MT에서 가져온 데이터를 해석하기가 어렵습니다. 65821(2) 가격의 거래는 매수 측(Ask) 또는 매도 측(Bid)에서 발생했지만 Ask와 Bid 모두 11.979 이전이나 이후에 명시된 가격을 표시하지 않았습니다. 나는 이것이 양방향 지정가 주문의 동시 매칭의 효과라고 감히 제안하고 싶습니다. 두 개의 반대 지정가 주문이 매도/입찰을 형성할 시간 없이 서로에 대해 제출됩니다. 이것은 간격이나 그러한 경우의 순간에 있을 수 있습니다.
이 시기에 퀵의 피드가 달라졌다고 생각하시나요? 실제 계정을 가진 사람을 찾아 피드를 비교하는 것이 좋을 것입니다.
rjurip1 : 테스터가 무엇을 그릴 수 있는지 결코 알 수 없습니다. 역사의 정확성을 보셨습니까? 그것은 현실이 될 것이고, 무언가를 논의하는 것이 가능했을 것입니다. 실생활에서 내 물음/입찰은 단 한 번의 거래도 없이 50포인트나 뛰었습니다. 그것이 결함이거나 현실입니다. 소란을 피우지 않고 상담원에게 거래로 견적 가격을 확인하는 것으로 마무리했습니다 (증권 거래소에서와 같이)
아마도 약간 잘못된 개념 배열일 것입니다. 시장 조성자들은 Si가 액체이기 때문에 Si를 사용하며 그 반대는 아닙니다. 유동성 제공에 관해서는 참가자들의 일반 이익이 오더북을 빠르게 복원할 수 있는지 스스로 생각해 보십시오. 그리고 그들이 왜 그것을 필요로합니까? 이것은 단지 MM의 작업입니까? 그리고 MM은 중개인이든 다른 사람이든 머리핀을 쫓는 것이 아니라 머리핀 뒤에 구멍을 내고 있습니다.
나는 또한 생각합니다 - MM은 거래에서 즉시 구멍을 닫습니다. 즉, 다른 참가자보다 이점을 얻습니다. 이는 좋지 않습니다. 그리고 참가자들과 함께 유리잔을 포화시킨 후 그는 단순히 응용 프로그램을 제거합니다.
MT에서 가져온 데이터를 해석하기가 어렵습니다. 65821(2) 가격의 거래는 매수 측(Ask) 또는 매도 측(Bid)에서 발생했지만 Ask와 Bid 모두 11.979 이전이나 이후에 명시된 가격을 표시하지 않았습니다. 나는 이것이 양방향 지정가 주문의 동시 매칭의 효과라고 감히 제안하고 싶습니다. 두 개의 반대 지정가 주문이 매도/입찰을 형성할 시간 없이 서로에 대해 제출됩니다. 이것은 간격이나 그러한 경우의 순간에 있을 수 있습니다.
이 시기에 퀵의 피드가 달라졌다고 생각하시나요? 실제 계정을 가진 사람을 찾아 피드를 비교하는 것이 좋을 것입니다.
실제 Time&Sale로 판단하면 초(13:00:11)로 틱이 완전히 뒤섞이고 볼륨 집계가 잘못되었습니다.
올바르게 고정된 순서에서 이 초의 모든 눈금은 65811에서 65875로 크게 상승했으며 하락은 없었습니다. 그리고 응용 프로그램은 판매가 아니라 시장에서 구매입니다. 이것은 어그레서의 델타가 모든 틱에서 양수이고 RP가 두 번째 틱부터 시작하는 각 틱 후에 증가한다는 사실에서 분명합니다. 인쇄 화면은 다음과 같습니다. https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg 및 https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ
Alexey, 이 교환 지원 질문을 더 잘 물어보세요. 그러면 모든 것이 제자리를 찾을 것이라고 생각합니다.
아마도 합리적인 설명이 없으면 그렇게 할 것입니다. 나는 오더북에서 주기적으로 비슷한 움직임을 보았지만, 더 적은 양과 그 성격에 더 일찍 관심을 갖게 되었는데, 여기에 강한 움직임이 있는 예시적인 경우가 있습니다.
테스터가 무엇을 그릴 수 있는지 결코 알 수 없습니다. 역사의 정확성을 보셨습니까? 그것은 현실이 될 것이고, 무언가를 논의하는 것이 가능했을 것입니다. 실생활에서 내 물음/입찰은 단 한 번의 거래도 없이 50포인트나 뛰었습니다. 그것이 결함이거나 현실입니다. 소란을 피우지 않고 상담원에게 거래로 견적 가격을 확인하는 것으로 마무리했습니다 (증권 거래소에서와 같이)
파일은 브로커가 실제 계정 에서 제공하는 파일입니다. 정확히 어디서 받을 수 있나요?
하나의 거래 = 하나의 틱. 얼마나 많은 거래, 너무 많은 틱. "거래"와 "틱"의 개념 사이에는 차이가 없습니다.
확실합니까?
아마도 약간 잘못된 개념 배열일 것입니다. 시장 조성자들은 Si가 액체이기 때문에 Si를 사용하며 그 반대는 아닙니다.
유동성 제공에 관해서는 참가자들의 일반 이익이 오더북을 빠르게 복원할 수 있는지 스스로 생각해 보십시오. 그리고 그들이 왜 그것을 필요로합니까? 이것은 단지 MM의 작업입니까?
그리고 MM은 중개인이든 다른 사람이든 머리핀을 쫓는 것이 아니라 머리핀 뒤에 구멍을 내고 있습니다.
나는 또한 생각합니다 - MM은 거래에서 즉시 구멍을 닫습니다. 즉, 다른 참가자보다 이점을 얻습니다. 이는 좋지 않습니다. 그리고 참가자들과 함께 유리잔을 포화시킨 후 그는 단순히 응용 프로그램을 제거합니다.
나는 더 이상 씹지 않을 것입니다. Andrey Gladyshev 가 당신을 도울 것입니다. 환상가는 항상 다른 환상가를 이해합니다.
나는 오만한 사람들을 좋아하지 않습니다.
귀하의 가설은 이해할 수 있지만 입증 및 확인이 없습니다.
이 시기에 퀵의 피드가 달라졌다고 생각하시나요? 실제 계정을 가진 사람을 찾아 피드를 비교하는 것이 좋을 것입니다.
Quick에서 언로드하고 싶지만 거기서는 할 수 없는 것 같습니다. 타사 소프트웨어로 내보낼 수 있지만 이를 위해서는 소프트웨어가 설치되어 있어야 합니다. 아니면 다른 방법을 알고 있습니까?
실제 Time&Sale로 판단하면 초(13:00:11)로 틱이 완전히 뒤섞이고 볼륨 집계가 잘못되었습니다.
올바르게 고정된 순서에서 이 초의 모든 눈금은 65811에서 65875로 크게 상승했으며 하락은 없었습니다. 그리고 응용 프로그램은 판매가 아니라 시장에서 구매입니다. 이것은 어그레서의 델타가 모든 틱에서 양수이고 RP가 두 번째 틱부터 시작하는 각 틱 후에 증가한다는 사실에서 분명합니다. 인쇄 화면은 다음과 같습니다. https://yadi.sk/i/J5AlohMRysoqLg 및 https://yadi.sk/i/M2C1iQYo5jvkBQ
예, 시장에서 구매한 것이 분명합니다. 왜 그렇지 않은가요? 질문은 꼬리 부분에서 글로벌합니다. 어디에서 왔습니까?
사진을 분석하고 따옴표가 있는 파일을 게시하는 것은 매우 어렵습니다. 그런데 그것들을 어디에서 가져오셨습니까?
그리고 롤백 없이 지속적인 상승은 있을 수 없습니다. 차트에 1분 동안 머리핀이 있습니다.