Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 940
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Isto é, mudança independentemente da história, ou seja, o 1T 2016 não é como o 1T 2017?
E fractais, por isso tenho quase um sistema fractal para medir flutuações de preços na faixa de 1 hora, 4 horas, 1 dia, 1 semana, 1 mês. A escala de flutuação planejada é calculada e observa onde está o preço no momento (em que nível).
não é fractal))
é que a cada trimestre os padrões mudam, às vezes dramaticamente.
ou seja, há uma elevada probabilidade de o sistema se avariar nas juntas.não é fractal ))
É que a cada novo trimestre os padrões mudam, às vezes drasticamente.
Como o TF não fractal, pequeno de acordo com o meu sistema é semelhante ao grande, ou vice-versa como você gosta, é um fractal. Mas a frequência de similaridade não é conhecida porque é definida pela função.
ou seja, há uma elevada probabilidade de o sistema se avariar nas conjunturasEstou a ver, mas fundamentalmente deve funcionar :) Provavelmente o trimestre é um movimento de tendência e quando esse movimento muda, o sistema quebra...
Estou a ver, mas fundamentalmente deve funcionar :) Provavelmente o trimestre é um movimento de tendência e quando esse movimento muda, o sistema quebra...
Razões fundamentais - expirações, etc. Os relatórios anuais são, por regra, relatórios.
Onde há dinheiro a mudar de mãos, há sempre uma mudança de conjuntura.
Eu gostaria de brincar com a busca do ciclo, pesquisar no Google. Para saber quando treinar correctamente, de que datas e para que
A principal razão para a ausência de padrões estacionários é a constante mudança na capitalização e nos fluxos de capital. Capitais grandes movem-se raramente e lentamente.
Alguém conseguiu alcançar um erro de 0,2 ou 0,3 no oscilador? O mínimo é em torno de 0,45. Além disso, muitas vezes funciona no OOS.
Mas 2-2,5 vezes a diferença com o trayne é um pouco irritante.
Não consigo perceber quando terminar o desenvolvimento e começar a praticar))
Nos artigos de Vladimir
Qual arquitectura? Podes dar-me um link?
Qual arquitectura? Podes dar-me um link?
Bem, você leu tudo...
razões fundamentais - datas de validade e afins. Relatórios anuais, como regra.
Onde há uma transferência de dinheiro, há sempre uma mudança de conjuntura.
Eu gostaria de brincar com a busca do ciclo, pesquisar no Google. Para saber quando treinar correctamente, de que datas e para que
A principal razão para a ausência de padrões estacionários é a constante mudança na capitalização e nos fluxos de capital. Capitais grandes movem-se raramente e lentamente.
Portanto, você precisa aumentar a quantidade de dados para pesquisar tais ciclos, e você precisa amostrar 2-3 anos em vez de um ano e adicionar números de meses...
Tanto em Darch como em Elm - https://www.mql5.com/ru/users/vlad1949/publications - a partir do 4º artigo, os resultados em Acc são cerca de 70% e superiores.
Bem, todos vocês o leram...
Nada mal:
Sim, eu li mas na diagonal, como eu não quero usar R, não tão esportivo )
Acontece então que precisamos de aumentar a quantidade de dados para procurar tais ciclos, e não fazer amostra durante um ano, mas sim durante 2-3 anos, adicionar números de meses...
Não tenho a certeza, não há muita informação sobre isto.
Mas acontece, por exemplo, que se no último trimestre do ano eu perfurar um modelo, ele funciona bem durante todo o ano, e então ele cai.
algo como isto...
se a curto prazo, funciona durante cerca de 3 meses, e depois decompõe-se... ou seja, entramos novamente num ciclo, mas trimestralmente.