Andrey Gladyshev : 이 응용 프로그램 스레드가 정말로 필요합니까? 실제로 아무 것도 변경하지 않고 아무 것도 영향을 미치지 않으면 고려하지 마십시오. 유리가 있고 그 뒤에있는 것 - 거래 테이프입니다. 이것은 작업할 대상입니다.
이. 유리 외에도 응용 프로그램을 줄일 수 있음이 밝혀졌습니다. 그것은 발생합니까?
추가하겠습니다. 유리 없이 감소가 있다고 가정해 봅시다. 그럼 질문입니다. 그러한 정보의 범위가 어딘가에 표시되어 있습니까? 모든 보고서에서.
내가 대답하자. 간단합니다. 유리에 있는 것은 공급이고 거래를 성사시키려는 것은 수요입니다. 결과적으로 수요가 충족될 수 있으며 이는 거래 피드에 반영된 거래이거나 불만족스러운 경우(예: 볼륨 부족으로 인해) "유리 정보" 및 거래 피드에 반영되지 않습니다. 혼돈이 없도록 특별히 '주문', '신청' 등의 용어를 사용하지 않습니다. 위에서 거래소는 신청/주문 정보를 집계한다고 합니다. 일반적으로 모든 작업이 개별적이기 때문에 가장 가능성이 높습니다. 어떤 기준으로 하는지 모르겠습니다.
PS 공개 거래소 정보에 "입찰 테이프"가 없습니다. 전문 교환 플랫폼에서는 이를 직접 고려하여 다양한 수준에서 공급량 의 변화를 수정할 수 있습니다. 그러나 내 경험상 - 이것만으로는 충분하지 않습니다.
장작을 좀 던질게))
그리고 FORTS에는 3가지 종류의 주문 외에 4 가지 종류의 주문이 있습니다.
이것은 매우 가능한 상황입니다. 경쟁이 치열한 시장에서는 초당 수십 개의 주문이 있으므로 Ask / Bid 수준을 형성하기 전에 두 주문이 일치하는 것은 놀라운 일이 아닙니다.
맞아요. 스택(요청/입찰)은 형식에서만 볼 수 있습니다.
교환이 그것을 우리에게 "주는" 것입니다. 이것은 실시간 스트림이 아닙니다 .
불행히도 MT5는 익명 주문 스트림을 브로드캐스트하지 않습니다.
따라서 전체 Exchange 기록을 복원하고
거래소의 핵심에서 거래가 정확히 어떻게 일어났는지 알아보십시오.
Plaza 2에는 유리 형성을 위한 두 가지 가능성이 있습니다.
1. 거래소는 현재 주문의 SECTION을 보냅니다(집계된 주문서, 터미널에서 본 것).
2. 우리는 비인격적 적용의 흐름에서 우리 스스로 유리를 형성할 수 있다
그러나 우리의 속도에서 두 번째 옵션은 의미가 없습니다(이것이 아마도 MT5가 주문(주문 로그)을 브로드캐스트하지 않는 이유일 것입니다).
주문의 초고속 매칭과 일회성 전송이라는 가설이 그럴듯하게 들릴 것이 분명하지만, 동료들은 이러한 주문 매칭이 무작위가 아니라 일정한 빈도로 발생해야 한다는 데 동의할 것이라고 생각합니다.
예를 들어, 첫 번째 게시물에 첨부된 파일에서 다음과 같은 섹션을 찾을 수 있습니다.
여기에서 처음에 거래가 13:00:00.013에서 13:00:00.341로 혼합되었음을 알 수 있습니다. 반면 새로운 Ask는 13:00:00.445에만 나타납니다. 432,000분의 1초에 해당하는 창이라고 가정해 보겠습니다.
그러나 다음에 무엇을 볼 수 있습니까? 트랜잭션에 대한 다음 창은 13:00:00.603에서 13:00:01.095 사이에 열려 있었고 492/1000초에 달했습니다. 편차가 크지 않도록 하십시오.
우리는 13:00:01.437에서 13:00:04.023까지의 다음 시간 간격을 보고 주의, 2905/1000초, 즉 거의 3초!
따라서 일치 가설은 지지할 수 없는 것처럼 보입니다. 아마도 실제로 거래소에서 브로드캐스트하는 Ask 및 Bid 값은 건너뛰게 됩니다!
따라서 일치 가설은 지지할 수 없는 것처럼 보입니다. 아마도 실제로 거래소에서 브로드캐스트하는 Ask 및 Bid 값은 건너뛰게 됩니다!
애플리케이션 테이프 없이 불완전한 데이터로 완고하게 작업하면 모든 가정이 무의미합니다!
불완전한 데이터로 완고하게 작업하고 응용 프로그램 테이프가 없으면 모든 가정이 중요하지 않습니다!
정당화해주세요. 일치하는 거래에 대한 정보가 있습니다.
그리고 이 애플리케이션 피드가 여기에 어떻게 도움이 될까요? 그것이 정확히 무엇을 의미합니까? 유리의 완전한 캐스트?
정당화해주세요. 일치하는 거래에 대한 정보가 있습니다.
그리고 이 애플리케이션 피드가 여기에 어떻게 도움이 될까요? 그것이 정확히 무엇을 의미합니까 - 완전한 유리 캐스트?
알렉세이!
모든 것이 매우 간단합니다!
거래소 접수신청(3종)
도착 시간이 할당되고 다음까지 캐시에 저장됩니다.
입찰가가 일치, 거부 또는 예약되는 경매입니다.
경매는 실시간으로 진행되지 않고 일부 구간에서 진행됩니다.
예를 들어, 100개의 애플리케이션이나 타이머(확실히 말할 수 없음)에 누적됩니다.
그러면 채워진 유리(CUT)가 우리에게 주어집니다.
거의 실시간으로 실행되는 애플리케이션 피드, 오더북, 딜 피드에서
경매 후 양도 된 거래의 전체 그림을 볼 수 있습니다.
신청서 테이프 없음 - 사진이 완전하지 않음(경매에서 입찰가가 요청/입찰을 생성하지 않고 축소되거나 거부됨)
우리 는 경매 후에 형성된 거래 테이프와 유리잔을 받았습니다.
이제 명확해 졌습니까?
실제로 아무 것도 변경하지 않고 아무 것도 영향을 미치지 않으면 고려하지 마십시오.
유리가 있고 그 뒤에있는 것 - 거래 테이프입니다. 이것은 작업할 대상입니다.
입찰가 가 일치 , 거부 또는 예약되는 경매입니다.
이. 유리 외에도 응용 프로그램을 줄일 수 있음이 밝혀졌습니다.
추가하겠습니다.그것은 발생합니까?
유리 없이 감소가 있다고 가정해 봅시다.
그럼 질문입니다. 그러한 정보의 범위가 어딘가에 표시되어 있습니까?
모든 보고서에서.
이 응용 프로그램 스레드가 정말로 필요합니까?
실제로 아무 것도 변경하지 않고 아무 것도 영향을 미치지 않으면 고려하지 마십시오.
유리가 있고 그 뒤에있는 것 - 거래 테이프입니다. 이것은 작업할 대상입니다.
이. 유리 외에도 응용 프로그램을 줄일 수 있음이 밝혀졌습니다.
추가하겠습니다.그것은 발생합니까?
유리 없이 감소가 있다고 가정해 봅시다.
그럼 질문입니다. 그러한 정보의 범위가 어딘가에 표시되어 있습니까?
모든 보고서에서.
내가 대답하자. 간단합니다. 유리에 있는 것은 공급이고 거래를 성사시키려는 것은 수요입니다. 결과적으로 수요가 충족될 수 있으며 이는 거래 피드에 반영된 거래이거나 불만족스러운 경우(예: 볼륨 부족으로 인해) "유리 정보" 및 거래 피드에 반영되지 않습니다. 혼돈이 없도록 특별히 '주문', '신청' 등의 용어를 사용하지 않습니다. 위에서 거래소는 신청/주문 정보를 집계한다고 합니다. 일반적으로 모든 작업이 개별적이기 때문에 가장 가능성이 높습니다. 어떤 기준으로 하는지 모르겠습니다.
PS 공개 거래소 정보에 "입찰 테이프"가 없습니다. 전문 교환 플랫폼에서는 이를 직접 고려하여 다양한 수준에서 공급량 의 변화를 수정할 수 있습니다. 그러나 내 경험상 - 이것만으로는 충분하지 않습니다.
이 응용 프로그램 스레드가 정말로 필요합니까?
실제로 아무 것도 변경하지 않고 아무 것도 영향을 미치지 않으면 고려하지 마십시오.
유리가 있고 그 뒤에있는 것 - 거래 테이프입니다. 이것은 작업할 대상입니다.
이. 유리 외에도 응용 프로그램을 줄일 수 있음이 밝혀졌습니다.
추가하겠습니다.그것은 발생합니까?
유리 없이 감소가 있다고 가정해 봅시다.
그럼 질문입니다. 그러한 정보의 범위가 어딘가에 표시되어 있습니까?
모든 보고서에서.
거래소 접수신청(3종)
도착 시간이 할당되고 다음까지 캐시에 저장됩니다.
입찰가가 일치, 거부 또는 예약되는 경매입니다.
경매는 실시간으로 진행되지 않고 일부 구간에서 진행됩니다.
예를 들어, 100개의 애플리케이션이나 타이머(확실히 말할 수 없음)에 누적됩니다.
그런 다음 채워진 유리(CUT)가 우리에게 전달됩니다.
거의 실시간으로 실행되는 애플리케이션 피드, 오더북, 딜 피드에서
경매 후 양도 된 거래의 전체 그림을 볼 수 있습니다.
신청서 테이프 없음 - 사진이 완전하지 않음(경매에서 입찰가가 요청/입찰을 생성하지 않고 축소되거나 거부됨)
우리 는 경매 후에 형성된 거래 테이프와 유리잔을 받았습니다.
이제 명확해 졌습니까?