나는 아직 양자 그래프가 무엇인지 이해하지 못합니까? 이전 가격에서 n 포인트만큼 가격이 변경된 것입니까?
그렇다면 점 사이의 시간이 다른 경우 속도는 동일한 이유는 무엇입니까? 아니면 여기서 시간이 아무런 역할을 하지 않습니까?
네, 이전 가격과의 차이가 퀀텀 사이즈를 초과하면 새로운 퀀텀을 뽑습니다. 포인트 사이의 시간이 다르다는 느낌을 받으신 이유가 무엇인지 궁금합니다. 내 말이 왜 그런 인상을 남겼을까? 방법론적인 이유로 나에게 유용할 것입니다. 비선형 시간은 양자 분석의 주요 기능 중 하나입니다. 그리고 양자 세계에서는 선형적으로 흐르지만(점 사이의 시간은 같음), 일반 세계에서 양자 그래프를 보면 분명한 비선형성을 볼 수 있습니다. 그렇기 때문에 퀀텀 가격 차트는 일반 가격 차트와 호환되지 않아 별도의 창에 표시됩니다.
그렇다면 Dook은 왜 리스크 관리를 사용했을까요?
말의 경우 - 당신이 설명했듯이, 오직 바보나 이그룬만이 거래합니다. 나머지 5%는 사실(들) 이후에 거래하고 추측하지 마십시오. 이 경우에만 Duk가 필요하지 않습니다.
이 이론의 실제적인 구현, 즉 이점을 보는 것은 흥미로울 것입니다. 입증하다?
라이브 모니터링 이론이 될 것인가? 아님?
그것은 나중에 될 것입니다. 지금은 과거의 작업을 복원하고 있습니다. 많은 시간이 지났습니다. 이론에 대한 고려가 끝나면 모든 것이 이미 작동할 것이라고 생각합니다.
그럼 대단해.
나는 아직 양자 그래프가 무엇인지 이해하지 못합니까? 이전 가격에서 n 포인트만큼 가격이 변경된 것입니까?
그렇다면 점 사이의 시간이 다른 경우 속도는 동일한 이유는 무엇입니까? 아니면 여기서 시간이 아무런 역할을 하지 않습니까?
나는 아직 양자 그래프가 무엇인지 이해하지 못합니까? 이전 가격에서 n 포인트만큼 가격이 변경된 것입니까?
그렇다면 점 사이의 시간이 다른 경우 속도는 동일한 이유는 무엇입니까? 아니면 여기서 시간이 아무런 역할을 하지 않습니까?
포인트 사이의 시간이 다르다는 느낌을 받으신 이유가 무엇인지 궁금합니다.
글쎄, 한 번은 50 포인트의 양자에 대한 이전 가격에서 변경이 10 분 안에 일어나고 다른 한 번은 급격한 점프에서 1 분 안에 일어나기 때문입니다.
그러면 실제 선형 시간이 필요하지 않다는 것이 밝혀졌습니까? 포인트 사이의 시간이 어떻게 든 더 사용됩니까?
글쎄, 한 번은 50 포인트의 양자에 대한 이전 가격에서 변경이 10 분 안에 일어나고 다른 한 번은 급격한 점프에서 1 분 안에 일어나기 때문입니다.
글쎄, 한 번은 50 포인트의 양자에 대한 이전 가격에서 변경이 10 분 안에 일어나고 다른 한 번은 급격한 점프에서 1 분 안에 일어나기 때문입니다.
그러면 실제 선형 시간이 필요하지 않다는 것이 밝혀졌습니까? 포인트 사이의 시간이 어떻게 든 더 사용됩니까?
형이상학의 관점에서 나는 이것에 동의하고 비선형 시간에 대해서도 시간을 임의의 척도와 임의의 차원을 가진 구조가 아니라 고려하는 것이 좋습니다 ... 그러나 실제로 그래프는 일반적으로 선형이며 법칙 시간의 제곱근은 Renko 차트가 아닌 일반 시간에 유효합니다...