Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 420
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Por que se preocupar em verificar alguma coisa? Para mim, é óbvio.
Não foi há muito tempo que era óbvio que a terra era plana, até que você a verificou.
Sugiro que verifique tudo em exemplos concretos, coloque conjuntos de dados em csv nos quais você obteve tais resultados com ZZ e RSI
SanSanych Fomenko:
Eu dei o exemplo da RSI-ZZ - nada em comum, e você pode construir um modelo com menos de 50% de erro.
O que é comum são os dados.
ZZ - vê para a frente e para trás por muitas velas e contém um impulso que é então previsto pelo RSI(MA etc), isto é um suor, e o conjunto de dados do teste não resolve o problema como se nele também se misturassem uma ficção e um alvo através de ZZ e se obtivesse como se fossem resultados estatisticamente significativos.
PS: O Alvo mais simples mas válido é a cor da vela futura, ou retornado por algum passo em frente(Aberto(t+N) - Fechado(t+1))/Fechado(t+1) não vê exactamente cálculos sobre indicadores do passado, por favor verifique qual o erro de precisão que sairá em tal Alvo.
Não há muito tempo atrás era óbvio que a terra era plana, até que você a verificou.
Sugiro que verifique tudo em exemplos concretos, coloque conjuntos de dados em csv nos quais você obteve tais resultados com ZZ e RSI
Geral - dados.
ZZ - vê para a frente e para trás por muitos castiçais e contém um momentum que é então previsto pelo RSI(MA etc), isto é um suor, e o conjunto de dados de teste não resolve o problema, pois nele você também mistura o chip e o alvo através de ZZ e obtém como se fosse um resultado estatisticamente significativo.
PS: O alvo mais simples mas válido é a cor da vela futura, ou retornado por algum passo à frente(Open(t+N) - Close(t+1))/Close(t+1) não vê exactamente o cálculo sobre os indicadores do passado, por favor verifique qual a precisão que estará sobre tal alvo.
Neste tópico, publiquei muito material sobre o "poder preditivo" do preditor. Acredito que isto é o mais importante na datamining.
Ao ver o seu posto, veio-me à cabeça.
Já não faço MO há algum tempo.
PS.
Você está errado sobre o RSI e a ZZ. Você pode desenhar tendências à mão. RS automatiza este processo. Outra coisa é que ZZ em si não pode ser a variável alvo, uma vez que a tendência não determina todo o ombro ZZ, mas apenas o início do ombro e o fim do ombro anterior. Mas para tal alvo, o que é mais correto, não tenho sido capaz de encontrar preditores que tenham poder de previsão para ele.
PSPSP
Para prever incrementos, existe um conjunto poderoso de modelos chamado GARCH
Você está errado sobre o RSI e a ZZ.
Então vamos verificar objetivamente, vamos pegar um preço real e aleatório, gerar cavacos e alvos, soldar um modelo e ver qual é o problema? Apenas no ar para dizer "você está errado" IMHO não o cavalheiro, então você pode dizer qualquer coisa.
Na verdade não é tão importante como você ensina exatamente o seu modelo, se você entende para quê, mas ele deve prever pelo menos o sinal do futuro incremento, de preferência um módulo, e, claro, sobre as características não olhando para o futuro.
SanSanych Fomenko:
Há um conjunto poderoso de modelos chamado GARCH para prever os incrementos.
GARCH é forcasting de volatilidade, é simples e ARMA etc. é um rudimento, o melhor é o anterior ou mo dos anteriores e todos eles são lineares
Não quero perturbar ninguém, mas, infelizmente, a maioria de vocês não sabe como preparar bem os alvos. Todos aqueles resultados inspiradores (75-80% de precisão) em fichas de velas lentas (>10min) são, na realidade, puro suadouro. A precisão de 55% é suficiente para fazer Sharpe Ratio maior que 2, e 60% de precisão em dados lentos é o mesmo graal, que é a lenda, Sharpe Ratio 3-4, ninguém negocia assim em reais, só os caras do HFT, mas eles têm uma escala diferente de custos de negociação, há menos SR <2 não é rentável.
Em resumo...
Não se consegue ver o(s) alvo(s)!
Em outras palavras, ao calcular o alvo, você não pode usar os dados que são HOWEVER usados no cálculo das características, caso contrário, o resultado será um poky. Por razões óbvias, um "truque de mão" como o ZZ para o inferno, interpola entre extremos em área onde as características são calculadas, o resultado é exorbitante, pelo menos 90% de precisão sem problemas, mas é uma falsificação. Esta é a base para discussões obscurantistas sobre "a previsão não é o principal", ainda devemos desenvolver o TS, etc. Então, na verdade, estes "90%" ainda são os mesmos 50% "amados".
Seja razoável :)
Uma declaração ousada, um pouco auto-realista.
Como todos os preditores usam citações de uma forma ou de outra (OHLCV) e você exige não usá-las para determinar o alvo - o que pode/deve ser usado para o alvo? Fases da Lua? Estações do calendário lunar? O quê?
Sobre a ZZ é um completo disparate.
Geralmente um conjunto de disparates.
Dá-me alguns exemplos com cálculos para apoiar os teus sentimentos.
Acho que não estás no circuito.
Aprenda a teoria e dê exemplos de cálculos para apoiar as suas afirmações. Caso contrário, estás apenas a balbuciar.
Boa sorte.
Então vamos verificar objetivamente, vamos pegar um preço real e aleatório, gerar características e targeting, soldar um modelo e ver qual é o problema? Apenas no ar para dizer "você está errado" IMHO não o cavalheiro, então você pode dizer qualquer coisa.
Na verdade, não é tão importante como você treina exatamente o seu modelo, se você entende para quê, mas ele deve prever pelo menos o sinal de futuros incrementos, de preferência o módulo, e, claro, as características que não olham para o futuro.
GARCH é forcasting de volatilidade, é simples, e ARMA etc é um rudimento, o melhor é o anterior ou mo dos anteriores, e na verdade eles são todos lineares.
Estás a pedir a alguém que verifique isso. Verifique e dê o resultado.
Interessante ver e discutir os resultados.
Você NÃO PODE VER o alvo(características)!
Em outras palavras, ao calcular um alvo, você não pode usar dados que são TUDO usados para calcular características, caso contrário, o resultado será desagradável.
Eu disse algo semelhante há umas centenas de páginas atrás. Mas para provar que o ponto não fez sentido e eu não aconselho que o façam agora, as pessoas gostam de quando 10% de erro no teste, deixem-nos satisfazer, aqui na maioria das vezes perto do mercado, eles precisam de tais números para anunciar os seus afundadores. O que será um graal com 49% de erro de previsão honesto??)))
Que tipo de graal haveria com um erro de previsão honesto de 49%???))
Você pode trabalhar muito bem com 49%. A propósito, é um excelente graal).
Não, não o suficiente, com spread e comissão você vai dar todo o lucro.
Não, não o suficiente, com spreads e comissões você estará dando todos os lucros.
Não sei, para o meu alvo, tenho a certeza que ele não está a espreitar em lado nenhum. Bem, não, ele está a espreitar. Mas apenas para o futuro e certamente não para o passado. :-)