나는 지역 멍청이들이 어디에서 그런 순진한지 이해하지 못합니다. 한 명의 바보가 Si 선물 시장에서 천 계약을 채우면 루블 가격이 5코펙만큼 변해야 한다고 굳게 확신하는 이유는 무엇입니까? - 글쎄요, 결국 이것은 말도 안되는 소리입니다. SiM9는 루블의 작은 부분에 불과하기 때문입니다. 아직 다른 계약이 있고, 현물이 있고, 여전히 분산된 은행 간 통화 시장이 있습니다. 요컨대, 서로 밀접하게 연결된 다양한 거대 시장의 무리입니다. 그리고 여기 바보가 와서 시장 응용 프로그램을 던졌습니다. 따라서 글로벌 루블 환율은 모든 사이트에서 그의 행동에서 즉시 5코펙만큼 변경되어야 합니다! - 완전 말도 안되는 소리. 사실 Sim9은 이러한 상황에서 새로운 수요 또는 공급을 생성할 의무가 없었으며, 루블 환율을 결정하는 것은 Sim9이 아니라 일반적인 거시 경제 상황이기 때문에 거래 및 지정가 주문 없이 이전 수준으로 돌아갈 수 있습니다. Poraby는 마침내 이것을 이해하고 이 주제를 닫습니다.
Vasiliy Sokolov : 나는 지역 멍청이들이 어디에서 그런 순진한지 이해하지 못합니다. 한 명의 바보가 Si 선물 시장에서 1000계약을 채우면 루블 가격이 5코펙만큼 변해야 한다고 확고하게 확신하는 이유는 무엇입니까? - 글쎄요, 결국 이것은 말도 안되는 소리입니다. SiM9는 루블의 작은 부분에 불과하기 때문입니다. 아직 다른 계약이 있고, 현물이 있고, 여전히 분산된 은행 간 통화 시장이 있습니다. 요컨대, 서로 밀접하게 연결된 다양한 거대 시장의 무리입니다. 그리고 여기 바보가 와서 시장 응용 프로그램을 던졌습니다. 따라서 글로벌 루블 환율은 모든 사이트에서 그의 행동에서 즉시 5코펙만큼 변경되어야 합니다! - 완전 헛소리. 사실 Sim9은 이러한 상황에서 새로운 수요 또는 공급을 생성할 의무가 없었으며, 루블 환율을 결정하는 것은 Sim9이 아니라 일반적인 거시 경제 상황이기 때문에 거래 및 지정가 주문 없이 이전 수준으로 돌아갈 수 있습니다. Poraby는 마침내 이것을 이해하고 이 주제를 닫습니다.
이론가, 감정적이지 맙시다 - 근거가 있습니다 - 말하세요. 그렇지 않으면 그것은 공정하고 오류가 없는 교환에 대해 미사를 가진 설교자처럼 보입니다.
나는 아직 그 입장에 대한 근거를 찾지 못했으며, 근거는 한계가 없다는 논리일 수도 있고, 거래소 규정에서 발췌한 것일 수도 있다.
이 주제는 중요합니다. 적어도 MT5와 같이 거래소의 진드기에 의한 테스트의 불일치에 대해 이야기합니다.
예, DMA는 일반 연결보다 더 많은 기회를 제공하며 비용을 지불하는 것입니다. hft 전략을 위해 교환이 있는 동일한 센터에서 서버를 임대하고 프로그래머와 데이터 과학자로 구성된 팀을 고용합니다.) 이 레벨은 솔로 트레이더를 위한 것이 아닙니다. 혼합이 작동하는 방식과 시장 미세 구조가 작동하는 방식, hft 비즈니스가 작동하는 방식, 이 수준에서 수익성 있는 전략을 만들려는 헛된 시도에 시간을 낭비하지 않도록 아이디어가 필요합니다. /google #hft, #dma, #orderlog를 읽고 이해하게 될 것입니다.
Sergey Lebedev : 상세설명: hft가 시장을 분석한 전략에서 65822의 가격으로 실시간 t&s 분석을 위한 hft 연결을 사용하지 않는 거래자의 지정가 주문이 매매 거래소에 도착한 것을 알아차렸고 카운터 한도 이에 대한 주문이 생성되어 12초의 첫 번째 프레임에 이 거래의 정보 및 등록이 이루어졌습니다. 유리에 넣지 않고! 이것이 hft-strategy의 핵심입니다. 실제 최고가 예측과 '뒤쳐진' 이니셜의 매수입니다. 저것들. hft-strategy는 11초에 거래되는 매수량을 추정했으며 그러한 양 이후 시장 가격이 약 65870/65880임을 '알고' 모든 '저렴한' 매도에 대한 카운터 한도를 생성했습니다. 그런 다음 전략이 신속하게 추정한 공정한 '시장' 가격에 판매를 위해 다시 나열했습니다. 나머지 시장 참가자들은 유리에서 이러한 주문을 전혀 보지 못했습니다. 이것은 간단히 말해서 hft 거래의 본질입니다.
Ps: '알았다' / '감사했습니다'에서 신경망 작업의 결과를 이해해야 합니다.
내가 아는 한, 리미터가 있는 리미터는 줄어들지 않습니다. 한계는 항상 시장과 일치합니다. 그리고 HFT는 귀하의 지정가 주문을 다른 사람의 지정가 주문과 일치시키는 기능이 아니라 거래소에서 정보를 얻고 지정가 또는 시장에 관계없이 귀하의 주문에 대한 조치를 수행하는 속도의 이점을 사용하는 것입니다. 즉, 거래소에 "가까이" 있으면 더 많은 기회가 있습니다.
내가 아는 한, 리미터가 있는 리미터는 줄어들지 않습니다. 한계는 항상 시장과 일치합니다. 그리고 HFT는 귀하의 지정가 주문을 다른 사람의 지정가 주문과 일치시키는 기능이 아니라 거래소에서 정보를 얻고 지정가 또는 시장에 관계없이 귀하의 주문에 대한 조치를 수행하는 속도의 이점을 사용하는 것입니다. 즉, 거래소에 "가까이" 있으면 더 많은 기회가 있습니다.
나는 지역 멍청이들이 어디에서 그런 순진한지 이해하지 못합니다. 한 명의 바보가 Si 선물 시장에서 1000계약을 채우면 루블 가격이 5코펙만큼 변해야 한다고 확고하게 확신하는 이유는 무엇입니까? - 글쎄요, 결국 이것은 말도 안되는 소리입니다. SiM9는 루블의 작은 부분에 불과하기 때문입니다. 아직 다른 계약이 있고, 현물이 있고, 여전히 분산된 은행 간 통화 시장이 있습니다. 요컨대, 서로 밀접하게 연결된 다양한 거대 시장의 무리입니다. 그리고 여기 바보가 와서 시장 응용 프로그램을 던졌습니다. 따라서 글로벌 루블 환율은 모든 사이트에서 그의 행동에서 즉시 5코펙만큼 변경되어야 합니다! - 완전 헛소리. 사실 Sim9은 이러한 상황에서 새로운 수요 또는 공급을 생성할 의무가 없었으며, 루블 환율을 결정하는 것은 Sim9이 아니라 일반적인 거시 경제 상황이기 때문에 거래 및 지정가 주문 없이 이전 수준으로 돌아갈 수 있습니다. Poraby는 마침내 이것을 이해하고 이 주제를 닫습니다.
이론가, 감정적이지 맙시다 - 근거가 있습니다 - 말하세요. 그렇지 않으면 그것은 공정하고 오류가 없는 교환에 대해 미사를 가진 설교자처럼 보입니다.
나는 아직 그 입장에 대한 근거를 찾지 못했으며, 근거는 한계가 없다는 논리일 수도 있고, 거래소 규정에서 발췌한 것일 수도 있다.
이 주제는 중요합니다. 적어도 MT5와 같이 거래소의 진드기에 의한 테스트의 불일치에 대해 이야기합니다.
이 정도
상세설명: hft가 시장을 분석한 전략에서 65822의 가격으로 실시간 t&s 분석을 위한 hft 연결을 사용하지 않는 거래자의 지정가 주문이 매매 거래소에 도착한 것을 알아차렸고 카운터 한도 이에 대한 주문이 생성되어 12초의 첫 번째 프레임에 이 거래의 정보 및 등록이 이루어졌습니다. 유리에 넣지 않고! 이것이 hft-strategy의 핵심입니다. 실제 최고가 예측과 '뒤쳐진' 이니셜의 매수입니다. 저것들. hft-strategy는 11초에 거래되는 매수량을 추정했으며 그러한 양 이후 시장 가격이 약 65870/65880임을 '알고' 모든 '저렴한' 매도에 대한 카운터 한도를 생성했습니다. 그런 다음 전략이 신속하게 추정한 공정한 '시장' 가격에 판매를 위해 다시 나열했습니다. 나머지 시장 참가자들은 유리에서 이러한 주문을 전혀 보지 못했습니다. 이것은 간단히 말해서 hft 거래의 본질입니다.
내가 아는 한, 리미터가 있는 리미터는 줄어들지 않습니다. 한계는 항상 시장과 일치합니다. 그리고 HFT는 귀하의 지정가 주문을 다른 사람의 지정가 주문과 일치시키는 기능이 아니라 거래소에서 정보를 얻고 지정가 또는 시장에 관계없이 귀하의 주문에 대한 조치를 수행하는 속도의 이점을 사용하는 것입니다. 즉, 거래소에 "가까이" 있으면 더 많은 기회가 있습니다.
:) 이것은 내 전략이 아닙니다.
미래가 나타나자 마자 나타났다.
배당금이 할당되지 않은 경우 게시된(계산된) 배당금은 원칙적으로 실제 배당금을 초과합니다.
따라서 단순히 시장에 진입할 수 없습니다(그러나 시장은 "레일을 타지 않고" 고장이 자주 발생하지는 않습니다).
그리고 수익성은 시장 참가자가 상황을 올바르게 평가하는 방법에 달려 있습니다.
나는 항상 예금에 대한 은행 제안보다 3-5 % 높은 시장 입구를 설정합니다.
거래에는 항상 56쌍의 상품이 있으며 누군가는 항상 "슛"합니다.
추가됨
지금은 거래 안해 MOEX는 다 비축해
내가 아는 한, 리미터가 있는 리미터는 줄어들지 않습니다. 한계는 항상 시장과 일치합니다. 그리고 HFT는 귀하의 지정가 주문을 다른 사람의 지정가 주문과 일치시키는 기능이 아니라 거래소에서 정보를 얻고 지정가 또는 시장에 관계없이 귀하의 주문에 대한 조치를 수행하는 속도의 이점을 사용하는 것입니다. 즉, 거래소에 "가까이" 있으면 더 많은 기회가 있습니다.
당신은 올바르게 이해하고 있습니다. 작가는 상상력이 풍부하여 가볍게 표현합니다.)
전혀 계산하지 않습니다. 포지션은 다방향(선물 매도, 주식 매수)입니다. 즉, 변동성은 중요하지 않습니다 .
만기 기간에 구매한 주식과 동일한 금액으로 선물(주식을 어떻게 매도할 것인가) 대신 마이너스 주식으로 "채워질" 것입니다.
위치의 결과는 0과 같습니다. (사진에는 1로트 10주에 많은 주식이 있습니다)
추가됨
1계약 MOEX-6.19 100주 -151 * 100 = -15100주(선물 계약)
모스크바 거래소 주식 1랏에서 10주 1510 * 10 = +15100주
만료 시: 15100 + (-15100) = 0
전혀 계산하지 않습니다. 포지션은 다방향(선물 매도, 주식 매수)입니다. 즉, 변동성은 중요하지 않습니다.
만기 시, 그들은 구매한 주식과 동일한 수의 선물(주식을 어떻게 매도할 것인가) 대신 음수 주식을 단순히 "부을 것"입니다.
위치의 결과는 0과 같습니다. (사진에는 1로트 10주에 많은 주식이 있습니다)