Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 266
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Ao diferenciar, o deslocamento é automático, pois a série torna-se um elemento mais curto, então tudo o que é necessário é encurtar a amostra (tabela com observações) pelo último elemento
eis um exemplo
Y <- diff(SomeData)
cbind.data.frame( Y , SomeData[-length(SomeData)])
obter
1 10 10
2 10 20
3 -10 30
4 -10 20
5 10 10
6 10 20
7 10 30
8 10 40
9 -10 50
Errado. A maneira de o fazer é
>
> Y <- diff(SomeData)
>
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10
> require(magrittr)
Loading required package: magrittr
> Y <- diff(SomeData) %>% c(., NA)
> dt <- cbind(SomeData, Y) %>% na.omit()
> dt
SomeData Y
[1,] 10 10
[2,] 20 10
[3,] 30 -10
[4,] 20 -10
[5,] 10 10
[6,] 20 10
[7,] 30 10
[8,] 40 10
[9,] 50 -10
attr(,"na.action")
[1] 10
attr(,"class")
[1] "omit"
> Y
[1] 10 10 -10 -10 10 10 10 10 -10 NA
O alvo foi agora deslocado para a frente por 1 barra.
Não são os preditoresque devem ser deslocados para a esquerda, mas o alvo
Deixe-me tentar explicar novamente.
Não sei, ainda não entendo o problema, talvez já tenha sobreaquecido, mas fiz o que você diz. Consegui
Reference
Prediction 0 1
0 1862 487
1 487 2164
Accuracy : 0.8052
95% CI : (0.7939, 0.8161)
No Information Rate : 0.5302
P-Value [Acc > NIR] : <2e-16
Kappa : 0.609
Mcnemar's Test P-Value : 1
Sensitivity : 0.7927
Specificity : 0.8163
Pos Pred Value : 0.7927
Neg Pred Value : 0.8163
Prevalence : 0.4698
Detection Rate : 0.3724
Detection Prevalence : 0.4698
Balanced Accuracy : 0.8045
Qual é o seu erro?
Talvez o tenha feito mal outra vez, já estou demasiado optimista.
Onde arranjasteos candelabros? Eu não tenho nada sobre CRAN e RSUDIO.
há muita coisa que não está sob escuta, infelizmente...
Errado. Deveria ser assim
Agora o alvo é deslocado para o futuro por 1 barra.
Bem, se em vez de adicionar NA no final do"Y" e depois apagar o mesmo NA, eu simplesmente apagar a última linha em SomeData, não será a mesma coisa?
Eu realmente não entendo a diferença, talvez já tenha sobreaquecido completamente ((
Não sei, nunca entendi o problema, talvez já tenha sobreaquecido, mas fiz o que você diz. Consegui
Eu não contei - não tenho o pacote.
E o resultado é muito decente e também muito parecido com a verdade. Os caras aqui estão lutando para chegar perto de 70% (30% de erro). E aqui é claramente menos de 30%. E das rodas, pelo princípio do "como está".
Eu não contei - eu não tenho o pacote.
E o resultado é muito decente e também muito parecido com a verdade. Os caras aqui estão lutando para chegar perto de 70% (30% de erro). E aqui é claramente menos de 30%. E das rodas, pelo princípio do "como está".
falta muita coisa na torneira, infelizmente...
Obrigado, todos baixados.
Um pensamento totalmente novo na formação de preditores. Serve. Muito interessante para mim é a questão do poder prescritivo de cada um dos prognosticadores. Vou afixar à medida que o calcular. Se o poder preditivo for muito bom, afixá-lo-ei pessoalmente.
Se não te importas, coloca o .RDataEu não sei.... Já não acredito em milagres há muito tempo... Acho que é uma falha de novo, é por isso que quero que alguém verifique de novo.
Se você não se importa, anexe o .RData