유리 속임수 - 진드기에서 일어난 일을 이해하려는 시도
사실, 도구는 Si-6.19 04/03/2019 13:00
테스터에서 퍼짐이 60포인트 이상이라 헷갈려서 틱 이력을 보러 갔습니다.
여기 추출물이 있습니다
| <날짜> | <시간> | <입찰> | <질문> | <마지막> | <볼륨> | 볼섬 |
| 2019년 4월 3일 | 13:00:11.950 | 65811 | ||||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:11.979 | 65875 | ||||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:11.979 | 65811 | 5 | |||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:11.979 | * | * | 12471 | ||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:11.979 | 65875 | 55 | |||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:12.007 | 65821 | 삼 | |||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:12.007 | 65822 | 4 | |||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:12.007 | 65822 | 삼 | |||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:12.008 | 65814 | 65819 | |||
| 2019년 4월 3일 | 13:00:12.009 | 65819 | 삼 |
별표는 구매량을 생략합니다.
다음은 눈금을 그래픽으로 나타낸 것입니다.
그리고 이게 어떤 상황인지 이해가 안 가요? 누군가가 시장에서 즉시 12471랏을 샀다고 가정합니다(오, 그리고 그것은 의심스럽습니다). 그러나 그가 구매가 끝날 때 어떻게 주문서의 초기 부분, 즉 65822랏보다 저렴하게 샀습니까? 이 틱에서 65875에 더 일찍? 아니면 연대기 기록 오류인가요? 틀리면 다음 질문은 이미 65819의 가격에 있습니다!
이 틱의 맥락에서 나는 손절매가 있고 테스터가 최대 가격 으로 마감하는 것이 분명하지만 실제로 가격은 더 낮아야 합니다. 브로커가 거래를 이 움직임으로 이끌 시간이 없었을 것이기 때문입니다 , 그리고 결과적으로 틱과 OHLC의 차이는 30포인트입니다.
틱으로 분 부착했습니다.
사실, 도구는 Si-6.19 04/03/2019 13:00
...
틱으로 분 부착했습니다.
첨부한 파일을 잘 보세요. 2019.04.03에 13:00:11.979 볼륨이 다른 수백 개의 눈금이 있습니다. 제시된 목록의 눈금 순서는 보장되지 않습니다. 따라서 2019.04.03 13:00:11.979 65875의 가격은 실제로 최초가 아닙니다.
틱 테이프로 판단하면 누군가가 정말 12471랏을 주문해서 한 잔을 다 먹었습니다. 이것은 이 응용 프로그램을 사용한 참가자 수에서 알 수 있습니다. 확실히 100명이 넘습니다.
일반적으로 상황은 시카에게 일반적이지 않습니다. 심지어 빨판조차도 시장 주문과 함께 그러한 상품에서 그러한 양을 거래하지 않습니다.
여기서 명확하지 않은 것은 무엇입니까? 누군가가 시장에서 판매하기로 결정하여 모든 제한을 모았습니다.
일관성과 강력한 가격 반등의 두 가지 사항이 명확하지 않습니다. 시장 매입 후 거의 같은 장소에 예금이 나타납니다.
첨부한 파일을 잘 보세요. 2019.04.03에 13:00:11.979 볼륨이 다른 수백 개의 눈금이 있습니다.
틱은 하나입니다. 그들 사이에 Ask와 Bid가 없기 때문에 이것은 유리에 대한 하나의 움직임입니다. 사실, 가격이 뛰었고, 그 사이에 먹은 양만큼. 그리고 반환 꼬리의 시간에주의를 기울이십시오 - 그것은 또한 질문을 제기하는 주요 움직임과 일치하지 않습니다 ...
제시된 목록의 눈금 순서는 보장되지 않습니다.
틱은 시간이 아닌 가격으로 결정됩니다. 틱은 구매자와 판매자를 연결하는 데이터베이스의 레코드입니다. 한 번에 일괄적으로 항목을 입력할 수 있습니다. 가격이 다르더라도 일괄 처리의 한 틱은 동일한 배치의 다른 틱보다 시간 이점이 없습니다. 저것들. 그들은 실제로 동시에 만들어집니다.
틱은 딱 하나...
글쎄, 하나는 어때? 테이프에서 수백 가지가 있음을 알 수 있습니다.
2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65811 5.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65812 17.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65812 3.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65812 4.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65812 4.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 2.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 17.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 4.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 5.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65813 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 3.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 2.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 17.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 10.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65814 25.00000000 ... 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65875 5.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65875 10.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65875 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65875 20.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65875 1.00000000 2019.04 . 03 13 : 00 : 11.979 65875 55.00000000
일관성과 강력한 가격 반등의 두 가지 사항이 명확하지 않습니다. 시장 매입 후 거의 같은 장소에 예금이 나타납니다.
경쟁 시장. 지정가 주문의 흐름은 매우 강력합니다. 초당 수십 개의 주문이 있을 수 있습니다. 모든 유동성이 소모된 후, 주문장은 유동성을 유지하면서 즉시 새로운 지정가 주문으로 채워집니다. 아무도 당신이 한 번의 큰 입찰을하더라도 floundering bay에서 50 루블만큼 가격을 옮기도록 내버려 두지 않을 것입니다. 유동성이 낮은 비경쟁 시장에서는 가능합니다. Si와 같은 시장에서는 가격이 변동 하기 전에 거래해야 합니다.
그런데 그 유명한 플래시 크래시는 지정가 주문의 흐름이 충분히 크지 않았기 때문에 발생했습니다. 시장 주문의 흐름은 훨씬 더 강력해졌으며 모두가 시장에서 판매를 서두르고 가격 제공자는 주문할 시간이 없었습니다. 상황을 분석한 후, 거래소는 특정 경우에 작동하는 시장 주문을 하는 데 제한을 도입했습니다. 아이디어는 유동성 공급자가 제한 주문을 할 수 있는 시간(몇 초)을 주어 시장이 실패하지 않도록 보호하는 것입니다.
틱은 시간이 아닌 가격으로 결정됩니다. 틱은 구매자와 판매자를 연결하는 데이터베이스의 레코드입니다. 한 번에 일괄적으로 항목을 입력할 수 있습니다. 가격이 다르더라도 배치의 한 틱은 동일한 배치의 다른 틱보다 시간 이점이 없습니다. 저것들. 그들은 실제로 동시에 만들어집니다.
글쎄, 하나는 어때? 테이프에서 수백 가지가 있음을 알 수 있습니다.
자, 이렇게 합시다. 하나의 거래는 하나 이상의 틱을 포함할 수 있습니다. 각 거래 후 파일에 매도 및 입찰가가 표시됩니다. 동의하십니까?
간격에 다른 매도호가와 입찰가가 없기 때문에 여기에 하나의 거래가 있었습니다. 거래가 끝난 후 업데이트되기 때문에 구매 및 판매 가격입니다.
그렇다면 거래는 어떻게 임시 섹션으로 나뉠까요? 기본 트랜잭션보다 늦은 가격과 시간에 가격이 반환된 방법입니다.
경쟁 시장. 지정가 주문의 흐름은 매우 강력합니다. 초당 수십 개의 주문이 있을 수 있습니다. 모든 유동성이 소모된 후, 주문장은 유동성을 유지하면서 즉시 새로운 지정가 주문으로 채워집니다. 아무도 당신이 한 번의 큰 입찰을하더라도 floundering bay에서 50 루블만큼 가격을 옮기도록 내버려 두지 않을 것입니다. 유동성이 낮은 비경쟁 시장에서는 가능합니다. Si와 같은 시장에서는 가격이 변동하기 전에 거래해야 합니다.
나는 이것에 동의 할 수 없습니다. 강한 움직임으로 가격을 따라 움직이는 것은 한계 일뿐입니다. 그들이 전체 유리를 먹으면 MM 만 즉시 같은 가격으로 채울 수 있습니다. 나머지 참가자는 왜 필요합니까? 이것? 결과적으로 우리는 주문을 처리할 때 MM이 주문 도착 시 연결되고 동일한 프레임의 유리에 제한을 두었다고 가정할 수 있습니다. 저것들. 그는 거래가 끝난 후가 아니라 즉시 같은 프레임에서 했습니다. 그는 모든 시장 참가자보다 먼저 정보를 수신하거나 이것이 공모입니다.
...
나는 이것에 동의 할 수 없습니다. 강한 움직임으로 가격을 따라 움직이는 것은 한계 일뿐입니다. 그들이 전체 유리를 먹으면 MM 만 즉시 같은 가격으로 채울 수 있습니다. 나머지 참가자는 왜 필요합니까? 이것? 결과적으로 우리는 주문을 처리할 때 MM이 주문 도착 시 연결되고 동일한 프레임의 유리에 제한을 두었다고 가정할 수 있습니다. 저것들. 그는 거래가 끝난 후가 아니라 즉시 같은 프레임에서 이것을 했습니다. 그는 모든 시장 참가자보다 먼저 정보를 수신하거나 이것이 공모입니다.
이것은 음모론에 편향된 당신의 추측입니다. Si 에는 MM 이 없습니다 .
자, 이렇게 합시다. 하나의 거래는 하나 이상의 틱을 포함할 수 있습니다. 각 거래 후 파일에 매도 및 입찰가가 표시됩니다. 동의하십니까?
...
하나의 거래 = 하나의 틱. 얼마나 많은 거래, 너무 많은 틱. "거래"와 "틱"의 개념 사이에는 차이가 없습니다.
이것은 음모론에 편향된 당신의 추측입니다. Si 에는 MM 이 없습니다 .
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
Aleksey Vyazmikin , 2019.03.05 22:19
거기 Si에 대한 미래를보고 이해하지 못했습니다. 현재 3 회사가 동시에 MM으로 활동하고있는 것으로 나타났습니다. 2018년 말에 계약이 연장되었다고 밝혔기 때문입니다.
다음은 MM 목록입니다.
"주식 상업 은행 "Derzhava"공영 주식 회사"
유한 책임 회사 "Company BrokerCreditService"
유한 책임 회사 "금융 회사 "INTRAST"
처음 두 조직이 잘 알려져 있고 전문화되어 있다면 세 번째 조직이 의심스럽습니다. 사실 등록된(설립자는) Asmk CJSC이며 평균 직원 수는 2명이며 주요 활동은 " 시각 장애인을 위한 사전 및 백과사전 출판을 포함하여 책, 브로셔, 광고 책자 및 이와 유사한 출판물을 인쇄된 형태로 출판 "입니다. 저것들. 분명히, 회사는 위험을 최소화하기 위해 누워 있습니다. 동시에 CJSC "Asmk"에는 14명의 설립자(주주)가 있습니다 :)
마켓 메이커 평가 – 랭킹 프로그램의 리더
2019년 3월 실적 기준
| 프로그램 변형 | 1곳 | 2위 | 3위 | 4위 | 5 장소 |
|---|---|---|---|---|---|
| 모스크바 거래소 지수, 모스크바 거래소 지수 선물(미니) | JSC "IC "RICOM-트러스트" | OOO "르네상스 브로커" | OOO "회사 BKS" | OOO "FC "인트라스트" | |
| 통화 쌍에 대한 선물 계약 시 , 유 , ED | OOO "르네상스 브로커" | OOO "회사 BKS" | - | PJSC JSCB "메탈린베스트뱅크" | OOO "FC "인트라스트" |
| 주식 GAZR, SBRF, VTBR, LKOH, 로젠 , GMKR | LLC "ALOR +" | OOO "FC "인트라스트" | JSC "IC "IT 투자" | PJSC "Best Effort Bank" |
- www.moex.com
사실, 도구는 Si-6.19 04/03/2019 13:00
테스터에서 퍼짐이 60포인트 이상이라 헷갈려서 틱 이력을 보러 갔습니다.
여기 추출물이 있습니다
별표는 구매량을 생략합니다.
다음은 눈금을 그래픽으로 나타낸 것입니다.
그리고 이게 어떤 상황인지 이해가 안 가요? 누군가가 시장에서 즉시 12471랏을 샀다고 가정합니다(오, 그리고 그것은 의심스럽습니다). 그러나 그가 구매가 끝날 때 어떻게 주문서의 초기 부분, 즉 65822랏보다 저렴하게 샀습니까? 이 틱에서 65875 이전에? 아니면 연대기 기록 오류인가요? 틀리면 다음 질문은 이미 65819의 가격에 있습니다!
이 틱의 맥락에서 나는 손절매가 있고 테스터가 최대 가격 으로 마감하는 것이 분명하지만 실제로 가격은 더 낮아야 합니다. 브로커가 거래를 이 움직임으로 이끌 시간이 없었을 것이기 때문입니다 , 그리고 결과적으로 틱과 OHLC의 차이는 30포인트입니다.
틱으로 분 부착했습니다.