진입점(샘플 라인)이 있고 출구점, 즉 손절 또는 기타 신호가 설정된 지점에 의해 정의된 재무 결과가 있습니다. 전략과 반대로 시장에 진입하고 싶을 때, 즉 모델이 그렇게 말하면 매도해야 할 곳에서 매수하고 싶을 때 새로운 출구 지점을 정의해야 합니다. 출구 지점이 아직 나타나지 않았지만 진입 지점이 나타나면 어떻게해야합니까? 닫고 모델에 진입 방향에 대해 물어보아야합니까?
닫지 마세요. 마크업 단계에서 모든 진입점을 확인합니다. 교사는 오류의 대가를 알아야 합니다. 그렇지 않으면 균형선을 만들 수 없습니다.
이제 우리는 무언가를 잃었습니다. 10점일 수도 있고 100점일 수도 있고 500점일 수도 있습니다. 그래서 300번... 그러한 균형선의 유효성은 무엇일까요?
이제 동시에 열린 여러 거래에 대해 이야기하고 있습니다.... 가장 중요한 것은 마크 업 알고리즘에 따라 완료하는 것입니다.
나는 모스크바 거래소의 계좌를 위해 모든 것을 미세 조정하고 있으며 지금까지는 가상 포지션 제어가 없습니다. 게다가 훈련을 위해 샘플을 과도하게 복잡하게 만들 필요가 없다고 생각합니다. 거래 당 평균 손익이 합리적인 수준 일 때 더 좋습니다. 이것은 무엇보다도 상황을 적절하게 평가하고 실수로 과도한 이익을 얻은 모델을 선택하지 않도록 할 수 있습니다. 전문가 어드바이저에서 포지션 유지 전략을 이미 복잡하게 만들 수 있습니다.
실제로 동일한 예측 지표의 다른 시간대가 있습니다. 선택의 폭이 넓기 때문에 모델을 더 빠르고 효과적으로 학습시키는 데 유용한 옵션을 선택하는 데 집중하고 있습니다.
대부분의 예측 변수는 Donchianna 채널과 ZZ에 구축되어 있으며 일부는 회귀 채널에, 일부는 유사한 MA에, 일부는 포물선에, 일부는 유사한 ATR에, 일부는 다른 TF의 수익에, 일부는 오실레이터의 일부, 아마도 다른 작은 것일 수 있습니다. 특정 상품에 대한 매개 변수를 조정하지 않았지만 아마도 조정해야 할 것 같습니다. 이 주제에 대해 ZZ에 대한 실험을 계획했습니다.
진입점(샘플 라인)이 있고 출구점, 즉 손절 또는 기타 신호가 설정된 지점에 의해 정의된 재무 결과가 있습니다. 전략과 반대로 시장에 진입하고 싶을 때, 즉 모델이 그렇게 말하면 매도해야 할 곳에서 매수하고 싶을 때 새로운 출구 지점을 정의해야 합니다. 출구 지점이 아직 나타나지 않았지만 진입 지점이 나타나면 어떻게해야합니까? 닫고 모델에 진입 방향에 대해 물어보아야합니까?
닫지 마세요. 마크업 단계에서 모든 진입점을 확인합니다. 교사는 오류의 대가를 알아야 합니다. 그렇지 않으면 균형선을 만들 수 없습니다.
이제 우리는 무언가를 잃었습니다. 10점일 수도 있고 100점일 수도 있고 500점일 수도 있습니다. 그래서 300번... 그러한 균형선의 유효성은 무엇일까요?
닫지 마세요.
닫지 않으면 신호를 놓치고 샘플에 포함되며, 즉 잠재적으로 더 많은 라인이 있고 잔액이 만들어지지 않습니다. 저는 이전에 강제 종가로 해본 적이 있습니다.
두 개의 마크가있는 현재 접근 방식에 관해서는이 마크 업으로 인해 균형이 테스터의 결과에 매우 가깝습니다. 나는 이미 다른 접근 방식에서 화상을 입었으므로이 마크 업 방법이 가장 신뢰할 수 있다고 믿습니다.
증명해볼 수 있나요?
닫지 않으면 신호를 놓치고 샘플에 포함될 것입니다. 즉, 잠재적으로 더 많은 라인이있을 수 있으며 균형을 구축 할 수 없습니다. 저는 이전에 강제 청산을 해본 적이 있습니다.
두 개의 마크가있는 현재 접근 방식에 관해서는이 마크 업으로 인해 균형이 테스터의 결과에 매우 가깝습니다. 나는 이미 다른 접근 방식에서 화상을 입었으므로이 마크 업 방법이 가장 신뢰할 수 있다고 믿습니다.
이제 동시에 열린 여러 거래에 대해 이야기하고 있습니다.... 100도 유지하십시오 - 가장 중요한 것은 마크 업 알고리즘에 따라 완료하는 것입니다.
즉, 데이터 세트의 각 줄을 각 클래스에 대해 훈련하고 재무 결과의 줄을 실제 값으로 채워야한다는 의미입니다. 아마 그렇게 하셨을 겁니다. 코드를 보지 않고는 이해하기 어렵습니다.
더 자세히 설명해 주시겠어요?
100-200개의 설정 변형이 있는 20-30개의 표준 지표?
저는 프로그래밍에 능숙하지 않습니다(연구를 위해 피보나치 편향을 사용해 볼 수 있을까요?).
샘플에 피보나치 비율을 기반으로 수평 레벨을 사용하는 예측 변수가 있습니다.
샘플에는 피보나치 비율의 수평 레벨을 사용하는 예측자가 포함되어 있습니다.
가격 델타가 있나요? 50~100개의 막대입니다. 열 번호는 어떻게 되나요? 그것만으로 훈련하여 비교하는 것은 흥미롭습니다. 갑자기 그것으로 충분하고 5000 개 이상의 기능이 필요하지 않습니다.
이제 동시에 열린 여러 거래에 대해 이야기하고 있습니다.... 가장 중요한 것은 마크 업 알고리즘에 따라 완료하는 것입니다.
나는 모스크바 거래소의 계좌를 위해 모든 것을 미세 조정하고 있으며 지금까지는 가상 포지션 제어가 없습니다. 게다가 훈련을 위해 샘플을 과도하게 복잡하게 만들 필요가 없다고 생각합니다. 거래 당 평균 손익이 합리적인 수준 일 때 더 좋습니다. 이것은 무엇보다도 상황을 적절하게 평가하고 실수로 과도한 이익을 얻은 모델을 선택하지 않도록 할 수 있습니다. 전문가 어드바이저에서 포지션 유지 전략을 이미 복잡하게 만들 수 있습니다.
데이터 세트의 각 줄을 각 클래스에 대해 훈련하고 재무 결과 줄을 실제 값으로 채워야한다는 의미입니다. 그렇게 하셨을 수도 있습니다. 코드를 보지 않고는 이해하기 어렵습니다.
저는 이전에 게시 된 기사에서와 매우 유사한 버전의 Expert Advisor를 사용합니다. 재무 결과에 대한 데이터는 계산되지 않고 거래 결과에서 가져옵니다.
더 자세히 설명해 주세요. 5000 개 이상의 기능은 무엇입니까?
20-30개의 표준 지표와 100-200개의 변형 설정?
실제로 동일한 예측 지표의 다른 시간대가 있습니다. 선택의 폭이 넓기 때문에 모델을 더 빠르고 효과적으로 학습시키는 데 유용한 옵션을 선택하는 데 집중하고 있습니다.
대부분의 예측 변수는 Donchianna 채널과 ZZ에 구축되어 있으며 일부는 회귀 채널에, 일부는 유사한 MA에, 일부는 포물선에, 일부는 유사한 ATR에, 일부는 다른 TF의 수익에, 일부는 오실레이터의 일부, 아마도 다른 작은 것일 수 있습니다. 특정 상품에 대한 매개 변수를 조정하지 않았지만 아마도 조정해야 할 것 같습니다. 이 주제에 대해 ZZ에 대한 실험을 계획했습니다.
가격 차이가 있나요? 50~100바입니다. 열 번호는 어떻게 되나요? 그것들에 대한 훈련만으로 비교하는 것은 흥미 롭습니다. 갑자기 그것으로 충분하고 5000 개 이상의 기능이 필요하지 않습니다.
아마도 1041-1489에 가까울 것입니다.
예측자에 대한 코드를 알려주시면 샘플을 만들어 보겠습니다.
모델 중 하나에서 어떤 예측자를 사용했는지 알려 드릴 수 있습니다. 성공적으로 훈련했는지 확인할 수 있습니다 (거의 의심의 여지가 없습니다) - 그럴 필요가 있습니까?
샘플에는 피보나치 비율의 수평 레벨을 사용하는 예측 변수가 있습니다.
레벨이 아니라 범위와 파동 패턴 및 캔들 스틱에 있습니다. 그런 것은 책에 나와 있지 않아요.
책에 나와 있지 않더라도 어떻게 알 수 있을까요? 자세히 설명하세요 - 고유성이 있는 경우 이러한 예측 변수를 추가하고 특정 샘플에 대한 효과를 평가할 것입니다.