이론부터 실습까지 - 페이지 1164

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Алексей Тарабанов :

... Kotelnikov가 기뻐하지 않았습니까?

Kotelnikov의 정리는 1) 가격의 비정상성, 2) 불연속성, 3) 스펙트럼의 명백한 무한함(앞의 점을 무시하는 경우) 때문에 적합하지 않습니다. 물론 이것은 우리의 잡기꾼의 말에 (수학적) 의미를 부여하지 않습니다. 그의 연습에서 트레이더 감각은 분명히 가능하지만 시장의 행동에 운이 좋은 경우에만 가능합니다.

 
Alexander_K :

다른 입력 데이터에서 - 예. 나는 모든 브로커의 TS가 동일한 방식으로 작동하도록 하기 위해 노력합니다. 이를 위해서는 서로 다른 DC 간의 흐름 동기화가 필요합니다.

나는 다음과 같이 틱을 한다.

1. N초마다 견적을 받습니다.

2. 이 견적의 Bid, Ask 또는 서버 시간이 변경되었는지 확인합니다.

3. 이러한 매개변수 중 하나라도 변경된 경우 견적은 실제이며(즉, 이벤트가 있음) 계산에 참여합니다. 그렇지 않은 경우 참여하지 않습니다.

주말에 나는 내 이벤트 세트를 Dukas의 인용문과 비교합니다.

이제 특정 주파수에서 이상한 딥으로 인해 비동기화가 발생했습니다.

데이터 수신/처리가 부정확하면 프로세스 분산 계산의 오류가 명백합니다.

당신은 로고 정규 분포에서 왔습니다. 틱 번호를 선택? 저것들. 유사 무작위 또는 놓친 것, ML 알고리즘으로 전쟁 기술 배우기

그렇다면 차량은 켜짐 시간에 따라 다르게 작동하거나 수렴한다는 증거가 있습니까?

 
Anatolii Zainchkovskii :

내가 올바르게 이해했다면 x축(시간)을 따라 이벤트(촛불 또는 눈금 크기) 분포에 대해 이야기하고 있습니다. 그런 다음 가격 급등과 시간 급등 모두 신호에 들어갑니다. 그리고 두 신호가 모두 있을 때 신호는 참이고 신호가 동기적이지 않으면 건너뜁니다.

아니요..

먼저 내가 말했듯이 평균 98%의 무작위성과 2%의 비 무작위성을 기반으로 시장에서 패턴 자체 를 찾아야합니다.

더 나아가 이 패턴과 그 발달 정도는 시간, 즉 현재의 물결(당신이 그것을 그렇게 부를 수 있다면) 과정을 특징짓는 시간에 직접적으로 의존한다는 것을 알 수 있습니다. 예를 들어 EURUSD에서 이 시간은 최소 15분이며 2-3일 또는 일주일에 도달할 수 있습니다.

나는 아직도 이것을 하는 방법을 따라잡지 못하고 있지만 그것은 효과가 있습니다 - 절대적으로.

잠재적으로 효과적이고 간단한 한 가지 방법이 있습니다.
 
Alexander_K :

마음이 약한 아이에게서 :)) 당신의 포스트는 변기에 붙여야 합니다.

Novopassit을 마셔야한다고 생각합니다. 여러 긍정적 인 거래 후에 너무 흥분합니다))

실제 돈을 위해 이것은 가득 차 있습니다 ...

 
Maxim Dmitrievsky :

당신은 로고 정규 분포에서 왔습니다. 틱 번호를 선택하시겠습니까? 저것들. 유사 무작위 또는 놓친 것, ML 알고리즘으로 전쟁 기술 배우기

그렇다면 차량은 켜짐 시간에 따라 다르게 작동하거나 수렴한다는 증거가 있습니까?

아니요. 이벤트(서로 다른 DC 간에 동기화된 견적 스트림) 자체는 시간이 지남에 따라 감마 분포를 형성합니다.

프로세스의 분산을 계산할 때 이 기능을 사용합니다.

확률적 과정의 확산(분산) 계산 공식에는 항상 T-시간( 균일한 이산화를 통해) 또는 N-방황하는 입자의 단계 수(시간이 없음)가 있습니다.

이 계산에 T(N) 함수를 도입했고 지금은 실제로 결과를 보고 있습니다.

 
Martin Cheguevara :
이전에 Grail이 필요한 경우 시장의 움직임을 정의하는 시점의 변화를 고려하지 않고는 할 수 없습니다. 시간은 거래의 정확성에 직접적인 영향을 미칩니다.
시장 움직임을 정의하는 타이밍은 끊임없이 변화하고 있습니다.
이에 따라 시장의 성격과 이러한 움직임을 통해 이익을 얻는 방식이 변화하고 있습니다.
예, Sasha는 시간의 비선형성에 대해 옳습니다. 그는 단지 주요 일을하지 않았습니다 :)
그가 올바른 방향으로 가고 있었음에도 불구하고.
모션의 비선형성을 시간의 비선형성으로 변환하고 2차원 필터링을 수행하여 원하는 것을 얻으십시오.

도움이된다면 M 개념의 다음 표현을 사용할 수 있습니다 - "현재 시제", 비선형이있는 곳은 없습니다.

그러나 이 개념은 시간 또는 지속 시간 t가 순간이고 출현하기 전은 과거이고 후는 미래이기 때문에 진드기에 적용할 가능성은 거의 없습니다. 초 또는 분의 지속 시간은 t이지만 틱은 그렇지 않습니다.
 
Alexander_K :

아니요. 이벤트(서로 다른 DC 간에 동기화된 견적 스트림) 자체는 시간이 지남에 따라 감마 분포를 형성합니다.

프로세스의 분산을 계산할 때 이 기능을 사용합니다.

확률적 과정의 확산(분산) 계산 공식에는 항상 T-시간(균일한 이산화를 통해) 또는 N-방황하는 입자의 단계 수(시간이 없음)가 있습니다.

이 계산에 T(N) 함수를 도입했고 지금은 실제로 결과를 보고 있습니다.

VimSim은 SQL 데이터베이스와 함께 작동합니까?
 
Renat Akhtyamov :
VimSim은 SQL 데이터베이스와 함께 작동합니까?

아니요.

 

이 시간에 무엇을 위해 필요합니까?

시간은 통화 쌍을 동기화하는 데만 필요하며 더 이상 필요하지 않습니다.

전략이 포트폴리오 분석을 포함하지 않는 경우, 즉 각 통화 쌍이 자급자족 알고리즘에 따라 거래되는 경우 시간을 고려할 필요가 없습니다.
 
Renat Akhtyamov :

이 시간에 무엇을 위해 필요합니까?

시간은 통화 쌍을 동기화하는 데만 필요하며 더 이상 필요하지 않습니다.

전략이 포트폴리오 분석을 포함하지 않는 경우, 즉 각 통화 쌍이 자급자족 알고리즘에 따라 거래되는 경우 시간을 고려할 필요가 없습니다.

뿐만 아니라. 또한 서로 다른 DC 간에 견적 스트림을 동기화합니다.

그리고 이 시간에는 균일한 이산화가 없습니다. 이는 연속 함수(신호)에 대해서만 독점적으로 적용되기 때문입니다.

시장에서의 시간은 신비하고 환각적인 의미와 효과를 가지고 있습니다. 그것은 성배를 포함합니다.

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