Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 422
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Caros professores e professores associados de programação, já terminaram o código?
Posso tentar? Pelo menos um julgamento.
Aliosha:
Mais uma vez, repito. verificar novamente os resultados com uma fonte aleatória, Em uma caminhada aritmética ou geométrica aleatória. Com ZZ e outros alvos falsos você terá previsões bem acima de 50%, você pode facilmente conseguir 90%. Você terá que provar que pode prever aleatoriamente, o que não é razoável.
Provavelmente você entende do que está falando, mas, infelizmente, é vago. Eu me junto ao meu pedido, que você mostra em um conjunto de dados específico, usando algoritmos específicos, o que você quer dizer, o que está errado e como você quer que seja.
Provavelmente você entende do que está falando, mas, infelizmente, é vago. Junto-me ao pedido para mostrar num conjunto de dados concretos, com algoritmos concretos, o que você quer dizer, o que está errado e como você quer que seja.
Tudo Alyosha explicou claramente. Cabe-lhe a si concordar ou discordar da opinião dele.
Ah, bem, se se trata de aceitar/desaprovar um ponto de vista, então esqueça, eu pensei que se tratava de algo objetivo, como o fato de que o quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catárticos, então "prove", enquanto você tem "convencer".
Misturar entradas com saídas é enganar a si mesmo. Os resultados do treino serão exorbitantemente bons, o desempenho no mundo real será exorbitantemente mau. Já disse muitas vezes que usar um ziguezague é possível para determinar a tendência do mercado, mas não tem valor final, daí todos os problemas quando se trabalha com tempo real. Existem funções de saída clássicas e se você obtém o resultado abaixo de 50% com elas, isso significa que sua entrada é ruim em princípio e neste caso devemos tentar corrigir a entrada, mas não a saída.
O primeiro alvo clássico é prever a mudança de Fechar uma barra para a frente (acredite-me, é o suficiente). É feito de forma muito simples: Lead((Close[0]-Close[1]),1) é usado na aproximação ou previsão de redes, onde a resposta da rede é valor de valor previsto. Estas redes utilizam SOMENTE o alvo no processo de formação. Não faz parte da formação, porque a rede produz o seu próprio valor.
O segundo alvo clássico é uma classificação da cor da vela seguinte para uma rede de reconhecimento ou classificação. Mas também deve olhar para o futuro, caso contrário não tem qualquer utilidade. Para isso, rotulamos a vela para cima com 1 e a vela para baixo com -1, e depois deslocamo-la uma barra para trás ao preparar o conjunto de treino. Assim não sabemos o último valor até que a barra zero feche. Nós ensinamos a rede e esperamos que ela dê um feedback sobre a vela do futuro.
E agora aqui está a essência. Se a sua entrada não pode ir além de 50% quando treinar para qualquer uma das barras acima mencionadas, significa que a entrada é uma merda e a saída é muito complexa. Portanto, você precisa encontrar um conjunto de inputs que possam fazer isso. Aumente acima de 50%. A resposta reside numa simples compreensão da causalidade em relação ao preço. Qual é a causa do preço e qual é a consequência do preço. E há uma fórmula de crescimento de que já falei mais de uma vez e é assim.
expectativas de mercado (comércio de opções causa volume) - volume de comércio (volume de comércio é consistente com as expectativas, ou não, mas causa mudança de preço) - preço (mudanças de acordo com o volume negociado) - indicador (mudanças de acordo com a mudança de preço)
E daí? Você ainda está usando indicadores???? Bem, então você está no final do trem, porque os indicadores são uma consequência das mudanças de preço, mas não a causa. O indicador tornou-se assim porque o preço se tornou assim. Agora, escave na seguinte frase........
O preço tornou-se assim porque o volume foi negociado assim. Sinta a diferença????? Pense nisto........
E não precisas de mimar a tua avó :-)
Com a abordagem correta do modelo causal, ou seja, quando os insumos são a causa do preço, você pode construir QUALQUER estratégia. Tão complexo ou tão simples quanto você quiser, vai funcionar porque é a razão do Close. Aqui está um exemplo.
Eu me perguntei sobre a seguinte pergunta, que soa como se segue. "Haverá ou não haverá um recuo quando aparecer um sinal?". Parece ser uma tarefa não relacionada com a previsão directa de preços, HOWEVER!!!!!!
Tenho um conjunto de dados para uma classificação geral da estratégia subjacente para sinal verdadeiro ou sinal falso. E o que eu fiz, mudei o alvo de rollback para os mesmos dados de entrada e consegui um modelo bastante tolerável acima de 50%. O principal aqui é manter o alvo limpo, sem erros. Como resultado, posso aplicar qualquer alvo com valor semântico a um mesmo conjunto de dados de entrada e obter um modelo bastante adequado, porque os dados de entrada são a causa do preço e basta responder a perguntas como se o sinal é verdadeiro ou falso, se vai recuar, qual será a próxima vela após o sinal, se o preço vai chegar ao meu take profit, etc.
E sobre o assunto da troca, estou surpreso que esta edição tenha vindo até aqui.... É como escolher o ramo em que se está sentado. Enganando a si mesmo......
Misturar entradas com saídas é enganar a si mesmo.
Quer dizer dados de saída para entrada?
O preço tornou-se assim porque o volume foi negociado dessa forma. Sinta a diferença????? Pense nisto........
Isto é como discutir sobre uma galinha e um ovo). Imho, há um erro na sua compreensão da relação de causa e efeito. Sabemoso preço de fecho no final do dia, certo? Assim como o volume negociado. Então, como pode um ser o determinante do outro? Recebemos ambos ao mesmo tempo - post factum.
Está bem, eu dou-te uma educação. Ou como se costuma dizer nesses casos, aprenda o básico. Os volumes vêm em tempo real. Para cada barra, você sabe o volume negociado, delta, volume máximo no bar a um determinado preço, etc. Confunde-se com o volume no final do dia, que é usado para determinar o contexto do mercado.
Quer dizer saída para entrada?
Sim. Foi dito que se a saída se encaixa na entrada, você recebe números irrealistamente bons em treinamento, mas não em negociações reais.