Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 441

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Uma nova versão do R 3.4 foi lançada recentementehttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html

Eu gosto deste...

O compilador de código de bytes JIT ('Just In Time') está agora activado por defeito no seu nível 3. Isto significa que as funções serão compiladas no primeiro ou segundo uso e os loops de nível superior serão compilados e depois executados. (Obrigado a Tomas Kalibera pelo extenso trabalho para tornar isto possível).
Por enquanto, o compilador não irá compilar código contendo chamadas explícitas para o browser(): isto é para suportar um único passo a partir da chamada do browser().
A compilação do JIT pode ser desabilitada para o resto da sessão usando o compilador::enableJIT(0) ou definindo a variável de ambiente R_ENABLE_JIT como 0.
Anteriormente, você poderia chamar
library(compiler)
enableJIT(3)
isto permitiria a compilação do código R em tempo real e aceleraria as funções R. Agora parece que isto será sempre activado, muito bem.
 

A maioria dos "especialistas" em MoD são na verdade coletores de ferramentas, gastando todo o seu tempo procurando e discutindo novas funcionalidades, bíblias ou plugins para aplicações MoD extravagantes, e deixando de lado a resolução de problemas reais para mais tarde.

 
govich:

gastar todo o seu tempo procurando e discutindo novas funcionalidades, bíblias ou plug-ins para aplicações extravagantes para o MoD.

Não há maneira sem ele. A Perseptron dos anos 80 não vai lidar com forex. Mas um gbm moderno o fará. Muito provavelmente, à medida que os modelos de aprendizagem da máquina evoluem, o forex torna-se mais complexo de acordo, e o atraso mesmo em 1 passo pode ter más consequências. Se você der um passo à frente em relação ao MO moderno - será um graal para o forex.

 

E então, pensei e decidi ignorar todos os estereótipos e voltar à minha crença principal. Não importa como o modelo vai, desde que vá para o lado positivo. O problema é que eu tenho cerca de 9 graus de liberdade na orientação TC. Às vezes, nenhum deles leva ao lucro. Mas na maioria das vezes um dos graus leva sempre a um lucro. É assim que as coisas são. Se rodarmos o TS, um dos graus vai ganhar alguma coisa. Bem, esquece.... Por isso, decidi manter a propagação para mim. Não vale a pena deitá-lo fora. E voilá, uma estratégia de equilíbrio está pronta, com o risco certo... É claro, mas neste caso, a propagação é NOSSA! Ou até um pouco mais. Aqui está o relatório de hoje. A questão é que existem dois NS em funcionamento, que não vêem os dados desde 07.01. Ie desde o início do período da semana fora de amostra. E o mais interessante é que eles trabalham com pausas, que podem ser mais confiáveis usando um testador com as suas falhas. Mas preste atenção aos negócios, nós tomamos o SPRED, ou até um pouco mais.

O risco é realmente sobrestimado devido à colocação de dois portões de barras no sinal, um a 0,00050 e outro a 0,00100. Se as setas forem nos dois sentidos, um minicanal é colocado para comprar e vender, mas com um lucro positivo de 0,00100 pontos. Não é raro que ambos disparem, como resultado ganhamos a propagação para nós mesmos. Alguma forma de CaryTrade. Isso é só por hoje. E a rede já está a funcionar pelo quarto dia. Mostrar?????

 

Está bem, não te vou manter em suspense. E deixe-me lembrar-lhe que todo o trabalho é feito em ordens pendentes. E tu sabes porquê... Porque o SPRED é nosso!!!!! Nem uma gota para o inimigo!!!! :-)

300% em quatro dias.... Aproximadamente, com um drawdown máximo não superior a 20% A questão é outra, como será esta estratégia durante a próxima semana......

Ou pelo menos amanhã..... Mas o facto de este desde 07.01 não o terem visto é um facto. E a minha saída não é espreitar, estou de olho na limpeza da recolha de dados.
 
Dr. Trader:

Uma nova versão do R 3.4 foi lançada recentementehttps://cran.r-project.org/doc/manuals/r-release/NEWS.html

Eu gostei deste...

você costumava ser capaz de chamar em código
library(compiler)
enableJIT(3)
isto permitiu a compilação em tempo real do código R, e acelerou as funções R. Agora parece que isto vai estar sempre ligado, muito bem.
Bem, está em 3.4.0, e tem pelo menos meio ano de idade, se não mais. Bem, em 3.4.1 apenas os bugs são corrigidos.
 
Mihail Marchukajtes:

Está bem, não te vou manter em suspense. E deixe-me lembrar-lhe que todo o trabalho é feito em ordens pendentes. E tu sabes porquê... Porque o SPRED é nosso!!!!! Nem uma gota para o inimigo!!!! :-)

300% em quatro dias.... Aproximadamente, com um drawdown máximo não superior a 20% A questão é outra, como esta estratégia se sentirá na próxima semana......

Ou pelo menos amanhã..... Mas o facto de que desde 07.01 não o terem visto é um facto. E a minha saída não é espreitar, estou a observar a pureza da recolha de dados.


Os dados do testador mostram qualquer um. Você coloca em real ou demo.
Ou não olhe para o comportamento estratégico em tempo real, mas faça testes durante meio ano - ano... Ou, não espere pelo tempo real e veja como a estratégia se comporta em tempo real, mas faça um teste progressivo durante seis meses a um ano. É muito tempo para esperar em tempo real para avaliar o desempenho de um EA.

 
govich:

A maioria dos "especialistas" em MoD são na verdade coletores de ferramentas, passando todo o seu tempo procurando e discutindo novas funcionalidades, bíblias ou plugins para aplicações MoD da moda, enquanto a solução do problema em si é posta de lado para mais tarde.

Eu só recentemente assumi o MO... mas o mesmo comportamento foi observado com os EAs convencionais... Eu não sei o que fazer com eles, mas eles são tão irritantes e frustrantes. Nada é encontrado.
 
Dr. Trader:

Não há maneira sem ele. Uma Perseptron dos anos 80 não será capaz de lidar com forex. Mas um gbm moderno o fará. Muito provavelmente, à medida que os modelos de aprendizagem da máquina evoluem, o forex torna-se mais complexo de acordo, e o atraso mesmo em 1 passo pode ter más consequências. Se você der um passo à frente em relação ao MO moderno - será um graal para o forex.

O GBM é mais rápido do que o MLP, sem dúvida, mas eu não o colocaria no MLP e no mercado esta não é a questão, mais importantes são as características, e ainda mais importantes são os dados.

 
Elibrarius:
Eu só recentemente assumi o modus operandi... Mas o mesmo comportamento foi observado com os Expert Advisors convencionais... Eu não gosto muito deles, são muito irritantes e frustrantes. Nada é encontrado.

Exactamente! Acho que todos tiveram um período semelhante e mais do que um, lembro-me de copiar códigos da kodobase, na esperança de um dia olhar através de todos os perus e corujas, depois recolher classificadores...

Agora tenho a certeza que recolher algoritmos de alto nível é uma actividade vazia, é impossível "tentar rapidamente" o algoritmo de outra pessoa, é falso, um MLP não pode ser tentado em cem vidas, milhões de nuances e armadilhas, o que você "tentou" no fim-de-semana significa pouco, a pessoa que escreveu e reescreveu este algoritmo muitas vezes terá resultados de qualidade completamente diferentes dos seus e mesmo que você tome um GBM chique :)

Ou você sabe exatamente o que precisa, e então escreva a si mesmo mais rápido, ou sofra tolices, algo como a TV antes que as pessoas virem canais que encontrariam algo interessante, muito tedioso e ineficiente de trabalho.

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