secret : Stoploss는 통계가 아니며 프로세스의 특정 구현입니다. 하나의 막대(또는 눈금)에서도 실현할 수 있습니다.
앞서 언급한 CUSUM 알고리즘은 손절매 출구와 매우 유사합니다. 단순 누적 증분량(즉, 여러 막대에 대한 가격 증분)이 특정 임계값을 초과할 때 거래를 종료하기로 결정하고 특정(약간 더 많은 복잡하지만 증분에 의해 결정됨) 누적 금액이 초과되었습니다. 두 경우 모두 충분히 크면 하나의 막대에서 모든 일이 발생할 수 있습니다.
여기에서 프로세스의 유일한 구현에는 많은 증분 또는 소수의 증분 샘플이 포함되지만 매우 큰 샘플이 포함됩니다(샘플이 단 하나의 숫자로 구성되어 있지만 매우 큰 경우에도 이는 기대치가 0과 같거나 그 부호에 대해)
앞서 언급한 CUSUM 알고리즘은 손절매 출구와 매우 유사합니다. 단순 누적 증분량(즉, 여러 막대에 대한 가격 증분)이 특정 임계값을 초과할 때 거래를 종료하기로 결정하고 특정(약간 더 많은 복잡하지만 증분에 의해 결정됨) 누적 금액이 초과되었습니다. 두 경우 모두 충분히 크면 하나의 막대에서 모든 일이 발생할 수 있습니다.
앞서 언급한 CUSUM 알고리즘은 손절매 출구와 매우 유사합니다. 거래를 종료하기로 한 결정은 증분의 단순 누적 합계(즉, 여러 막대에 대한 가격 증분)가 특정 임계값을 초과할 때 발생합니다.
이것은 전략이 시간을 유지하는 것이지만 표시기, 주문 그리드, 채널, 그래픽 마크업(- 여기서 이해하지 못함)을 사용하여 TS를 찾는 거의 모든 사람이 사용하지 않는 경우입니다.
맞는지 아닌지는 모르겠지만 - 포지션 유지 시간을 사용하지 않으면 당연히 조사할 수 있지만 종종 Y축에 따른 가격 움직임만으로도 이익을 얻기에 충분하고 X축(시간)은 극히 드물게 사용됩니다. , 또는 오히려 TS의 작동 시간, 실제로 변동성을 결정하기 위한 것입니다. 그건 그렇고 지금은 진정됐지만 가끔 포럼의 Renko 차트가 엄청나게 기억되고 시간 축이 전혀 없지만 수익성이있는 전략과도 같지 않은 곳
추신, 내 기억이 맞다면 포지션 유지 시간은 고주파 거래에서 사용되지만 확실히 막대 위에 구축되지 않은 전략 - 틱과 유동성이 주요 전략입니다.
이것은 전략이 시간을 유지하는 것이지만 표시기, 주문 그리드, 채널, 그래픽 마크업(- 여기서 이해하지 못함)을 사용하여 TS를 찾는 거의 모든 사람이 사용하지 않는 경우입니다.
맞는지 아닌지는 모르겠지만 - 포지션 유지 시간을 사용하지 않으면 당연히 조사할 수 있지만 종종 Y축에 따른 가격 움직임만으로도 이익을 얻기에 충분하고 X축(시간)은 극히 드물게 사용됩니다. , 또는 오히려 TS의 작동 시간, 실제로 변동성을 결정하기 위한 것입니다. 그건 그렇고 지금은 진정됐지만 가끔 포럼의 Renko 차트가 엄청나게 기억되고 시간 축이 전혀 없지만 수익성이있는 전략과도 같지 않은 곳
추신, 내 기억이 맞다면 포지션 유지 시간은 고주파 거래에서 사용되지만 확실히 막대 위에 구축되지 않은 전략 - 틱과 유동성이 주요 전략입니다.
제 시간에 출구에 대해 아무 것도 없었던 것 같습니다. 가격 인상은 특정 값에 도달할 때까지 합산되며 얼마나 많은 막대가 필요할지 미리 알 수 없습니다.
Stoploss는 통계가 아니며 프로세스의 특정 구현입니다. 하나의 막대(또는 눈금)에서도 실현할 수 있습니다.
앞서 언급한 CUSUM 알고리즘은 손절매 출구와 매우 유사합니다. 단순 누적 증분량(즉, 여러 막대에 대한 가격 증분)이 특정 임계값을 초과할 때 거래를 종료하기로 결정하고 특정(약간 더 많은 복잡하지만 증분에 의해 결정됨) 누적 금액이 초과되었습니다. 두 경우 모두 충분히 크면 하나의 막대에서 모든 일이 발생할 수 있습니다.
여기에서 프로세스의 유일한 구현에는 많은 증분 또는 소수의 증분 샘플이 포함되지만 매우 큰 샘플이 포함됩니다(샘플이 단 하나의 숫자로 구성되어 있지만 매우 큰 경우에도 이는 기대치가 0과 같거나 그 부호에 대해)
앞서 언급한 CUSUM 알고리즘은 손절매 출구와 매우 유사합니다. 단순 누적 증분량(즉, 여러 막대에 대한 가격 증분)이 특정 임계값을 초과할 때 거래를 종료하기로 결정하고 특정(약간 더 많은 복잡하지만 증분에 의해 결정됨) 누적 금액이 초과되었습니다. 두 경우 모두 충분히 크면 하나의 막대에서 모든 일이 발생할 수 있습니다.
네, 하나의 막대 또는 눈금에 대해 금액이 없으므로 가격 변동의 크기만 중요합니다.
위 글에 추가했습니다.
표본에 숫자가 하나만 있지만 매우 크더라도 기대치가 0과 같다는 가설을 반박하기에 충분할 수 있습니다.
어떻게? 교과서에서 나는 그러한 기술에 대한 힌트조차 본 적이 없습니다.
현상의 성격에 따라 다릅니다. 물리적 측정에 대해 이야기하는 경우 삭제할 수 있습니다. 불행히도 어느 누구도 가격 급등이나 격차를 제거하지 않을 것입니다.) 따라서 예를 들어 이러한 급등은 드물지만 존재하는 모델을 찾아야 합니다. Maxim은 최근 이에 대해 썼습니다.
실제로, 3시그마의 법칙은 한계를 넘는 단일 숫자에 대해 이 숫자를 얻는다는 바로 그 사실을 폐기할 수 없다면 분포에 대한 귀무 가설을 폐기해야 한다고 말합니다.앞서 언급한 CUSUM 알고리즘은 손절매 출구와 매우 유사합니다. 거래를 종료하기로 한 결정은 증분의 단순 누적 합계(즉, 여러 막대에 대한 가격 증분)가 특정 임계값을 초과할 때 발생합니다.
이것은 전략이 시간을 유지하는 것이지만 표시기, 주문 그리드, 채널, 그래픽 마크업(- 여기서 이해하지 못함)을 사용하여 TS를 찾는 거의 모든 사람이 사용하지 않는 경우입니다.
맞는지 아닌지는 모르겠지만 - 포지션 유지 시간을 사용하지 않으면 당연히 조사할 수 있지만 종종 Y축에 따른 가격 움직임만으로도 이익을 얻기에 충분하고 X축(시간)은 극히 드물게 사용됩니다. , 또는 오히려 TS의 작동 시간, 실제로 변동성을 결정하기 위한 것입니다. 그건 그렇고 지금은 진정됐지만 가끔 포럼의 Renko 차트가 엄청나게 기억되고 시간 축이 전혀 없지만 수익성이있는 전략과도 같지 않은 곳
추신, 내 기억이 맞다면 포지션 유지 시간은 고주파 거래에서 사용되지만 확실히 막대 위에 구축되지 않은 전략 - 틱과 유동성이 주요 전략입니다.
여기에 또 다른 생각이 있습니다.
그리고 미래에 분포 값이 평균으로 얼마나 빨리 돌아올지 계산하는 방법은 무엇입니까?
결국, 거래가 성사되고 복도에 납작하게 매달려 있지 않도록 무언가를 신속하게 수행하는 것이 가장 좋습니다.
이것은 전략이 시간을 유지하는 것이지만 표시기, 주문 그리드, 채널, 그래픽 마크업(- 여기서 이해하지 못함)을 사용하여 TS를 찾는 거의 모든 사람이 사용하지 않는 경우입니다.
맞는지 아닌지는 모르겠지만 - 포지션 유지 시간을 사용하지 않으면 당연히 조사할 수 있지만 종종 Y축에 따른 가격 움직임만으로도 이익을 얻기에 충분하고 X축(시간)은 극히 드물게 사용됩니다. , 또는 오히려 TS의 작동 시간, 실제로 변동성을 결정하기 위한 것입니다. 그건 그렇고 지금은 진정됐지만 가끔 포럼의 Renko 차트가 엄청나게 기억되고 시간 축이 전혀 없지만 수익성이있는 전략과도 같지 않은 곳
추신, 내 기억이 맞다면 포지션 유지 시간은 고주파 거래에서 사용되지만 확실히 막대 위에 구축되지 않은 전략 - 틱과 유동성이 주요 전략입니다.
제 시간에 출구에 대해 아무 것도 없었던 것 같습니다. 가격 인상은 특정 값에 도달할 때까지 합산되며 얼마나 많은 막대가 필요할지 미리 알 수 없습니다.
여기에 또 다른 생각이 있습니다.
그리고 미래에 분포 값이 평균으로 얼마나 빨리 돌아올지 계산하는 방법은 무엇입니까?
결국, 거래가 성사되고 복도에 납작하게 매달려 있지 않도록 무언가를 신속하게 수행하는 것이 가장 좋습니다.
"분배 가치"란 무엇입니까?