Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 260
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Vai ser muito difícil determinar o vencedor. Alguém vai martingale e ganhar com dinheiro em vez de precisão, e discutir sobre ganhar com alguém que parece estar ganhando com precisão. Alguém vai apenas olhar para os preços reais e publicar um resultado tardio. É improvável que os modelos sejam afixados por alguém, por isso não há forma de acreditar ou verificar.
É muito mais fácil fazer o seu próprio sinal e mostrar resultados nele.
Os sinais em teoria são bons, mas há muitos "mas", antes de mais nada é um tema da MT, poucas corretoras oferecem a MT como terminal para negociação de câmbio. Você precisa obter um fluxo honesto de pedidos e negócios para análise, e Forex através de corretoras é... você sabe)) No contexto do tema MO podemos verificar o mesmo que em numerai apenas logloss ou precisão das previsões de direção, é suficiente. Como medida de sucesso da carteira de estratégias devemos usar o Sharpe Ratio ou seus robustos analógicos, martingale e outros algoritmos absurdos de MM não funcionarão lá. Acabei de dar uma ideia. Depois haverá uma base de discussão, e discutiremos dados, atributos, funções alvo, etc. com exemplos concretos.
Coloca os dados lá fora, nós vamos prever tudo o que pudermos :)
Mas em problemas de simulação de comércio R, eu só posso dar uma previsão para cada barra - comprar/vender, e depois encontrar a precisão. Rácios afiados que eu não consigo obter.
Você precisa obter um fluxo honesto de pedidos e negociações para analisar, e forex via DTs é... você sabe))
Nós compreendemos... )
Aqui os caras têm simulado algoritmos MM com dados de mercado por muito tempohttp://www.quantalgos.ru/?p=1372 , e mesmo com R , quantstrat pacotehttps://r-forge.r-project.org/scm/viewvc.php/*checkout*/pkg/quantstrat/sandbox/QuantstratWorkshop.pdf?root=blotter
E, em geral, um site interessante para lerhttp://www.quantalgos.ru/
Mas R tem problemas com a simulação de negociação.
Mais uma vez, preste atenção aoquantstrat
Tem coisas com que nem a MT poderia sonhar, como aquele teste de andar para a frente.
Tem coisas nele que nem mesmo a MT poderia sonhar.
Vi a história da ohlc lá na descrição. Isso é ainda menos do que o MT4 pode fazer.
Eu posso traçar a equidade nos valores ohlc sem quantstrat, mas é muito fraco.
Eu preciso de uma simulação precisa de ticks dentro de uma barra com o trabalho correto de paradas e tomadas, alargamento e escorregamentos, caso contrário todos estes cálculos de fator de lucro, shareratio, etc em ohlc nu perder precisão e são enganosos. O MT5 para forex apenas permite que você teste tudo com muita precisão.
Valc forward em mt5 também é possível (em modo semi-automático), com acionamento manual de cada novo passo em novas datas.
Eu li um conjunto curioso de preditores. Especialmente a última
Avariável alvo é tomada como uma previsão de preço de 1 semana, que pode levar dois estados - UP se o preço da semana subir, e DOWN se o preço da semana descer.
Os seguintes indicadores são tomados como variáveis explicativas e levam apenas dois valores:
Eu vi a história da ohlc na descrição. É ainda menos do que o MT4.
Eu posso traçar a equidade nos valores ohlc sem quantstrat, mas é muito fraco.
Eu preciso de uma simulação precisa de ticks dentro de uma barra com o trabalho correto de paradas e tomadas, alargamento e escorregamentos, caso contrário todos estes cálculos de fator de lucro, shareratio, etc em ohlc nu perder precisão e são enganosos. O MT5 para forex apenas permite que você teste tudo com muita precisão.
Valc forward em mt5 também é possível (em modo semi-automático), com acionamento manual de cada novo passo em novas datas.
Olha para os links que eu dei, o homem está testando exatamente em carrapatos lá.
Naturalmente, os exemplos no pdf introdutório serão com ohlc, mas de que outra forma poderia ser?
Olha para os links que eu dei, o homem está testando exatamente em carrapatos lá.
O artigo é um monte de texto e palavras vazias, nem um único exemplo de código, o pacote quantstrat não é sequer mencionado (e não é utilizado). O artigo não é nada, por preencher o site com conteúdo, o seu valor = 0.
Coloca os dados lá fora, nós vamos prever tudo o que pudermos :)
Mas em problemas de simulação de comércio R, eu só posso dar uma previsão para cada barra - comprar/vender, e depois encontrar a precisão. Rácios afiados que eu não consigo obter.
Proponho "fatias" de um segundo para nossos futuros: bid, offer, ticks por segundo, delta na pilha, volume de compra e venda, open interest, para pares de moedas estrangeiras: bid, offer, ticks por segundo, preço e mudança por dia para índices estrangeiros, exemplo no anexo.
Cavalheiros, e se improvisarmos algo como numerai mas com dados reais e competir?
Sugiro que discutamos as condições. Por exemplo, vamos usar alta frequência moderada no mercado russo, não MM rígido, tomar fluxos de preços, volumes, juros abertos para futuros locais líquidos e preços dos principais pares de moedas forex e alguns conjuntos de índices ocidentais líquidos, futuros, etc. Preços de segundos sincronizados. Os dados estão disponíveis ao público.
A prever o nosso futuro. O horizonte de espera é em minutos, mas depende das suas necessidades, a questão é que não haverá muitos dados, por exemplo, uma semana e não será possível treinar dias de negociação.
Temos uma semana de dados, o último dia não é conhecido, precisamos ensinar o sistema a negociá-los de forma lucrativa.
tóxico:É necessário determinar os canais, cada um vai assinar para formar, eu proponho a segunda "fatia" para os nossos futuros: flippers por segundo bid, oferta, média por segundo, delta na pilha, o volume de compras e vendas, separadamente e mudança de interesse aberto, para pares de moedas forex flippers bid, offer, tick average, para índices estrangeiros preço e mudança por dia exemplo no anexo.
E quanto aos instrumentos fornecidos para o comércio? Qual é a saída? Sinais, lances, probabilidades de mudança de direção?
O primeiro problema é evidente, se os dados estiverem abertos, é fácil falsificar o resultado. E se estiverem fechados, os indicadores terão que ser criados por quem dá os dados, e os indicadores alienígenas podem não ser os mais eficazes, será como um porco em um poço com https://numer.ai/. Portanto, precisamos, no mínimo, de um consenso coletivo sobre os sinais e objetivos básicos.
E quanto às ferramentas fornecidas para o comércio? Qual é a saída? Sinais, ordens, probabilidades de mudança de direcção?
O primeiro problema é imediatamente óbvio, se os dados estiverem abertos, é fácil falsificar o resultado espreitando, e se estiverem fechados, teremos que criar os sinais de quem dá os dados, e os sinais de outras pessoas podem não ser os mais eficazes, será como um gato em um poke com https://numer.ai/. Portanto, precisamos, no mínimo, de um consenso coletivo sobre os sinais e objetivos básicos.
Tudo é negociável. Eu sugeri futuros, por exemplo Si, RI, BR etc. os mais líquidos em geral. Proponho um sinal (-1,0,1)(curto,dinheiro,longo) como resultado, o sinal é inequívoco do que a probabilidade e não distorcidopelo MM como aplicações. O pós-processamento, a sinalização e a segmentação são da sua responsabilidade, ou a reserva.