Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 467

 
Nota, corrigi o post algumas vezes, apaguei o mau exemplo. Agora o resultado aqui é melhor do que era.


Aqui está um exemplo, os mesmos dados, mas usando apenas arima. Previu os últimos 1000 valores dos primeiros 5712.

Arquivos anexados:
 
Dr. Trader:

Aqui está um exemplo, os mesmos dados, mas usando apenas arima. Previu os últimos 1000 valores dos primeiros 5712.

Código e csv em atach.

não há problema para prever, qual é o erro de previsão?

Com todo o respeito.
 

Eu carreguei o script r ligeiramente corrigido, agora há mais algumas avaliações de modelos e alguns erros corrigidos.

r^2 sobre dados de treinamento: 0,8742684
r^2 sobre os dados do teste: 0,8150772
r^2 nos dados de teste, calculados para aumento de preço (dif): -0,8990404 (arima prevê tachas muito grandes, embora a direção em geral esteja correta, mas a previsão de aumento de preço é muito maior do que o necessário, r^2 é completamente estragado por isso)
precisão da previsão da direção de crescimento dos preços nos dados de teste: 0,7257257

 
Dr. Trader:

Eu carreguei o script r ligeiramente corrigido, agora há mais algumas avaliações de modelos e alguns erros corrigidos.

r^2 sobre dados de treinamento: 0,8742684
r^2 sobre os dados do teste: 0,8150772
r^2 nos dados de teste, calculados para aumento de preço (dif): -0,8990404 (arima prevê tachas muito grandes, embora a direção em geral esteja correta, mas a previsão de aumento de preço é muito maior do que o necessário, r^2 é completamente estragado por isso)
precisão da previsão da direção do preço nos dados de teste: 0,7257257

introduzir uma correção nos dados de saída, talvez a porcentagem de precisão da previsão aumente.

Cumprimentos.
 
Vizard_:

Os resíduos estão relacionados com o autocorporamento, o que não é bom. Bem, podes ver isso por ti mesmo...


OOO E aqui está o nosso amado Trickster!!!! Bem, você tem as mãos cheias de poo???? Aqui está uma desculpa para os atirar por aí....

Sobre se o optimizador Reshetova está ou não a ser reequipado. Aqui está uma imagem de tela que eu postei ontem em um dos grupos de Forex..... Azul indica o período de optimização, verde os contratos de futuros. Mas não há possibilidade de submeter os dados e acontece que desde o início do ano funcionou bem.... E dizes reciclagem, só precisas de ser capaz de treinar....

Agora o que vai dizer sobre overtraining????

 
Andrey Kisselyov:
Correção de entrada para os dados de saída, talvez a porcentagem de precisão da previsão aumente.

Cumprimentos.
Vizard_:

Os resíduos estão relacionados com o autocorporamento, o que não é bom. Você mesmo o vê...


Se você comparar as previsões no artigo e estas, você pode ver que as tendências previstas coincidem perfeitamente em ambos os modelos, mas no artigo o modelo é muito melhor em pegar picos acentuados. E a arima - com picos de preços como a sorte o quereria, e esses "azares" causarão os maiores empates. Além disso, nas propriedades do modelo você pode ver que a sazonalidade não é utilizada. Até agora o artigo está a ganhar :(

Ainda é preciso muita da intuição de Arim para definir corretamente os limites de busca de coeficientes ar,i,ma e fazer o modelo procurar por parâmetros sazonais.

 

Estou a falar com profissionais... Quem realmente tem jeito para o MKUL4, para não fazerem perguntas ou, como o Cloth disse, vou programar o inferno... É exactamente disso que precisas.

Preciso de um Expert Advisor que garanta a abertura e o fecho das encomendas de acordo com a lógica. Para uma pessoa conhecedora este é um trabalho de 3 horas em tempo real... ... nós concordamos e fazemos isso. Aí não é realmente difícil e rápido escrevê-lo, basta uma execução REAL com o tratamento de todos os erros do servidor, com pausas, etc. Isto será discutido no processo .... Na minha vez, inicio esta EA em VPS e a cópia dos sinais será arranjada. Sootvetstvenno pode ligar-se ao projecto..... Maxim, tocxic, forexman77

 
Mihail Marchukajtes:

Estou a falar com profissionais... Quem realmente tem jeito para o MKUL4, para não fazerem perguntas ou, como o Cloth disse, vou programar o inferno... É exactamente disso que precisas.

Preciso de um Expert Advisor que garanta a abertura e o fecho das encomendas de acordo com a lógica. Para uma pessoa conhecedora este é um trabalho de 3 horas em tempo real... ... nós concordamos e fazemos isso. Aí não é realmente difícil e rápido escrevê-lo, basta uma execução REAL com o tratamento de todos os erros do servidor, com pausas, etc. Isto será discutido no processo .... Na minha vez, inicio esta EA em VPS e a cópia dos sinais será arranjada. Sootvetstvenno pode ligar-se ao projecto..... Maxim, tocxic, forexman77

Sempre me convenci disso, e é sempre a mesma coisa, tudo é feito rapidamente.
Como eu já disse aos meus clientes, não há EAs rápidos, é apenas um trabalho meticuloso:
1 você precisa formalizar o seu TS e criar uma especificação de requisitos
2 traduzi-lo em código compreensível para a máquina
3 verificação de erros na execução da lógica
4 verificação de erros de execução na negociação
5 fazer alterações adicionais de acordo com os erros identificados na lógica e execução
6 para testá-lo no testador e nos dados reais
7 para completar o Expert Advisor com as funções que ele precisa para trabalhar na conta real
etc.

A função do programador é apenas (2,5) traduzir seus termos de referência para o idioma da máquina e, se você encontrar inconsistências em seu trabalho com seus termos de referência, corrigir os erros, e neste ponto, o trabalho do programador é feito; seu Expert Advisor está trabalhando de acordo com seus termos de referência.

Todo o resto é seu trabalho para criar, verificar e melhorar (atualizar) seu EA.

Com os melhores cumprimentos.

P.S. pode levar até meio ano para criar um Expert Advisor normal e lucrativo, ou até mais, se você realmente precisar dele.

 
Andrey Kisselyov:


P.S. Pode levar até meio ano para criar uma EA normal e lucrativa, ou até mais, se você realmente precisar de uma.

Isso é certo.

E como o processo de design em cada fase requer a adição de novas funcionalidades que não poderiam ter sido previstas na fase TOR ou em fases anteriores. Em suma, acaba por ser muito mais complicado do que o esperado. Trata-se, em particular, de novas estratégias.

 
Yuriy Asaulenko:

Isso é certo.

E à medida que o design avança, em cada fase torna-se necessário acrescentar novas funcionalidades que não poderiam ter sido previstas na fase dos TOR ou nas fases anteriores. Em suma, acaba por ser muito mais complicado do que o esperado. Especialmente para novas estratégias.

Quando você abre um livro e começa a lê-lo, você pode notar o seu enredo de desenvolvimento, assim como o seu EA. Quando você começa a escrevê-lo, escreva-o e crie uma obra de arte.

Sinceramente.