Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 766
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Leitura sobre modelos econométricos, algo novo para mim:
Nas últimas décadas, modelos como a mudança de regime (RS) se tornaram populares na econometria. Por exemplo, o modelo autoregressivo de limiar (TAR) [15] e o modelo autoregressivo de transição suave (STAR), que permite uma transição suave [3], chamam a atenção das pessoas. Embora o interesse em modelos RS tenha crescido, a maioria dos trabalhos sobre RS tem se concentrado no desenvolvimento de modelos, com apenas algumas poucas aplicações de modelos RS preocupados com inteligência artificial sendo encontradas no campo do comércio financeiro.
Já tentou alguma destas?
Eu tentei muitas delas.
O pacote chama-se tsDyn, tem algumas funções de limiar, eu usei SETAR em vez de Bolinger. Eu recomendo-o, muito eficaz quando se usam incrementos. Não sei porquê, foi há cerca de 3 anos.
Experimentei-o e muito.
O pacote chama-se tsDyn, tem algumas funções de limiar, eu usei SETAR em vez de bolinger. Eu recomendo-o, muito eficaz quando se usam incrementos. Mas eu não a usei para o verdadeiro relato, não me lembro porquê, foi há cerca de três anos.
Posso enviar-lhe um artigo onde o garch é usado como entrada e uma rede neural para optimização contínua da função utilitária
Posso enviar-lhe um artigo que utiliza o garch como input e uma rede neural para optimização contínua da função utilitária
Se você não se importa.
há toda uma área de pesquisa de mercados, como se verifica
há muitos artigos sobre o assunto.
Eu já dei uma olhada, obrigado! Mas o tema cai fora do que estou a fazer, por isso não me vou aprofundar até que os casos actuais acabem.
Como podem ver, é um caso sem limites. No local marcado houve uma mudança de futuros, e o TC não foi excessivamente treinado e trocado de mãos. Em primeiro lugar, prova que sou um bom negociante com as minhas mãos e, em segundo lugar, será uma confirmação da teoria de trabalho. Serei capaz de fazer a segunda vez com um cinco-spot em quatro vezes????
Agora estou a levar a sério a construção do modelo. Acontece que não é tão bom por causa da colagem dos futuros, mas aposto que posso facilmente repetir o resultado..... Eu posso senti-lo... Porque eu fiz metade do processamento de dados hoje e arranjei outra coisa útil que ajuda. Para equilibrar a saída para igual número de zeros e uns (MUITO IMPORTANTE para ter igual número de zeros e uns na saída), tive que fazer rearranjos dos dados anteriores. Agora encontrei uma maneira de não o fazer. Eu apenas faço uma janela deslizante de soma de janelas e escolho a saída que tem exactamente metade da quantidade de janelas, do que o tamanho da janela escolhida. Isto não perde a comunicação serial entre os dados, pois não são feitas permutações, e seleciona exatamente a janela no intervalo de tempo desejado, onde a saída já está balanceada. Por isso, o melhor que pude... explicado. Se você não entender, a culpa não é minha :-)
Sem palavras extras, sem frases extras. Os amigos dão-lhe as boas-vindas !!!!!
Lá se vai a merda da mudança de futuros... Mesmo a tempo para coincidir com as grandes notícias como a mudança da taxa Fed..... Uma coincidência....
Já para não falar de estar sentado no terminal e começar a mover paragens.... Idiota :-(
Como podem ver, é um caso sem limites. No local marcado houve uma mudança de futuros, e o TC não foi excessivamente treinado e trocado de mãos. Em primeiro lugar, prova que sou um bom negociante com as minhas mãos e, em segundo lugar, será uma confirmação da teoria de trabalho. Serei capaz de fazer a segunda vez com um cinco-spot em quatro vezes????
Agora estou a levar a sério a construção do modelo. Acontece que não é tão bom por causa da colagem dos futuros, mas aposto que posso facilmente repetir o resultado..... Eu posso senti-lo... Porque eu fiz metade do processamento de dados hoje e arranjei outra coisa útil que ajuda. Para equilibrar a saída para igual número de zeros e uns (MUITO IMPORTANTE para ter igual número de zeros e uns na saída), tive que fazer rearranjos dos dados anteriores. Agora encontrei uma maneira de não o fazer. Eu apenas faço uma janela deslizante de soma de janelas e escolho a saída que tem exactamente metade da quantidade de janelas, do que o tamanho da janela escolhida. Isto não perde a comunicação serial entre os dados, pois não são feitas permutações, e seleciona exatamente a janela no intervalo de tempo desejado, onde a saída já está balanceada. Por isso, o melhor que pude... explicado. Se você não entender, a culpa não é minha :-)
Sem palavras extras, sem frases extras. Amigos dão-lhe as boas-vindas!!!!!
Se eu fosse você, eu não mudaria nada no TS, o que tem dado um bom resultado.
Não interfira no seu trabalho, pois todos os pensamentos já estão nele e o sistema não pode ser alterado
Deixe-o funcionar de forma puramente automática, sem necessidade de o estragar com as suas mãos.Se eu fosse você, eu não mudaria nada no TS, o que por sinal mostrou um bom resultado.
Não interfira no trabalho dela porque todos os pensamentos estão nela e o sistema não pode ser mudado
Deixe a máquina trabalhar de forma limpa, não use as suas mãos.Bem, eu entrei com as minhas mãos com base nas leituras TS. Se eu não tivesse mudado a minha paragem, teria tido duas perdas. Eu teria descido para cerca de 1650 e teria seguido em frente, mas não... Na imagem anterior, eu estava a mostrar como alguns tostões foram tirados. São estes dois alces. Se não o tivessem feito, eu teria recuperado de imediato, houve apenas um retrocesso para eles..... Muito bem, então. O mais interessante é como vamos avançar em ....... :-)