그러나 다음과 같이 새로운 "가상 통화 쌍"을 도입하면 어떻게 될까요? EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, 여기서 alpha는 상수입니다.
그들은 직접 거래할 수 있습니다. 증분은 ED 및 PD의 증분과 동일하게 일치합니다. 우선. 상수 값의 도함수는 0입니다.
그러나 이것은 직접적으로 "교차"를 거래할 수 있음을 의미합니다.
다시 한 번 천천히: 이 "가상 크로스"는 직접 거래할 수 없지만(터미널에 없음) ED와 PD의 거래로 분해하여 가능합니다.
이제 가장 좋은 점은 가상 EPvirt 십자가의 변동성과 모양이 실제 EPvirt 십자가의 변동성 및 모양과 다릅니다.
또는 더 강력합니다. 하나의 가상 교차 EPvirt1의 변동성 및 모양(일부 alpha1 값으로 제공됨)은 다른 가상 교차 EPvirt2(일부 다른 alpha2 값으로 제공됨)의 변동성 및 모양과 다릅니다.
생각한다)
네, 규모의 모양이나 변동성이 다르지 않은 차트를 즉시 가져 오십시오. 무의미한 상수를 추가하는 것만으로는 아무것도 바꿀 수 없으며 불필요한 것으로 줄여야 합니다. 쉼표 오른쪽에 관계의 변화하는 값의 이동이 있습니다. 그게 전부입니다. 잘 시작했습니다. 왜 그렇게 뚱뚱합니까? 어떻게든 엉뚱한 짓을 하는 것이 더 창의적일 것입니다.
네, 규모의 모양이나 변동성이 다르지 않은 차트를 즉시 가져 오십시오. 무의미한 상수를 추가하는 것만으로는 아무것도 바꿀 수 없으며 불필요한 것으로 줄여야 합니다. 쉼표 오른쪽에 관계의 변화하는 값의 이동이 있습니다. 그게 전부입니다. 잘 시작했습니다. 왜 그렇게 뚱뚱합니까? 어떻게든 엉뚱한 짓을 하는 것이 더 창의적일 것입니다.
네, 규모의 모양이나 변동성이 다르지 않은 차트를 즉시 가져 오십시오. 무의미한 상수를 추가하는 것만으로는 아무것도 바꿀 수 없으며 불필요한 것으로 줄여야 합니다. 쉼표 오른쪽에 관계의 변화하는 값의 이동이 있습니다. 그게 전부입니다. 잘 시작했습니다. 왜 그렇게 뚱뚱합니까? 어떻게든 엉뚱한 짓을 하는 것이 더 창의적일 것입니다.
ED/PD와 (ED+알파)/(PD+알파)가 다른 변동성과 형태를 갖는다는 것은 현명한 사람들(바보와 대조적으로)에게 선험적으로 명백합니다.
명확성을 위해 함께 빌드하겠습니다(이를 위해 가상 크로스다운을 전송하고 값에 베타 = -0.068을 추가함).
이 시간 간격 판독값에 대한 이 두 그래프의 K. Pearson의 선형 상관 계수는 1보다 작은 것으로 나타났습니다(그렇지 않을 수 없음)
레나트 아크티아모프 :
누군가에게 바람을 피운 것 같지만 담배를 피우지 않았다.
;)
바보와 생각이 수렴 (인기 속담 - 나는 개인을 의미하지 않는다는 것을 강조하며 누구에게도 불쾌감을주고 싶지 않습니다)
이 시간 간격 판독값에 대한 이 두 그래프의 K. Pearson의 선형 상관 계수는 1보다 작은 것으로 나타났습니다(그렇지 않을 수 없음)
통계적 차익 거래를 발명하고 싶다면 상관 관계는 아무 관련이 없습니다. 두 개의 강한 상관관계가 있는 도구는 임의로 오랫동안 발산할 수 있습니다. 여기서 공적분은 상관관계가 아니라 중요합니다. 예를 들어 여기 를 읽으십시오. 그리고 높은 상관관계와 공적분으로 수익률을 비교합니다. 상관과 공적분은 관련이 없고 독립적인 개념입니다.
What is statistical arbitrage (stat arb)? The premise of statistical arbitrage, stat arb for short, is that there is a statistical mispricing between a set of securities which we look to exploit. Typically a strategy requires going long a set of stocks and short another. StatArb evolved from pairs trading where one would go long a stock and...
저자가 옳다고 생각하는 것은 수학이 아마도 포럼에서 밀어붙이기 어렵다는 것입니다. 이것은 Mekhmat, Fiztekh, MIT 등이므로 이해할 수 있습니다. 모두가 끝나지 않았습니다 :) 사실로:
조항 1 - 저자의 마지막 두 게시물에 있는 모든 것이 정확합니다(원하는 사람은 누구든지 Excel에서 직접 비틀거나 단어를 듣거나 적절한 교육을 받은 사람에게 요청할 수 있음). 간단히 합성 a*EURUSD-b*GBPUSD와 b의 다양한 조합을 사용하면 쌍을 개별적으로(a>>b 또는 a<<b) 거래할 수 있습니다.
p.2 - 지금까지 (적어도 나에게는) 이것이 삼각형에서 거의 보장된 이익을 추출하는 데 어떻게 도움이 될지 명확하지 않습니다 ??? 특히, lot>b인 경우 유로화의 거의 3배를 걸어 내려가면 마이너스로 닫히게 되며, 이를 "정의에 따라"라고 합니다. :) 분명히, 정착지는 낮 동안 천천히 변하지만, 일주일 안에 - 이미 상당히; 쌍의 상관 관계는 M5 576에 진입하는 동안 끔찍한 마이너스 0.24였습니다. 아마도 이것이 결과에 영향을 미쳤을 것입니다.
추신 ND와 EN(new base)을 통한 삼각형의 표현도 흥미롭지만 지금은 2번입니다. :) 7쌍의 확률에 대한 PPS 통계, 그리고 2쌍의 경우 더욱 그렇습니다. 이것은 전혀 작동하지 않습니다. 이것은 5년 또는 10년 전 어딘가에 있습니다(hrenfx가 그의 장난감을 썼고 모두가 놀고 + 자신의 장난감을 썼을 때).
마이클1983 :
"... 바보들은 계속해서 다음과 같은 것을 믿을 수 있습니다 ...":
주말 토론의 분위기를 조성할 시간입니다...
조금 말을 하려고 했지만, 두뇌가 있는 사람들이 THINK를 시작할 수 있도록 필요한 최소한의(최소한의)를 주었습니다.
그러나 아마도 가장 똑똑한 계층보다 약간 더 광범위한 계층은 어떤 독립적인 조치도 취할 수 없었을 것입니다. 그래서 저는 겉보기에 평범한 것조차도 매우 예기치 않게 밝혀질 수 있음을 보여줄 것입니다.
상기시켜 드리겠습니다:
이제 가장 좋은 점은 가상 EPvirt 십자가의 변동성과 모양이 실제 EPvirt 십자가의 변동성 및 모양과 다릅니다.또는 더 강력합니다. 하나의 가상 교차 EPvirt1의 변동성 및 모양(일부 alpha1 값으로 제공됨)은 다른 가상 교차 EPvirt2(일부 다른 alpha2 값으로 제공됨)의 변동성 및 모양과 다릅니다.
생각한다)
그리고 왜 우리는 당신이 "부채를 던지고" 당신의 기발한 계획을 해결하는 데 우리의 밝고 복잡하지 않은 마음을 참여시키고 싶어한다고 생각해야 합니까? )))
스스로 생각하고 말하는 것이 좋습니다. 그것은 좋은 것입니다.
그리고 왜 우리는 당신이 "부채를 던지고" 당신의 기발한 계획을 해결하는 데 우리의 밝고 복잡하지 않은 마음을 참여시키고 싶어한다고 생각해야 합니까? )))
스스로 생각하고 말하는 것이 좋습니다. 그것은 좋은 것입니다.
마하, "나와 다른 모든 사람들"이라는 공식에서 벗어나려고 노력하십시오. 그러면 삶이 더 나아질 것입니다.
마하, "나와 다른 모든 사람들"이라는 공식에서 벗어나려고 노력하십시오. 그러면 삶이 더 나아질 것입니다.
그리고 나는 모든 것을 어떻게 든 조정했습니다)) 당신이 그것에 대해 이야기한다면 세상은 확실히 나를 중심으로 회전하지 않습니다.
그러나 다음과 같이 새로운 "가상 통화 쌍"을 도입하면 어떻게 될까요? EDnew = ED + alpha, PDnew = PD + alpha, 여기서 alpha는 상수입니다.
그들은 직접 거래할 수 있습니다. 증분은 ED 및 PD의 증분과 동일하게 일치합니다. 우선. 상수 값의 도함수는 0입니다.
그러나 이것은 직접적으로 "교차"를 거래할 수 있음을 의미합니다.
다시 한 번 천천히: 이 "가상 크로스"는 직접 거래할 수 없지만(터미널에 없음) ED와 PD의 거래로 분해하여 가능합니다.
이제 가장 좋은 점은 가상 EPvirt 십자가의 변동성과 모양이 실제 EPvirt 십자가의 변동성 및 모양과 다릅니다.
또는 더 강력합니다. 하나의 가상 교차 EPvirt1의 변동성 및 모양(일부 alpha1 값으로 제공됨)은 다른 가상 교차 EPvirt2(일부 다른 alpha2 값으로 제공됨)의 변동성 및 모양과 다릅니다.
생각한다)
네, 규모의 모양이나 변동성이 다르지 않은 차트를 즉시 가져 오십시오. 무의미한 상수를 추가하는 것만으로는 아무것도 바꿀 수 없으며 불필요한 것으로 줄여야 합니다. 쉼표 오른쪽에 관계의 변화하는 값의 이동이 있습니다. 그게 전부입니다. 잘 시작했습니다. 왜 그렇게 뚱뚱합니까? 어떻게든 엉뚱한 짓을 하는 것이 더 창의적일 것입니다.
네, 규모의 모양이나 변동성이 다르지 않은 차트를 즉시 가져 오십시오. 무의미한 상수를 추가하는 것만으로는 아무것도 바꿀 수 없으며 불필요한 것으로 줄여야 합니다. 쉼표 오른쪽에 관계의 변화하는 값의 이동이 있습니다. 그게 전부입니다. 잘 시작했습니다. 왜 그렇게 뚱뚱합니까? 어떻게든 엉뚱한 짓을 하는 것이 더 창의적일 것입니다.
누군가에게 바람을 피운 것 같지만 담배를 피우지 않았다.
;)
네, 규모의 모양이나 변동성이 다르지 않은 차트를 즉시 가져 오십시오. 무의미한 상수를 추가하는 것만으로는 아무것도 바꿀 수 없으며 불필요한 것으로 줄여야 합니다. 쉼표 오른쪽에 관계의 변화하는 값의 이동이 있습니다. 그게 전부입니다. 잘 시작했습니다. 왜 그렇게 뚱뚱합니까? 어떻게든 엉뚱한 짓을 하는 것이 더 창의적일 것입니다.
ED/PD와 (ED+알파)/(PD+알파)가 다른 변동성과 형태를 갖는다는 것은 현명한 사람들(바보와 대조적으로)에게 선험적으로 명백합니다.
명확성을 위해 함께 빌드하겠습니다(이를 위해 가상 크로스다운을 전송하고 값에 베타 = -0.068을 추가함).
이 시간 간격 판독값에 대한 이 두 그래프의 K. Pearson의 선형 상관 계수는 1보다 작은 것으로 나타났습니다(그렇지 않을 수 없음)
누군가에게 바람을 피운 것 같지만 담배를 피우지 않았다.
;)
ED/PD와 (ED+알파)/(PD+알파)가 다른 변동성과 형태를 갖는다는 것은 현명한 사람들(바보와 대조적으로)에게 선험적으로 명백합니다.
명확성을 위해 함께 구성하겠습니다(이를 위해 가상 십자가를 아래로 이동하고 값에 beta = -0.0685를 추가합니다.
이 시간 간격 판독값에 대한 이 두 그래프의 K. Pearson의 선형 상관 계수는 1보다 작은 것으로 나타났습니다(그렇지 않을 수 없음)
바보와 생각이 수렴 (인기 속담 - 나는 개인을 의미하지 않는다는 것을 강조하며 누구에게도 불쾌감을주고 싶지 않습니다)pliz는 빨간색으로 들어간 마지막 조합에서 무엇을 가지고 있었습니까? 판매용 파운드, 구매용 에바?
확인만 하고 있는데 나도 할 수 있을 것 같다
나만 너무 잔인하게 많이 안 놀아
거기에 오류가 있습니다
제비가 같으면 어떻게 될지 스스로 생각해보십시오.
이 시간 간격 판독값에 대한 이 두 그래프의 K. Pearson의 선형 상관 계수는 1보다 작은 것으로 나타났습니다(그렇지 않을 수 없음)
통계적 차익 거래를 발명하고 싶다면 상관 관계는 아무 관련이 없습니다. 두 개의 강한 상관관계가 있는 도구는 임의로 오랫동안 발산할 수 있습니다. 여기서 공적분은 상관관계가 아니라 중요합니다. 예를 들어 여기 를 읽으십시오. 그리고 높은 상관관계와 공적분으로 수익률을 비교합니다. 상관과 공적분은 관련이 없고 독립적인 개념입니다.
저자가 옳다고 생각하는 것은 수학이 아마도 포럼에서 밀어붙이기 어렵다는 것입니다. 이것은 Mekhmat, Fiztekh, MIT 등이므로 이해할 수 있습니다. 모두가 끝나지 않았습니다 :)
사실로:
조항 1 - 저자의 마지막 두 게시물에 있는 모든 것이 정확합니다(원하는 사람은 누구든지 Excel에서 직접 비틀거나 단어를 듣거나 적절한 교육을 받은 사람에게 요청할 수 있음).
간단히 합성 a*EURUSD-b*GBPUSD와 b의 다양한 조합을 사용하면 쌍을 개별적으로(a>>b 또는 a<<b) 거래할 수 있습니다.
p.2 - 지금까지 (적어도 나에게는) 이것이 삼각형에서 거의 보장된 이익을 추출하는 데 어떻게 도움이 될지 명확하지 않습니다 ???
특히, lot>b인 경우 유로화의 거의 3배를 걸어 내려가면 마이너스로 닫히게 되며, 이를 "정의에 따라"라고 합니다. :)
분명히, 정착지는 낮 동안 천천히 변하지만, 일주일 안에 - 이미 상당히;
쌍의 상관 관계는 M5 576에 진입하는 동안 끔찍한 마이너스 0.24였습니다. 아마도 이것이 결과에 영향을 미쳤을 것입니다.
추신 ND와 EN(new base)을 통한 삼각형의 표현도 흥미롭지만 지금은 2번입니다. :)
7쌍의 확률에 대한 PPS 통계, 그리고 2쌍의 경우 더욱 그렇습니다. 이것은 전혀 작동하지 않습니다. 이것은 5년 또는 10년 전 어딘가에 있습니다(hrenfx가 그의 장난감을 썼고 모두가 놀고 + 자신의 장난감을 썼을 때).