나는 마침내 페어 트레이딩을 위한 지표의 변형 중 하나에 정착했습니다. 입장한지 30분 정도 지났는데 벌써 수익이 나네요.
13.00은 이익입니다.
요점은 우리가 반대 방향의 두 위치를 열고 그 순간의 자기자본/잔액의 양을 기억한다는 것입니다. 플러스가 보이면 닫고 다른 신호를 찾고, 빨간색으로 들어가면 수익성 있는 레그를 닫습니다. 수정에 어딘가. 우리는 마이너스가 끝날 때의 이익이 입구보다 크도록 무익한 다리의 마이너스가 떨어지기를 기다리고 있습니다.
예: 한 쌍의 유로 이익 +50, 파운드 -72. 결과적으로 우리는 유로를 인하하고 파운드 조정이 -40이 될 때까지 기다렸다가 닫습니다. 결과적으로 우리는 거래에서 +10을 얻었습니다.
마이너스가 커지면 평균을 냅니다.
이 경우 2쌍이 총 이익에 진입하기를 기다리기보다 일찍 시장을 종료합니다. 시스템이 새로운 것은 아니지만 새로운 것은 모두 잊혀진 오래된 것입니다. :)
빵과 함께 커피를 마시던 중 갑자기 이 기법을 사용하여 시장에서 포지션의 존재를 줄이는 방법에 대한 생각이 떠올랐습니다.
요점은 우리가 반대 방향의 두 위치를 열고 그 순간의 자기자본/잔액의 양을 기억한다는 것입니다. 플러스가 보이면 닫고 다른 신호를 찾고, 빨간색으로 들어가면 수익성 있는 레그를 닫습니다. 수정에 어딘가. 우리는 마이너스가 끝날 때의 이익이 입구보다 크도록 무익한 다리의 마이너스가 떨어지기를 기다리고 있습니다.
예: 한 쌍의 유로 이익 +50, 파운드 -72. 결과적으로 우리는 유로를 인하하고 파운드 조정이 -40이 될 때까지 기다렸다가 닫습니다. 결과적으로 우리는 거래에서 +10을 얻었습니다.
마이너스가 커지면 평균을 냅니다.
이 경우 2쌍이 총 이익에 진입하기를 기다리기보다 일찍 시장을 종료합니다. 시스템이 새로운 것은 아니지만 새로운 것은 모두 잊혀진 오래된 것입니다. :)
잘 작동해야 함)) 또한 다음과 같은 경우 - 예: 한 쌍의 유로의 경우 이익 +150, 파운드의 경우 -72의 경우 유로를 마감하고 파운드가 오를 때까지 기다릴 수 있습니다.
통계적 차익 거래를 발명하고 싶다면 상관 관계는 아무 관련이 없습니다. 두 개의 강한 상관관계가 있는 도구는 임의로 오랫동안 발산할 수 있습니다. 여기서 공적분은 상관관계가 아니라 중요합니다. 예를 들어 여기 를 읽으십시오. 그리고 높은 상관관계와 공적분으로 수익률을 비교합니다. 상관과 공적분은 관련이 없고 독립적인 개념입니다.
호로쉬 :
전체 스레드를 읽지 않았습니까? 나는 이미 위에서 그것에 대해 썼습니다.
일반적으로 실제 상호작용은 변동 범위가 교차하는 상품에 대해서만 가능하며, 그렇지 않으면 파운드 및 유로와 같이 원래 시세의 함수인 변환된 데이터에 대해서만 공적분을 관찰할 수 있습니다. 사실 이를 위해서는 디트렌딩을 해야 합니다. 그리고 공적분의 안정적인지 여부는 디트렌딩을 얼마나 잘 하느냐에 달려 있다. 고품질의 추세 제거를 위해서는 동적이어야 합니다. 그러나 물론 고품질의 디트렌딩도 cointeration의 보존을 보장하지 않습니다. 이것은 주로 도구의 속성입니다. 그러나 추세가 나쁘면 공적분은 더 나쁩니다.
차트에서 가장 극단적인 막대로 터미널 설정 에서 선택되어 있는데 몇 개인지는 모르겠지만 기본적으로는 5000개 정도
PS 거짓말, 20,000
오버레이 차트 표시, 막대 수 는 중요하지 않습니다.
오버레이의 맨 처음?
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오버레이의 맨 처음?
다시 한 번: 시작은 정확히 중간과 끝과 동일합니다.
다시 한 번: 시작은 정확히 중간과 끝과 동일합니다.
당신은 사진을 보여
오버레이 차트 표시, 막대 수 는 중요하지 않습니다.
오버레이의 맨 처음?
2015년 이 일을 시작했을 때 기준점으로 오버레이를 만들고 350개의 히스토리 바, 즉 떠 있는 창을 가져갔고 이것이 자기기만임을 깨달았습니다.
당신은 사진을 보여
여기 사진이 있습니다. 역사의 실패는 어떤 이유에서지만 무섭지 않다
역사 2152의 PS 바, 시간 M30
여기 사진이 있습니다. 역사의 실패는 어떤 이유에서지만 무섭지 않다
감사합니다
빵과 함께 커피를 마시던 중 갑자기 이 기법을 사용하여 시장에서 포지션의 존재를 줄이는 방법에 대한 생각이 떠올랐습니다.
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
가격 변동의 불균등한 확률에 대해
2020.01.23 19:31
나는 마침내 페어 트레이딩을 위한 지표의 변형 중 하나에 정착했습니다. 입장한지 30분 정도 지났는데 벌써 수익이 나네요.
13.00은 이익입니다.
요점은 우리가 반대 방향의 두 위치를 열고 그 순간의 자기자본/잔액의 양을 기억한다는 것입니다. 플러스가 보이면 닫고 다른 신호를 찾고, 빨간색으로 들어가면 수익성 있는 레그를 닫습니다. 수정에 어딘가. 우리는 마이너스가 끝날 때의 이익이 입구보다 크도록 무익한 다리의 마이너스가 떨어지기를 기다리고 있습니다.
예: 한 쌍의 유로 이익 +50, 파운드 -72. 결과적으로 우리는 유로를 인하하고 파운드 조정이 -40이 될 때까지 기다렸다가 닫습니다. 결과적으로 우리는 거래에서 +10을 얻었습니다.
마이너스가 커지면 평균을 냅니다.
이 경우 2쌍이 총 이익에 진입하기를 기다리기보다 일찍 시장을 종료합니다. 시스템이 새로운 것은 아니지만 새로운 것은 모두 잊혀진 오래된 것입니다. :)
빵과 함께 커피를 마시던 중 갑자기 이 기법을 사용하여 시장에서 포지션의 존재를 줄이는 방법에 대한 생각이 떠올랐습니다.
요점은 우리가 반대 방향의 두 위치를 열고 그 순간의 자기자본/잔액의 양을 기억한다는 것입니다. 플러스가 보이면 닫고 다른 신호를 찾고, 빨간색으로 들어가면 수익성 있는 레그를 닫습니다. 수정에 어딘가. 우리는 마이너스가 끝날 때의 이익이 입구보다 크도록 무익한 다리의 마이너스가 떨어지기를 기다리고 있습니다.
예: 한 쌍의 유로 이익 +50, 파운드 -72. 결과적으로 우리는 유로를 인하하고 파운드 조정이 -40이 될 때까지 기다렸다가 닫습니다. 결과적으로 우리는 거래에서 +10을 얻었습니다.
마이너스가 커지면 평균을 냅니다.
이 경우 2쌍이 총 이익에 진입하기를 기다리기보다 일찍 시장을 종료합니다. 시스템이 새로운 것은 아니지만 새로운 것은 모두 잊혀진 오래된 것입니다. :)
다시 한 번: 시작은 정확히 중간과 끝과 동일합니다.
평점 100. ++)
Grigori.SB :
통계적 차익 거래를 발명하고 싶다면 상관 관계는 아무 관련이 없습니다. 두 개의 강한 상관관계가 있는 도구는 임의로 오랫동안 발산할 수 있습니다. 여기서 공적분은 상관관계가 아니라 중요합니다. 예를 들어 여기 를 읽으십시오. 그리고 높은 상관관계와 공적분으로 수익률을 비교합니다. 상관과 공적분은 관련이 없고 독립적인 개념입니다.
호로쉬 :
전체 스레드를 읽지 않았습니까? 나는 이미 위에서 그것에 대해 썼습니다.
일반적으로 실제 상호작용은 변동 범위가 교차하는 상품에 대해서만 가능하며, 그렇지 않으면 파운드 및 유로와 같이 원래 시세의 함수인 변환된 데이터에 대해서만 공적분을 관찰할 수 있습니다. 사실 이를 위해서는 디트렌딩을 해야 합니다. 그리고 공적분의 안정적인지 여부는 디트렌딩을 얼마나 잘 하느냐에 달려 있다. 고품질의 추세 제거를 위해서는 동적이어야 합니다. 그러나 물론 고품질의 디트렌딩도 cointeration의 보존을 보장하지 않습니다. 이것은 주로 도구의 속성입니다. 그러나 추세가 나쁘면 공적분은 더 나쁩니다.