Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 670

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Renat Akhtyamov:
i=i+2, não i++

Bem, em cada tick tenho um buffer indicador de zero recalculado e pronto.

 
Maxim Dmitrievsky:

Bem, em cada tick tenho um buffer indicador de zero recalculado e pronto.

Disparate, ainda não reparei que neste layout

 
Renat Akhtyamov:

disparate, não vi que

talvez porque a resposta do andaime é lenta e enquanto os amortecedores estão a encher, não produz valores? não sei

Não é crítico, mas é desagradável.

 
Nikolay Demko:

Mostra-me o código.

Eu enviei-a na minha mensagem pessoal para que ninguém a copiasse )

 
Maxim Dmitrievsky:

e qual é o bot mais atrás e o mais à frente?

Estou a testar com trocas virtuais, já te mandei a liberdade uma vez. Tenho estado a testá-lo durante a segunda semana e gosto dos resultados. Mas não vou mostrá-lo para não dar azar).

Elibrarius:
E é ainda mais interessante ver o sinal).

O sinal foi mostrado antes. É o MA do 2º período sobre as reversões mais uma modificação na forma de um filtro.
Com a classificação de duas classes a previsão também dá sinais, mas só vale a pena negociar quando se filtram as inversões.
A classificação em três classes não é instantânea. No entanto, o resultado é mais claro, como você pode ver. Visualmente, o número de classes não é igual, mas semelhante em número.
Código:

double iBouncedMA(const int bar, 
                  const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                  const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    if( bar >= Bars-2 || 2 >= bar ) {
        return 0.0;
    }
    double ema1, ema0, ema_1, ema_2, result = 0.0;
    ema1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar+1);
    ema0 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar);
    ema_1 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-1);
    ema_2 = iMA(symbol, period, emaPeriod, 0, mode, PRICE_OPEN, bar-2);
    if( ema0 < ema_1 ) {
        result = 1.0;
        if( ema1 < ema0 ) {
            result = 0.95; // 0.5
        }
        if( ema_1 > ema_2 ) {
            result = 0.0;
        }
    } else if( ema0 > ema_1 ) {
        result = -1.0;
        if( ema1 > ema0 ) {
            result = -0.95; // -0.5
        }
        if( ema_1 < ema_2 ) {
            result = -0.0;
        }
    }
    return result;
};

double iBouncedMAFiltered(const int bar, 
                          const string symbol = NULL, const int period = PERIOD_CURRENT,
                          const int mode = MODE_EMA, const int emaPeriod = 2,
                          const int filterPeriod = 5)
{   // Generate signals for ML ©Aleksey Terentyev 2017-2018
    double bounce = iBouncedMA(bar, symbol, period, mode, emaPeriod);
    double filter0 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-2);
    double filter1 = iMA(symbol, period, filterPeriod, 0, MODE_SMA, PRICE_CLOSE, bar-1);
    if( bounce > 0.0 ) {
        if( filter1 < filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    } else if( bounce < 0.0 ) {
        if( filter1 > filter0 || MathAbs(bounce) == 1.0 ) {
            return bounce;
        }
    }
    return 0.0;
};
 
Aleksey Terentev:

Estou a testar com trocas virtuais, já te mandei a liberdade uma vez. Até agora tenho estado a testar durante a segunda semana, e gosto dos resultados. Mas ainda não lhes vou mostrar, para não lhes dar azar).

Quem me dera não o ter incomodado com os meus fotões :)

Também finalizei o indicador ao meu gosto, por isso vou testar o bot em breve.

 

Estou a ler um livro.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_forecasting_economic_forecasting

Eu já li:

1. Porquê dificuldades de previsão?

  • incerteza do modelo
  • instabilidade dos parâmetros


2. O que fazer?

  • Restrições economicamente justificadas sobre os parâmetros do modelo
  • Combinando previsões
  • Adição de ferramentas sintéticas (no livro - componentes principais, índices)
  • Deslocamentos de modo
 
SanSanych Fomenko:

Estou a ler um livro.

Elliott_Timmermann.A_handbook_of_forecasting_economic_forecasting

Eu li:

1. Porquê dificuldades de previsão?

  • incerteza do modelo
  • instabilidade dos parâmetros


2. O que fazer?

  • Restrições economicamente sólidas sobre os parâmetros do modelo
  • Combinando previsões
  • Adição de ferramentas sintéticas (no livro - componentes principais, índices)
  • Deslocamentos de modo.

A verdade. Na bolsa de valores tudo funciona mais facilmente e há boas correlações interdirecionais.

forex é o mercado mais apertado a este respeito

 
Maxim Dmitrievsky:

O mercado de ações/índices são mais homogêneos, e há uma boa interdireção entre os dois.

forex é o mercado mais apertado a esse respeito.

Por que se preocupar se o mercado de ações/índices é mais fácil? Ir para o mercado de ações - futuros, opções. Tudo é mais fácil, dizes tu. Ou você não pode se separar da MT? ))

Há muitos que dizem que as condições na bolsa de valores são piores. Sabe porquê? A vantagem é menor. Ou seja, com $.00 não há nada para fazer lá. Eu acho que com $100 também não há nada a fazer no Forex). Por outro lado, se perderes, não te vais arrepender). E quando se ganha, é uma ninharia, mas é bom.

 
Eu não sei que tipo de pedra eles têm:

Porquê incomodar-se quando o mercado de acções/índices é mais fácil? Ir para a bolsa de valores - futuros, opções. Tudo é mais fácil, você mesmo o diz. Ou você não pode se separar da MT? ))

Há muitos que dizem que as condições na bolsa de valores são piores. Sabe porquê? A vantagem é menor. Ou seja, com $.00 não há nada para fazer lá. Eu acho que com $100 também não há nada a fazer no Forex). Por outro lado, se perderes, não te vais arrepender). E quando você ganha - uma bagatela, mas agradável.

Se você ganhar, é bom ganhar. Então também há instrumentos de Forex na MT, sem problemas, estou testando o sistema em diferentes) e só recentemente comecei a negociar mais ou menos conscientemente com negociações em múltiplas moedas.

Estou testando sistemas diferentes, só recentemente comecei a entrar em negociações com várias moedas.

Yuriy Asaulenko: Só recentemente comecei a lidar com multimoedas, não muito sensato, em geral, MO é prescrito por multimoedas, porque os sinais são muito estáveis e fundamentais... Se você quer negociar com futuros AMP em CME, você deve usar MT5 para abrir posições... Mas a entrada não é para plâncton, compre a partir de 10K$... Claro, tudo não está claro lá, MT5 está conectado ao CQG europeu, mas o AMP tem servidores na América e não em mercados cotados... Então, bagunça total e não se apresse muito

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