물리학 법칙이 외환에서 작동합니까? - 페이지 12

 
Александр :

가격 움직임의 패턴을 찾을 때 다양한 물리적 현상과의 유비가 종종 생성됩니다. 그리고 다양한 성공률과 함께 물리학, 수학, 기하학 등의 다양한 법칙이 적용됩니다. 무역에 적응하고 적용합니다.

이 주제에서는 Newton의 법칙과 Hooke의 법칙이 가격 변동에 어떻게 적용되는지 고려할 것입니다.

나는 모든 가격 움직임에 대해 거래 작업 이 필요하다는 사실 또는 유추의 언어로 힘을 적용한다는 사실에서 진행할 것입니다. 거래량은 강도의 모듈입니다.

이동 평균의 기울기로 차트를 보고 결과적인 힘을 결정할 수 있습니다. 이 경우 MA 기간은 힘의 지속 시간을 나타내는 지표가 됩니다.

힘의 소스는 다양하고 모두 모듈러스와 충격 지속 시간이 다르기 때문에 주기가 다른 여러 이동 평균을 고려할 수 있습니다. 이렇게 하면 결과적인 힘을 구성 요소로 나누는 데 도움이 됩니다.

하나의 평균부터 시작하겠습니다. 실제로 평균의 기울기는 많은 수의 무작위 변동으로 인해 정확하게 측정하기가 쉽지 않습니다. 이러한 변동을 필터링하려면 Hodrick-Prescott 필터가 가장 적합합니다.

계산을 위해 주기가 30인 필터링된 평균을 취합니다. 평균의 기울기가 더 이상 무작위 변동에 크게 의존하지 않고 추세의 방향을 명확하게 보여주는 그림(그림 1)을 얻습니다.

표시기에서 Newton의 두 번째 법칙 F=dv/dt의 공식에 따라 힘 계수를 계산합니다(그림 2). 두 번째 그림에서 행동 시간, 모듈 및 가격에 작용하는 힘의 방향을 볼 수 있습니다.

이제 평균 선에서 가격 값의 편차를 고려해 보겠습니다. 평균선과 가격의 일정한 수렴-발산은 탄력성 또는 신축력과의 유사성을 암시합니다.

또한 공식에 따르면 F = - kx는 표시기를 만듭니다(그림 3.).

탄성 계수 k는 힘의 값이 같은 차수가 되도록 선택되었습니다. 분명히 k는 물리학에서 이 계수가 특정 재료의 속성과 관련이 있는 것처럼 평균의 주기와 관련되어야 합니다.

계산 방법에 대한 생각이 있습니까?

또한 표시기에서 두 힘을 함께 추가했습니다(그림 4).

나는 10, 50, 250의 주기로 3개의 평균으로 유사한 작업을 수행했고 결과를 주기 15로 평활화했습니다. 결과는 그림 5에 나와 있습니다.

이 표시기를 어드바이저의 신호원으로 연결하여 다음과 같은 그림을 얻었습니다(그림 6).

나는 다른 기간의 평균에 대한 유의 계수를 계산하는 방법과 탄성 계수를 계산하는 방법에 대해 논의할 것을 제안합니다.

옛날에 비슷한 것에 대해 작업했지만 탄력성을 계산할 수 없다는 것이 막혔습니다. 그런 유추에 대해 오랫동안 생각하고 그런 결론에 도달했습니다. 아마도 그들이 당신에게 뭔가 도움이 될 것입니다.

이처럼 탄성력은 존재하지 않거나 오히려 존재하지만 존재하지 않는 곳에 존재한다. 거래에 의해 늘어나는 스프링에 가깝고 가격을 더 높이지만 가격이 이 수준에 머물수록 탄성력이 점차 약해지고 가격이 그 수준에 오래 머무를수록 긴장이 덜 남는다. 스프링의 길이가 증가하여 회전이 추가된 것 같으며 이제 이 길이가 정상이 되었으며 여전히 늘릴 수 있습니다. 유추는 작동하지만 많은 주의 사항이 있습니다.

1- 스프링 길이 가변

2- 탄성 계수가 있지만 상수인지 가변인지 명확하지 않음

3- 각 스케일은 자체 스프링입니다.

보다 정확하게는 시스템을 길이와 탄성이 다른 수많은 (불안정한) 스프링으로 나타낼 수 있으며 가격 변동 중에 일부 스프링이 파손되고 새로운 스프링이 주기적으로 나타납니다.

실제 시장과의 관계: 나는 임의의 큰 간격 동안 유리에서 볼륨을 다시 구매하여 시장에서 거래를 열 수 있습니다. 최소 100포인트(이론적으로)만큼 가격을 이동할 수 있습니다. 하지만 그런 다음 포지션을 닫아야 합니다. 그리고 여기서 기적이 시작됩니다. 아무도 유리잔에 주문을 채우지 않으면 스프레드가 확대되었습니다. 이제 나는 포지션을 청산함으로써 내 볼륨으로 오더북의 뒷면을 되살릴 수 있고, 따라서 가격은 초기 포인트에서 100포인트 하락할 것입니다. 빈 주문서에 주문이 들어갑니다.) 유리가 이미 주문으로 채워진 경우 이익을 유지하려면 포지션을 닫을 수 있는 충분한 유동성이 필요합니다. 그래서 가격은 3가지 극단적인 경우에 떨어질 수 있습니다

1- 구매 가격보다 낮음(유동성이 전혀 없는 경우)

2- 구매 가격으로 되돌리기(포지션을 닫고 가격을 원래 수준으로 되돌릴 수 있는 충분한 유동성만 있는 경우)

3- 새로운 수준을 유지합니다(유동성이 내 요구를 완전히 충족한 경우).

3가지 스프링 옵션이 있습니다. 마지막 버전에서는 스프링 길이가 증가하고 두 번째 버전에서는 변경되지 않고 첫 번째 버전에서는 감소했습니다....

그러나 시장에는 많은 참가자가 있으며 각 참가자에게는 자체 봄이 있습니다.

 
Maxim Romanov :


이처럼 탄성력은 존재하지 않거나 오히려 존재하지만 존재하지 않는 곳에 존재한다. 거래에 의해 늘어나는 스프링에 가깝고 가격을 더 높이지만 가격이 이 수준에 머물수록 탄성력이 점차 약해지고 가격이 그 수준에 오래 머무를수록 긴장이 덜 남는다. 스프링의 길이가 증가하여 회전이 추가된 것 같으며 이제 이 길이가 정상이 되었으며 여전히 늘릴 수 있습니다. 유추는 작동하지만 많은 주의 사항이 있습니다.

1- 스프링 길이 가변

2- 탄성 계수가 있지만 일정하거나 가변적인지 명확하지 않음

3- 각 스케일은 자체 스프링입니다.

진공 상태의 1차원 스프링을 상상해보세요 :-)

모델의 몇 가지 유추: 스프링의 한쪽 끝에는 더 작은 하중이 있고 다른 쪽 끝에는 더 큰 하중이 있습니다. 우리는 더 작은 하중만 보고 스프링 축을 따라 이에 작용할 수 있습니다. 그러나 더 작은 "부담"과 비교할 때조차도 우리의 영향력은 굴욕적으로 작으며 어떤 식 으로든 우리에게 의존하지 않는 다른 사람들과 결합하여 무언가를 줄 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 부하가 적은 차트는 놀랍게도 인용문과 유사합니다.

그러나이 일정에 따르면 아무 것도 가정 할 수 없습니다. 미래의 스프링 끝의 위치, 하중의 질량과 탄성력의 비율, 하중 사이의 거리에 대한 것도 아닙니다. 또한 모델은 물리적이지 않습니다. 우리 지역의 "렌즈"에 묶여 있지 않습니다.

이것은 관찰자의 효과입니다. 그는 너무 게으르므로 알려지지 않은 개체에 대해 친숙한 개념을 끌어옵니다.

화학자가 있다면 추세 역전은 아마도 "because de Broglie"라는 단어로 설명될 것입니다 :-)

 
Maxim Kuznetsov :

진공 상태의 1차원 스프링을 상상해보세요 :-)

모델의 몇 가지 유추: 스프링의 한쪽 끝에는 더 작은 하중이 있고 다른 쪽 끝에는 더 큰 하중이 있습니다. 우리는 더 작은 하중만 보고 스프링 축을 따라 이에 작용할 수 있습니다. 그러나 더 작은 "부담"과 비교할 때조차도 우리의 영향력은 굴욕적으로 작으며 어떤 식 으로든 우리에게 의존하지 않는 다른 사람들과 결합하여 무언가를 줄 수 있습니다. 시간이 지남에 따라 부하가 적은 차트는 놀랍게도 인용문과 유사합니다.

그러나이 일정에 따르면 아무 것도 가정 할 수 없습니다. 미래의 스프링 끝의 위치, 하중의 질량과 탄성력의 비율, 하중 사이의 거리에 대한 것도 아닙니다. 또한 모델은 물리적이지 않습니다. 우리 지역의 "렌즈"에 묶여 있지 않습니다.

이것은 관찰자의 효과입니다. 그는 너무 게으르므로 알려지지 않은 개체에 대해 친숙한 개념을 끌어옵니다.

화학자가 있다면 추세 역전은 아마도 "because de Broglie"라는 단어로 설명될 것입니다 :-)

네, 이것은 두 개의 무게가 있는 진공에서 1차원 스프링으로 끝나는 문제입니다.) 따라서 고려해야 할 것은 스프링이 아니라 독립적인 이벤트의 부하에 미치는 영향입니다. 그리고 이것을 계산할 수 있다면 역학 방정식과 물리적으로 유추하는 것처럼 스프링이 필요하지 않게 됩니다.

너무 거칠고 시장과 거의 공통점이 없는 모델은 장군이 나타나기 전에 ... 전에 마무리되거나 더 근사한 다른 모델을 즉시 개발해야 합니다.

 

모든 물리적 모델(역학 기반)의 문제는 결국 시장이 변수로만 구성되고 상수가 너무 적어서 존재하더라도 무시할 수 있다는 것입니다.

모델을 개발한다면 상수부터 시작하면 된다고 생각합니다. 시장에 대해 무엇을 알고 있으며 어떤 상수가 있을 수 있습니까?

1개의 상수만 제공할 수 있습니다. 이것이 애플리케이션 실행 속도입니다 . 보다 정확하게는 이 값도 일정하지 않지만 값을 예측할 수 있고 그 증가도 예측할 수 있습니다.

 
Maxim Romanov :


그러나 시장에는 많은 참가자가 있으며 각 참가자에게는 자체 봄이 있습니다.

다음은 서로 다른 기간의 두 중간 선이 있는 차트의 스크린샷입니다. 각 선에 대해 표준 편차가 표시됩니다.


가격에서 각 선까지의 거리는 해당 스프링의 신축 정도를 결정합니다. 동시에 각 중간선의 방향은 관성력의 벡터에 의해 설정됩니다.

관성력과 탄성력에 대한 모듈과 벡터를 추가하여 결과적인 힘을 찾습니다.

아이디어는 그것을 수학적으로 설명하고 결과적인 힘을 찾는 것입니다.

 
Maxim Romanov :

네, 이것은 두 개의 무게가 있는 진공에서 1차원 스프링으로 끝나는 문제입니다.) 따라서 고려해야 할 것은 스프링이 아니라 독립적인 이벤트의 부하에 미치는 영향입니다. 그리고 이것을 계산할 수 있다면 역학 방정식과 물리적으로 유추하는 것처럼 스프링이 필요하지 않게 됩니다.

너무 거칠고 시장과 거의 공통점이 없는 모델은 장군이 나타나기 전에 ... 전에 마무리되거나 더 근사한 다른 모델을 즉시 개발해야 합니다.

사실, 우리는 하중에 대한 타격만 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 그 이유는 하중을 움직이게 하는 대상이기 때문입니다. 그러나 이러한 파업의 벡터와 강도는 불안정하고 가격 움직임을 설정합니다. 이것은 하중이 제거될 수 있고 다른 질량과 다른 속도의 특정 수의 물체의 반대쪽에서 무중력 판에 대한 충격으로 간주될 수 있음을 의미합니다. 이러한 타격은 플레이트를 다른 방향으로 움직일 것이며, 어느 쪽이 더 많은 추진력을 가지고 있는 쪽이 이기게 될 것입니다. 따라서 유연성이 필요하지 않습니다.

이러한 모델은 특정 온도의 기체 모델에 가깝고 기체 분자의 크기는 다르지만 어느 정도 평균값을 가지고 있습니다. 다음은 반영 모델입니다.

특정 온도(평균)의 가스는 무중력 무한히 얇은 칸막이의 반대쪽에 있습니다. 가스의 온도는 지속적으로 상승하고 있습니다(인플레이션). 이제 분자 운동 모델을 만들고 이 판을 참조해야 합니다. 판의 변위는 가격 차트가 될 것입니다.

모델 매개변수: 현재 온도(평균 이동 속도), 온도 부피 불규칙성, 평균 분자 크기, 분자 크기 불규칙성.

@Alexander 그러한 모델은 어떻습니까?

 

관성의 힘은 평균의 경사각과 평균의 주기에 비례하고 탄성력은 편차의 크기에 비례함을 알 수 있습니다.

새로운 힘이 끊임없이 나타나고 사라지는 것은 분명하지만 새로운 힘이 나타나면 자동으로 계산에 참여할 것입니다.

언제든지 현재 결과에 대한 아이디어를 갖기 위한 요점입니다.

 
Maxim Romanov :

사실, 우리는 하중에 대한 타격만 필요하다는 것이 밝혀졌습니다. 그 이유는 하중을 움직이게 하는 대상이기 때문입니다. 그러나 이러한 파업의 벡터와 강도는 불안정하고 가격 움직임을 설정합니다. 이것은 하중이 제거될 수 있고 다른 질량과 다른 속도의 특정 수의 물체의 반대쪽에서 무중력 판에 대한 충격으로 간주될 수 있음을 의미합니다. 이러한 타격은 플레이트를 다른 방향으로 움직일 것이며, 어느 쪽이 더 많은 추진력을 가지고 있는 쪽이 이기게 될 것입니다. 따라서 유연성이 필요하지 않습니다.

이러한 모델은 특정 온도의 기체 모델에 가깝고 기체 분자의 크기는 다르지만 어느 정도 평균값을 가지고 있습니다. 다음은 반영 모델입니다.

특정 온도(평균)의 가스는 무중력 무한히 얇은 칸막이의 반대쪽에 있습니다. 가스의 온도는 지속적으로 상승하고 있습니다(인플레이션). 이제 분자 운동 모델을 만들고 이 판을 참조해야 합니다. 판의 변위는 가격 차트가 될 것입니다.

모델 매개변수: 현재 온도(평균 이동 속도), 온도 부피 불규칙성, 평균 분자 크기, 분자 크기 불규칙성.

@Alexander 그러한 모델은 어떻습니까?

아마도, 하지만 나는 당신의 모델이 구현 측면에서 더 복잡하다는 것을 알지만 나는 이점을 보지 못합니다.

 
Александр :

평균 기간을 올바르게 선택하기 위한 기준이 마지막 200틱에 대한 평균 최대 편차 대 평균 제곱근의 최소 비율이라고 가정합니다.

이 가정을 테스트하기 위해 지표 코드를 작성할 수 있습니까?

할 수 없다(.

이미 확인했습니다. 영속성이 없습니다. 분석을 위한 완전히 새로운 옵션이 있습니다. 그룹 행동.

 
Александр :

아마도, 하지만 나는 당신의 모델이 구현 측면에서 더 복잡하다는 것을 알지만 나는 이점을 보지 못합니다.

그래서 그래프가 다시 그려집니다