이름으로 판단하면 수식은 Y0/Y1=Y1/Y2 또는 Y0 * Y1^(-2) * Y2=1 비율을 따라야 합니다 (차이가 아닌 Y0-Y1=Y1-Y2 또는 Y0-2). *Y1+Y2= 0) 이지만 포럼에서 이미 언급했듯이 오류가 시각적으로 눈에 띄지 않고 계산이 더 어렵습니다.
Y0 * Y1^(-2) * Y2=1
Y0 * Y2^(-3) * Y3^(2)=1
Y0 * Y72^(-73) * Y73^(72)=1
Y72 = ( Y0 * Y73 ^ (72) ) ^ (1/73) - 73도의 루트에는 아마도 적절한 컴퓨터 리소스가 필요합니다.
적절하게 만들어진 EMA는 SMA보다 약 3분의 1 정도의 그룹 지연이 있습니다.
예를 들어 두 번째 / 다섯 번째 주문과 같이 올바른 EMA를 게시할 수 있는 것은 무엇입니까? 그리고 "미래"에서 기하학적 평균을 취하는 것이 가능할 것입니다. :)
이미 논의:
거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼
후행 이동 평균 정보
알렉세이 판필로프 , 2018.02.21 06:01
이름으로 판단하면 수식은 Y0/Y1=Y1/Y2 또는 Y0 * Y1^(-2) * Y2=1 비율을 따라야 합니다 (차이가 아닌 Y0-Y1=Y1-Y2 또는 Y0-2). *Y1+Y2= 0) 이지만 포럼에서 이미 언급했듯이 오류가 시각적으로 눈에 띄지 않고 계산이 더 어렵습니다.
Y0 * Y1^(-2) * Y2=1
Y0 * Y2^(-3) * Y3^(2)=1
Y0 * Y72^(-73) * Y73^(72)=1
Y72 = ( Y0 * Y73 ^ (72) ) ^ (1/73) - 73도의 루트에는 아마도 적절한 컴퓨터 리소스가 필요합니다.
예를 들어 두 번째 / 다섯 번째 주문과 같이 올바른 EMA를 게시할 수 있는 것은 무엇입니까? 그리고 "미래"에서 기하학적 평균을 취하는 것이 가능할 것입니다. :)
이미 논의:
미래에서? - 나는 통과한다.))
일반적으로 누구나 할 수 있지만 MA 2-3 이상은 더 이상 의미가 없습니다.
미래에서? - 나는 통과한다.))
)))
글쎄요, 적어도 올바른 EMA를 코드 베이스에 던지기만 하면 될까요? ))
지수는 평균을 구하고(각각의 새 막대 에 한 점을 보간하여) 각 막대에 대한 지수의 개발 옵션을 예측할 수 있습니다. 사실, 확산은 열광적일 것이며 그러한 톱은 효과가 있을 것입니다. ))
그러나 이 톱에서 기하 평균을 취할 수 있습니다. 그것은 산술보다 더 강하게 평활화되며, 코스의 성격에 더 가깝습니다. )
)))
그러나 지수는 평균을 낼 수 있고(각각의 새 막대 에 한 점을 보간하여) 각 막대의 지수에 대한 개발 옵션을 예측할 수 있습니다. 사실, 확산은 열광적일 것이며 그러한 톱은 효과가 있을 것입니다. ))
그러나 이 톱에서 기하 평균을 취할 수 있습니다. 그것은 산술보다 더 강하게 평활화되며, 코스의 성격에 더 가깝습니다. )
MA 2-3 주문은 예측의 기초로 사용할 수 있습니다. 그러나 그들 스스로는 이것을 할 수 없습니다. 나는 TF 1m에서 NS에서 5분 동안 그것을 했습니다. 1 분 동안의 예측으로 양초는 소음과 거의 같습니다. 굴러 가지 않습니다.
MA 2-3 주문은 예측의 기초로 사용할 수 있습니다. 그러나 그들 스스로는 이것을 할 수 없습니다. 나는 TF 1m에서 NS에서 5분 동안 그것을 했습니다. 1 분 동안의 예측으로 양초는 소음과 거의 같습니다. 굴러 가지 않습니다.
MA 2-3 주문은 예측의 기초로 사용할 수 있습니다. 그러나 그들 스스로는 이것을 할 수 없습니다. 나는 TF 1m에서 NS에서 5분 동안 그것을 했습니다. 1 분 동안의 예측으로 양초는 소음과 거의 같습니다. 굴러 가지 않습니다.
그럴 가능성이 큽니다.
그러나 올바른 EMA를 게시하는 것은 예술에 대한 사랑일 뿐입니다. ))
레버리지 72의 확률은 다음과 같습니다.
)))
글쎄요, 적어도 올바른 EMA를 코드 베이스에 던지기만 하면 될까요? ))
그리고 2008년에 첫 번째 옵션 중 하나가 있지만 아직 정확하지 않습니다.))
레버리지 72의 확률은 다음과 같습니다.
이해가 안 됩니다. 나는 세부 사항에 들어가지 않고 일반적으로 당신의 주제를 따릅니다. 내 바퀴벌레로 충분합니다.))
이해가 안 됩니다. 나는 세부 사항에 들어가지 않고 일반적으로 당신의 주제를 따릅니다.
그 토픽에는 산술 진행의 발전이라는 차이점과 유사하지만 기하급수를 기준으로 하여 보고 싶습니다.
이 페이지의 모든 원본. 프로그래밍만 하면 됩니다.
이것들을 바꾸는 것은 쉽다 MT5 , MT4 .주제는 산술 진행의 발전과 다른 유사점이 있지만 기하학적 진행을 기반으로보고 싶습니다.
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이것들을 바꾸는 것은 쉽다 MT5 , MT4 .나는 모든 종류의 Butterworths, Chebyshevs, ... 및 그 수정과 같은 고전적인 재귀 필터를 만듭니다. 거기에서 계수는 잘 알려진 방법에 따라 계산되며 Pts라고 말할 수 없습니다. 단순한.
필터는 완전히 다른 영역이며 설계는 주파수 응답 위상 응답이 아닙니다. 나는 이것을 대표하지 않는다.
그리고 일반적으로 그는 Python으로 떠났습니다.