Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 259
Você está perdendo oportunidades de negociação:
- Aplicativos de negociação gratuitos
- 8 000+ sinais para cópia
- Notícias econômicas para análise dos mercados financeiros
Registro
Login
Você concorda com a política do site e com os termos de uso
Se você não tem uma conta, por favor registre-se
mytarmailS:
Rapazes, que me vão ajudar com esta pergunta http://ru.stackoverflow.com/questions/612114/%D0%BD%D1%83%D0%B6%D0%B5%D0%BD-dtw-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC-%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%87%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BB%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%82%D0%BC%D1%83-%D0%B8%D0%B7-dtw-package, vou mostrar-vos como podem realmente prever o mercado, sem água e sem exageros dentro de limites razoáveis, claro.
=====================================
Dê uma olhada no pacote "dtwclust". É um pacote mais recente e, como se diz na descrição, com novos métodos de cálculo de distância. Todas as funções estão escritas em C. Eu não o tinha usado e não entendia os detalhes.
Onde você vê o uso para isso?
Vladimir Perervenko:
Olha para o pacote "dtwclust". Este pacote é mais recente e, como eles escrevem na descrição, com novos métodos de cálculo de distância. Todos os cinco estão escritos em C. Eu não o usei e não entrei em detalhes.
Já tentei tudo, incluindo o dtwclust, durante várias semanas. Preciso exatamente desse algoritmo, não sei por que algoritmos semelhantes não são aplicáveis, mesmo o mesmo algoritmo com um método de cálculo de distância ligeiramente diferente funciona muito pior.
Vladimir Perervenko:
Onde você vê o uso dela?
Eu criei algum know-how que pode prever tendências, ou melhor, reverter tendências, e ele é realizado usando o algoritmo dtw, mas dtw é apenas uma ferramenta, ele não vai funcionar por si só.
Eu também gostaria de notar que não há parâmetros no método
Ajude-me a implementar, ou melhor, acelere o algoritmo e eu vou contar e mostrar-lhe tudo
Já revi e testei tudo o que pude, incluindo o dtwclust. Preciso exactamente desse algoritmo, não sei porque não se aplicam algoritmos semelhantes, mesmo o mesmo algoritmo mas com um método ligeiramente diferente de cálculo de distâncias funciona muito pior.
Eu criei algum know-how que pode prever tendências, ou melhor, reverter tendências, e ele é realizado usando o algoritmo dtw, mas dtw é apenas uma ferramenta, ele não vai funcionar por si só.
Eu também gostaria de notar que não há parâmetros no método
ajude-me a implementar, ou melhor, a acelerar o algoritmo e eu vou dizer-lhe tudo e mostrar-lhe
Vai funcionar?
Será que isto serve?
Claro que não, estou a dizer-te, precisas exactamente do que precisas, não de tudo com um prefixo dtw.
Então há, tipo, um algoritmo do wiki.
O algoritmo do wiki calcula a distância usando o "symetric1" e eu preciso do "symetric2".
Não sei como é calculado o "symetric2"...
Essa é a minha pergunta sobre o stackowerflow acima.
Cavalheiros, e se improvisarmos algo como numerai mas com dados reais e competir?
Sugiro que discutamos as condições. Por exemplo, vamos usar alta frequência moderada no mercado russo, não MM rígido, tomar fluxos de preços, volumes, juros abertos para futuros locais líquidos e preços dos principais pares de moedas forex e alguns conjuntos de índices ocidentais líquidos, futuros, etc. Preços de segundos sincronizados. Os dados estão disponíveis ao público.
A prever o nosso futuro. O horizonte de espera é em minutos, mas depende das suas necessidades, a questão é que não haverá muitos dados, por exemplo, uma semana e não será possível treinar dias de negociação.
Temos uma semana de dados, o último dia não é conhecido, precisamos ensinar o sistema a negociá-los de forma lucrativa.
Cavalheiros, e se improvisarmos algo como numerai mas com dados reais e competir?
Sugiro que discutamos as condições. Por exemplo, vamos usar alta frequência moderada no mercado russo, não MM rígido, tomar fluxos de preços, volumes, juros abertos para futuros locais líquidos e preços dos principais pares de moedas forex e alguns conjuntos de índices ocidentais líquidos, futuros, etc. Preços de segundos sincronizados. Os dados estão disponíveis ao público.
A prever o nosso futuro. O horizonte de espera é em minutos, mas depende das suas necessidades, a questão é que não haverá muitos dados, por exemplo, uma semana e não será possível treinar dias de negociação.
Desde a semana de dados, o último dia não é conhecido, temos de ensinar o sistema a negociá-lo de forma lucrativa.
Vai ser muito difícil determinar o vencedor. Alguém vai martingale e ganhar com dinheiro em vez da precisão do modelo e discutir sobre ganhar com alguém que parece ganhar com precisão. Alguém vai apenas olhar para os preços reais e publicar um resultado tardio. É improvável que os modelos sejam afixados por alguém, por isso não há forma de acreditar ou verificar.
Muito mais fácil fazer seu próprio sinal, e mostrar resultados nele.