Aprendizado de máquina no trading: teoria, prática, negociação e não só - página 263

 
mytarmailS:

Eu pessoalmente resolvi com dtw, agora encontrei uma coisa interessante com análise espectral, em particular "SSA", embora se você souber como fazê-lo, acho que Fourier ou "PCA" vai fazer.

Não estou a tentar tornar o preço estacionário, estou apenas a usar aqueles métodos que são "imunes" à não-estacionariedade.

Resolvendo a não-estacionariedade de uma série cronológica usando o método dtw???

Como é que o algoritmo dinâmico de transformação do tempo é capaz de tornar estacionária uma série temporal não estacionária?

Como, em geral, um método de comparação e sincronização de duas séries pode tornar uma série estacionária?

 
Dimitri:

Resolvendo a não-estacionariedade das séries cronológicas por dtw????

Como um algoritmo dinâmico de transformação do tempo pode tornar estacionária uma série temporal não estacionária?

Como pode a comparação e a sincronização de duas séries fazer uma série estacionária a partir de uma?

Bem, como é reconhecida a fala com dtw? :)

 
mytarmailS:

Bem, como é reconhecida a fala com dtw? :)

O DTW não é usado para reconhecimento da fala. Este algoritmo é usado para comparar sequências de sons de diferentes comprimentos.

Bem, por exemplo, tu e eu pronunciamos a mesma palavra a velocidades diferentes.

 
Dimitri:

Com DTW, a fala não é reconhecida. Este algoritmo é usado para comparar sequências de sons de diferentes comprimentos.

Bem, por exemplo, tu e eu pronunciamos a mesma palavra a velocidades diferentes.

tarefa de comparação, comparação de similaridade - esses são reconhecimento
 
mytarmailS:

Enquanto partilhamos a nossa sabedoria, eu diria que a primeira pergunta a fazer é

1) o que impulsiona o mercado em geral

2) como se pode prever

3) Como combater a não-estacionariedade

Mas para juntar todos os indicadores que não funcionam, e o próprio MOE não vai entender, acredite na minha experiência, nem mesmo ..... (Além disso, tenho "características" muito funcionais, mas ainda não posso ensinar o MO a entender essas "características")) quanto mais indicadores que não têm propriedades preditivas

1) Oferta e demanda, como resultado da reação de muitos participantes do mercado a novasinformações.

2) Com a ajuda de estatísticas e MO

3) Preço não estacionário, os sinais são bastante estacionários, não há necessidade de "combater" o preço não estacionário, não estamos falando de estratégias de canais medievais.

Não é preciso acumular, pode-se usar como sinais apenas um número de momentos em diferentes intervalos de tempo, por minuto, 2,5,10,30,60....... mas tais sinais serão ruidosos, então os TRIXs são melhores, por causa da suavidade, mas na realidade tem pouco efeito. E, em vez de ZZ para a mira, use um sinal de impulso com um meio período de olhar para o futuro.

 
Innokenty Rutov:

1) Oferta e procura, como resultado da reacção de muitos participantes do mercado a novasinformações*.

este é um evento ex post facto, você já pode ver o preço lá e é tarde demais para agir

2) Com a ajuda de estatísticas e MO

Eu falhei, mas tentei fazê-lo muitas vezes.

3) O preço é não-estacionário, os sinais são bastante estacionários, não há necessidade de "combater" o preço não-estacionário, não estamos falando de estratégias de canais medievais.

Não é preciso acumular, pode-se usar como sinais apenas um número de momentos em diferentes intervalos de tempo, por minuto, 2,5,10,30,60....... mas tais sinais serão ruidosos, então os TRIXs são melhores, por causa da suavidade, mas na realidade tem pouco efeito. E, em vez de ZZ para a mira, use um sinal de impulso com um meio período de olhar para o futuro.

Mostra-me o que tens, muito curioso para ver.

 

mytarmailS:

Mostre-me o que tem, estou muito curioso para ver o que tem.

Eu venho negociando há mais de 10 anos, desde 2005, você entende que só um tolo exporia honestamente seus segredos, obtidos através de dezenas de anos e centenas de milhares de dólares dados ao mercado pela ciência e se apenas o dinheiro pudesse medi-lo, quanto custou a coragem e, mais importante, o tempo, que com o tempo você não pode comprar. Portanto, desculpem-me se não vou arrancar as minhas amígdalas para contar a todos os detalhes do meu portfólio de TS algorítmico. Eu só posso falar em geral, a nível abstracto.

E na verdade ofereci-lhe o esquema, o facto de já o ter ouvido em algum lado não significa que não funcione.

 
Innokenty Rutov:

Há mais de 10 anos, desde 2005, você entende que só um tolo revelaria honestamente seus segredos obtidos através de dezenas de anos e centenas de milhares de dólares dados ao mercado para a ciência e se apenas o dinheiro pudesse medi-lo, quanto coragem foi necessária e, o mais importante, tempo, que não é para comprar nada. Portanto, desculpem-me se não vou arrancar as minhas amígdalas para contar a todos os detalhes do meu portfólio de TS algorítmico. Eu só posso falar em geral, a nível abstracto.

Na verdade, eu ofereci-lhe o esquema, o facto de já o ter ouvido noutro lugar não significa que não esteja a funcionar.

Eu não preciso divulgar seus sistemas e portfólios de estratégias algorítmicas, eu não sou um buscador, graças a deus....

Apenas mostre-me como o seu neurônio tem negociado em momentos ou seja lá o que for hoje, apenas um gráfico e algumas negociações, sem qualquer explicação ou nuances e será suficiente para mim.

 
Innokenty Rutov:

O que é que isto lhe prova? E se eu filtrar algumas das trocas, deixando ainda mais lucrativas, de modo que a razão Sharpe não seja 5, mas 50? Francamente falando, isto é um pedido estranho, nunca viu equidade? Mais ainda porque o meu software é exclusivo, posso até dar-lhe uma simulação de equidade, mas você não acreditaria em mim.

А... Agora vejo que você é da Ucrânia e não está realmente interessado em procurar a verdade, você tem outras preocupações...

As pessoas que perguntam "Mostre-me o que você tem" em relação ao seu sucesso em algotrading simplesmente querem ter certeza de que estão no negócio por uma razão. Para eles, olhar para belas ações é como tomar um sopro de ar fresco: pode ser possível, afinal de contas! E se não há provas de que a actividade comercial é promissora, a verdadeira razão desaparece.

Na verdade, eis o que se passa.

 
Innokenty Rutov:

O que é que isto lhe prova? E se eu filtrar algumas das trocas, deixando ainda mais lucrativas, de modo que o Sharpe Ratio não seja 5 mas 50? Francamente falando, isto é um pedido estranho, nunca viu equidade? Além disso, o meu software é exclusivo, posso até dar-lhe uma simulação de equidade, você não acreditaria em mim de qualquer maneira.

Acabei de pedir uma foto romba das negociações de ontem e pronto!!! .... nada de sharps, ações, portfólios e outros disparates, é como se você não soubesse do que estou falando, você apenas "loop" ou traduzir o assunto, por quê??? :) Ambos sabemos a resposta a esta pergunta, e todos os que pensam a entenderam também.