor
esta é uma teoria apoiada apenas por um pouco de observação e senso comum :)Sim, normalmente só quando se torna óbvio que chegou uma nova fase é que, a nova fase, chegando ao fim....
Ou há uma forma fiável de o identificar?
E onde, na verdade, está Alyoshenka-son com a sua precisão de 100%? Ajude-nos, salve-nos do sofrimento - coloque o Graal aqui mesmo. Pois será recompensado.
Tio Sashka, saia da Idade Média!
As pessoas têm usado o matlab já há muito tempo)
No fundo, há informações sobre metatrader, matlab, incrementos e neurônica.
Sim, normalmente só quando é óbvio que chegou uma nova fase é que ela, a nova fase, chega ao fim....
Ou existe uma forma fiável de o identificar?
Bem, trimestralmente, dentro de um trimestre há menos chances de grandes mudanças na conjuntura. Faça uma decomposição de citações ao longo de um longo período de tempo e veja. Não Fourier, mas algo mais interessante, como um empírico modal. R é fácil, acho eu. Provavelmente pode melhorar a estabilidade e a capacidade de sobrevivência com isto.
Precisa de mais mana, em resumo )
Eu já a usei, é fixe. Mas não o tentei no âmbito de tais estudos de ciclo. Fá-lo-ei amanhã )Tio Sashka, saia da Idade Média!
As pessoas têm usado o matlab já há muito tempo)
No fundo, há informações sobre metatrader, matlab, incrementos e neurônica.
Bem, em uma base trimestral, dentro de um trimestre há menos probabilidade de grandes mudanças na conjuntura. mas é necessária pesquisa. Decompor cotações durante um longo período de tempo e ver. Não Fourier, mas algo mais interessante, como um empírico modal. R é fácil, acho eu. Provavelmente pode melhorar a estabilidade e a capacidade de sobrevivência com isto.
Precisa de mais mana, em resumo )
Eu já a usei, é fixe. Mas não o tentei no âmbito de tais estudos de ciclo. Vou fazer isso amanhã).Ainda não sou amigo do R, por isso vou estar interessado em ver o que você faz!