Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 447
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Como é que ele o faz? :) Continuando a reeducar-se todas as semanas, terceira semana de testes ao vivo, apanhei uma paragem esta semana, mas depois recuperei-a, e o comércio actual está a +100 no breakeven. Fez um pouco do sorteio da semana passada e no total cerca de 45% em 3 semanas incompletas agora com 7% de sorteio. Isso é engraçado, meu. O mais interessante é que eu não entendo porque é que ele abre as ordens para trás e para a frente, com todos os sistemas anteriores ele sempre soube o que é onde e como, é incomum.
Como é que ele o faz? :) Continuando a reeducar-se todas as semanas, terceira semana de testes em tempo real, apanhei uma paragem esta semana, mas depois recuperei-a e a troca actual está a +100 no breakeven. Fez um pouco do sorteio da semana passada e no total cerca de 45% em 3 semanas incompletas agora com 7% de sorteio. Isso é engraçado, meu. O mais interessante é que eu não entendo porque é que ele abre as trocas para trás e para a frente, com todos os seus sistemas anteriores ele sempre soube onde e como, isto é incomum.
Eles devem colocar o sinal, seria interessante segui-lo.
Teria colocado um sinal, teria sido interessante observá-lo.
Como é que ele o faz? :) Continuando a reeducar-se todas as semanas, terceira semana de testes ao vivo, apanhei uma paragem esta semana, mas depois recuperei-a, e o comércio actual está a +100 no breakeven. Conseguiu um pouco do sorteio da semana passada e acabou com cerca de 45% em 3 semanas incompletas e 7% de sorteio agora. Isso é engraçado, meu. O mais interessante é que eu não entendo porque é que ele abre as ordens para trás e para a frente. Com todos os sistemas anteriores ele sempre soube onde e como, é incomum.
(Posso ter outra foto? ) Pergunto-me o que terá acontecido a seguir esta semana...
Na semana passada, o relatório inteiro não cabia na tela :) Podia ter sido melhor, mas fechei a semana no preto de qualquer maneira. Também acrescentei o DAX, mas não foi muito rentável da primeira vez. Estou constantemente melhorando aos poucos, experimentando preditores e diferentes formas de abrir posições.
Como é que ele o faz? :) Continuando a reeducar-se todas as semanas, terceira semana de testes ao vivo, apanhei uma paragem esta semana, mas depois recuperei-a, e o comércio actual está a +100 no breakeven. Fez um pouco do sorteio da semana passada e no total cerca de 45% em 3 semanas incompletas agora com 7% de sorteio. Isso é engraçado, meu. O mais interessante é que eu não entendo porque é que ele abre as trocas para trás e para a frente. Com todos os seus sistemas anteriores ele sempre soube onde e como, é incomum.
Eu estou com ciúmes). Estou imerso no estudo da teoria das redes neurais e na leitura de livros sobre NS - não há fim à vista). Preparei algumas sequências de treino, mas não cheguei a pormenores - não toco no computador há cerca de uma semana. Ontem cheguei a casa, mas tenho de sair outra vez na quarta-feira. Talvez eu tenha tempo para fazer alguma coisa.
Se você ainda está trabalhando com o neurônio Reshetov, descobri que não é o NS, mas algum tipo de implementação de filtro adaptativo (AF) - também uma coisa muito interessante. Ainda não experimentei e não vou conseguir chegar lá em breve, mas a julgar pela teoria, funciona muito bem para a construção de preditores.
Estou com ciúmes). Estou imerso no estudo da teoria das redes neurais e na leitura de livros altamente artísticos sobre NS - não há fim à vista). Preparei algumas sequências de treino, mas não cheguei aos pormenores - não me aproximei do computador durante uma semana. Ontem cheguei a casa, mas tenho de sair outra vez na quarta-feira. Talvez eu tenha tempo para fazer alguma coisa.
Se você ainda está trabalhando com o neurônio Reshetov, descobri que não é o NS, mas algum tipo de implementação de filtro adaptativo (AF) - também uma coisa muito interessante. Ainda não experimentei e não vou conseguir chegar lá em breve, mas a julgar pela teoria, funciona muito bem para a construção de preditores.
Sim, ainda nele, não é ns, sistema especializado, treinado simplesmente por ns... Maxim Dmitrievsky: Sim, ainda o tenho, não é NS, é um sistema especializado, treinado simplesmente como NS. O mais importante são os preditores, em breve vou adaptá-los à floresta aleatória, geralmente NS não tem vantagens sobre RF, eles levam muito tempo, o erro é maior... Se você quiser treinar rapidamente, então RF+otimizador é com certeza o melhor.
Mais uma vez, a julgar pelos livros, NS e RF são completamente diferentes e, na maioria das vezes, não são projetos intercambiáveis. Portanto, provavelmente não é necessário dizer sem ambiguidade o que é melhor e o que é pior. Um ou outro projeto pode ser melhor para certas classes de tarefas.
Para o meu design, NS é provavelmente melhor porque, no meu caso, não deve substituir o TS, mas apenas complementá-lo. Devido a essa combinação, de acordo com o plano do arquiteto), tanto o NS quanto o próprio TS devem se tornar muito mais simples.
Mais uma vez, a julgar pelos livros, NS e RF são completamente diferentes e, na maioria das vezes, não são projetos intercambiáveis. Portanto, provavelmente não é necessário dizer sem ambiguidade o que é melhor e o que é pior. Um ou outro projeto pode ser melhor para certas classes de tarefas.
Para o meu design, NS é provavelmente melhor porque, no meu caso, não deve substituir o TS, mas apenas complementá-lo. Em detrimento dessa unificação, segundo o plano do arquitecto), tanto a NS como a própria TS deveriam tornar-se muito mais simples.
Normalmente o MLP não tem vantagens, às vezes até mesmo a regressão linear ou SVM ou polinomial dá melhores resultados, não importa quantas camadas você adicione lá :) e leva muito mais tempo para treinar. Se eu aprendi que o MLP é um monstro feio, lento e pouco promissor para o comércio, especialmente porque copia o mecanismo dos neurónios reais de uma forma muito primitiva, e não da forma como realmente acontece no cérebro :) A única normal e perspectiva NS é a convolução ns para o reconhecimento de padrões, enquanto eles não são capazes de prever, e se assim for, um conjunto de classificadores simples e rápidos será suficiente.
O classificador Bayesiano é melhor, mas pior que o RF.
Na semana passada, o relatório inteiro não cabia na tela :) Podia ter sido melhor, mas fechei a semana no preto de qualquer maneira. Também adicionei DAX, mas não foi muito rentável da primeira vez. Estou melhorando aos poucos, experimentando com preditores e diferentes métodos de abertura de posição.