Criação de um sistema de comércio automatizado

Introdução

Você deve admitir que isso soa fascinante - tornar-se um proprietário privilegiado de um programa que pode desenvolver um sistema de comércio automatizado e lucrativo (ATS) em poucos minutos. Tudo que você precisa fazer é inserir os dados necessários e pressionar Enter. E - aqui está, pegue seu ATS testado e obtenha o retorno desejado. Onde milhares de pessoas passam milhares de horas desenvolvendo aquele ATS super original que irá "fazer chover", essas demonstrações soam, no mínimo, muito vazias.

Por um lado, isso parece realmente maior que sua vida... No entanto, na minha opinião, este problema pode ser resolvido. Nós todos sabemos que a natureza das flutuações do mercado muda o tempo todo, já que as ferramentas utilizadas pelos comerciantes têm normalmente baixa adaptabilidade a condições variadas. Isso objetivamente resulta de que, antes da adaptação, deve-se ter uma ideia clara do que se adaptar. Na maioria dos casos, nós mesmos não podemos definir claramente o que nos rodeia, a fim de elaborarmos um padrão de comportamento adequado.

Se ela se refere a criação de algoritmos em condições de incerteza, como pode um cego (um homem) conduzir outro cego (um computador) para onde ir? Por outro lado, tudo neste mundo se repete mais cedo ou mais tarde, a situação que ocorreu no passado pode ocorrer novamente no futuro. É neste fato básico que a maioria das ATS são baseadas. Não estou me referindo à adaptação a condições variadas no mercado. Eu destacaria a paciência e a capacidade de esperar até que o momento que trouxe resultados estatisticamente aceitáveis no passado, volte.

Para que servem os sistemas de comércio automatizados?

Somos tentados a responder: Os sistemas de comércio automatizados servem para os operadores que não sabem quais operações realizar no mercado. Quero dizer, se um operador sabe o que fazer, não há necessidade de usar um ATS. Mas isso está fora do escopo deste artigo. Ao mesmo tempo, se uma pessoa sempre sabe o que fazer, não é um ser humano.

Claro que isso é uma piada. Entretanto, é por isso que às vezes nos sentimos cegos, como na escuridão total. Portanto, a natureza se importa com o homem e criou ciclos para tais situações de incerteza. Podemos considerar a alternância entre dia e noite como um ciclo óbvio. É de conhecimento geral que a noite segue o dia e vice-versa. Podemos ver facilmente que o dia acabou, começa a escurecer. No mercado, é mais ou menos a mesma situação. Se vemos um mercado estável, significa que, certamente, ele vai evoluir. E vice-versa, se nós vemos uma evolução em um gráfico, ela certamente irá ser seguida por estabilidade ou pelo inverso, mas com tendência mais fraca.

Em outras palavras, para a elaboração de um padrão mercado para o futuro, temos que definir claramente e classificar o estado atual do mercado. Como prova prática, este é o ponto que representa o desafio. Cada operador tem sua própria ideia sobre como o mercado está no momento. Isso é determinado por todos que analisam gráficos através de seu próprio alambique de tempo. Mas, ao mesmo tempo, se dividirmos todas as ações entre todos os operadores, cada qual com seu prospecto de tempo, descobriremos que a maioria do dinheiro acaba com os operadores que trabalham (investem em posições abertas) por períodos de meio ano ou mais.

Se fosse diferente, nunca veríamos as tendências por vários anos. A especificidade dos mercados financeiros define, por si mesma, esta escala. Isto porque, se reduzirmos drasticamente o tempo de investir em posições abertas e investir em volumes maiores e em períodos mais curtos, o mercado simplesmente morreria ou iria tornar-se absolutamente sem liquidez, de modo que trabalhar em tal mercado seria uma espécie de caridade. Assim, grandes operadores têm que prolongar períodos de formação de posição por várias semanas e até meses. Respectivamente, uma posição de grande porte não pode ser fechada dentro de uma hora.

Considerando que a Forex opera em volumes de 3 a 4 trilhões de dólares por dia, a quantidade predominante desses volumes é feita usando a alavancagem. Isto significa que as posições em aberto são trocadas no fechamento e que o dinheiro realmente operado é muito menor. Se alguém decide mudar a moeda corrente por conversão direta, esta operação não pode ser coberta por uma swap reversa, então a pessoa terá que encontrar alguém para cobrir o risco que resulta em efeito multiplicativo.

A formação de tais posições em aberto com o volume de "apenas" vários bilhões de dólares pode seriamente "mover" o mercado. Tais volumes são normais para os grandes fundos de pensão e de cobertura que não especulam em diferenças, eles só olham para as ferramentas de juros mais rentáveis em determinados câmbios e, as encontrado, investem nelas por um período de um ano ou mais. A diferença resultante de diferentes câmbios pode ser considerada como um bônus extra.

Resumindo, podemos definir que, praticamente, flutuações imprevisíveis durante períodos de estabilidade começam exatamente como resultado de grandes operações de conversão direta. A tendência resulta dessas operações porque os indicadores de mercado começam a cobrir os riscos obtidos e abrir posições na mesma direção. Quanto mais longa a estabilidade (maior é a posição e o período que está sendo formado), mais forte será a tendência a seguir.

Padrões de mercado

Por mais que os grandes operadores escondam suas ações relativas às operações de conversão, mais cedo ou mais tarde, elas irão se tornar visíveis. A situação é diferente quando um operador comum entende o que acontece no mercado. É para o benefício dos grandes operadores - para mascarar suas ações tanto tempo quanto possível, até que sejam concluídas. É para o benefício de pequenos (e não tão pequenos) operadores - para reconhecer tais ações o mais rápido possível, a fim de tomar posições lucrativas de antemão. De qualquer forma, a formação de uma grande posição é um processo complicado e demorado, isto é, tudo o que tem de ser computado em detalhes e calculado de antemão.

Sabemos que as regulamentações de formação de grandes posições são ainda regulamentações e obedecem determinadas regras que permitem o reconhecimento dessas ações, pelo menos, na fase de realizá-las, não a posteriori. Isso é o que sustenta todos os tipos de padrões de mercado. As ações específicas são refletidas como um padrão específico em gráficos de preços. Para começar a fazer análise detalhada dos padrões de mercado, seria razoável saber o que eles realmente representam e o que queremos deles. Como exemplo inicial, podemos tomar os padrões de mercado descritos detalhadamente em livros clássicos sobre análise técnica.

Por exemplo, padrões gráficos como "topo/fundo duplo", "ombro-cabeça", "triângulo" e etc. são todos padrões de mercado já que depois de terem sido formado no gráfico, na maioria dos casos, são seguidos por uma movimentação de preços específica e esperada. Assim, o padrão de mercado pode ser definido do seguinte modo:

O padrão de mercado é um determinado desenho em um gráfico de preços seguido pelo movimento dos preços na direção esperada e para a distância prevista.

Gostaria de acrescentar - nos casos mais estatísticos.

Se considerarmos apenas gráficos de preços, vários padrões de mercado podem ser reconhecidos visualmente, apesar dos erros existentes. No entanto, onde refere-se as ATS, teremos de usar métodos matemáticos já que os computadores amam precisão e não suportam incertezas.

A nitidez dos padrões de mercado e sua capacidade preditiva

Qualquer padrão de mercado pode ser descrito em termos matemáticos. Quanto mais parâmetros são usados na descrição do padrão de mercado, ele torna-se mais claro e fica mais fácil de reconhecê-lo no futuro. Por outro lado, antes de começar a descrição de modelos de mercado matematicamente, seria razoável selecionar aqueles que , na maioria dos casos, fornecem os resultados esperados. No entanto, existem algumas dificuldades.

Como devemos definir e selecionar esses padrões? Pensando nisso, achei algumas associações para outros tópicos. Vamos considerar, por exemplo, um criador de cavalos que cria cavalos de raça. Baseado em experiências anteriores, ele sabe que requisitos devem ser cumpridos para criar um cavalo de corrida campeão. Por exemplo, os pais deste cavalo e outros antepassados também deve ser cavalos de corrida com pedigree. As condições de moradia, alimentação e treinamento também devem atender requisitos especiais. Bem, se o criador cumprir com todos os requisitos, ele terá cavalos jovens, a maioria dentro de suas expectativas.

Em termos de mercado, estas condições são o nosso padrão de mercado que, no futuro, deve corresponder às nossas expectativas. A única diferença é que um operador não pode criar essas condições, mas ele é capaz de esperar até que elas ocorram. Referindo-se as declarações acima, devemos definir que padrões devem ser selecionados para serem descritos matematicamente e, mais importante, como reconhecê-los desde o início. Seria razoável agir por contradição. Quero dizer, primeiramente definimos resultados, e, em seguida, analisaremos as condições que, no passado, forneceram resultados similares.

Por exemplo, gostaríamos de ganhar 100 pips por negociação. Portanto, precisamos de tais movimentos de preços que excedem esse estoque de 100 pips + spread + estoque de contingência (que seja 30-35%). É altamente desejável, neste caso, que estes movimentos de preços entrem em um pulso e não contenham quaisquer correções profundas. Para descrever padrões de mercado, seria interessante, utilizar ferramentas matemáticas normalmente utilizadas pelos operadores. O conjunto de indicadores e entradas deve ser definido de antemão. Outras ações podem ser descritas da seguinte maneira:

1. selecione e marque no gráfico as áreas de acordo com suas exigências, sabendo que, os movimentos de pulso variam entre 130-140 pips;
2. defina pontos/zonas onde começaram;
3. descreva em termos matemáticos o ponto/ área onde o pulso começou;
4. tente encontrar valores comuns dos parâmetros nas descrições obtidas.

Se encontrar parâmetros em comum, é possível utilizá-los como base para um padrão de mercado. Se cada situação parecer única, pode ser desejável mudar os indicadores para descrever o padrão ou para procurar melhores parâmetros para os já existentes.

A próxima etapa é testar o padrão de mercado obtido. Nesta fase, pode revelar-se que o preço não vai sempre de 130-140 pips nas mesmas condições, às vezes pode não chegar a este nível e, por vezes, ultrapassá-lo consideravelmente. Considere a quantidade de casos em que o seu padrão fornece o resultado esperado e casos que possam ser considerados erro estatístico. Se esse erro estatístico exceder um determinado nível, teremos que adicionar parâmetros para descrever o padrão, a fim de aperfeiçoar de acordo com nosso propósito. É dessa maneira que podemos descrever um padrão de mercado para fins específicos (troca de 100 pips por trade).

Tendo tal descrição, podemos criar um ATS que corrija a formação do padrão de mercado dado e sinalize para iniciarmos um novo negócio. Na minha opinião, o mais difícil é que todos os padrões são construídos em dados históricos para que ninguém possa prever como eles irão se comportar. Cavalos de raça, algumas vezes, produzem maus potros.

Nosso último recurso é dar continuidade aos testes. Isso significa que, depois de obter um resultado satisfatório baseado em dados históricos, você começa a negociar e continua a monitorar parâmetros estatísticos por métodos acumulados. Assim que os resultados não o satisfazerem mais, você terá que recalcular e redescrever tudo.

Automação da criação do ATS

Pensemos no final se é possível automatizar seleção e descrição dos padrões a fim de fundamentar o ATS. Tecnicamente falando, eu não vejo quaisquer dificuldades consideráveis aqui. Como escrevi antes, a descrição de um padrão de mercado começa com a definição dos objetivos. Em seguida, selecionamos situações de banco de dados históricos que atendem critérios predefinidos.

Um programador de pouca experiência é capaz de selecionar pulsos de comprimento pré-definidos em dados históricos e registrá-los. Mas a próxima etapa referente à descrição das situações selecionadas podem exigir uma nova abordagem e muita experiência. Ao descrever um ponto/área de um movimento de pulso, será necessário procurar em uma enorme quantidade de indicadores que têm combinações múltiplas de parâmetros. Quanto mais indicadores e parâmetros estiverem envolvidos na descrição, o padrão será descrito com maior exatidão e será mais fácil filtrar situações de mercado que não atendem completamente a descrição.

Mais tarde, a partir de toda a variedade de parâmetros que descrevem o ponto/área de onde o movimento de pulso inicia, manteremos apenas aqueles que repetem na maioria dos casos selecionados e usaremos na descrição do padrão.

Conclusão

Em outras palavras, este processo pode ser automatizado. A questão é que eu, pessoalmente, não sei quanto tempo isso pode consumir. Provavelmente porque eu não sou um programador de verdade, embora eu tentei ser. Gostaria de sugerir a todos interessados neste problema e que pretendem resolvê-lo, a criar um laboratório de sistemas de negociação e combinar esforços e experiências, a fim de obter um resultado positivo.

Como objetivo inicial, podemos tentar criar um algoritmo de seleção de situações de mercado com parâmetros predefinidos. Depois de resolver essa tarefa, podemos começar a desenvolver o algoritmo de descrição de padrões de mercado.