이론부터 실습까지 - 페이지 607

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Renat Akhtyamov :

지점 주제에 대한 문제에 대한 해결책이 있다는 사실이 여전히 최고입니다.

그러나 물고기는 거기에 없으며 앞으로도 없을 것입니다

물고기가 있지만 여기에는 없습니다. 그리고 처음에는 A_K가 낚시터를 찾아 오염시킬까 두려웠다. 처음 10 페이지.)) 그는 그것을 찾지 못할 것으로 나타났습니다.)

 
Natalja Romancheva :

의심할 여지 없이 가장 좋은 옵션은 틱 양자화를 사용하는 것입니다. 왜냐하면 이것이 기본이기 때문입니다.

그리고 나는 이것에 동의하지 않습니다.

Doc(그는 지금 어디에 있습니까 ?? 분명히, 이 스레드를 읽은 후에는 관리인으로 일하고 있습니다 ...)와 New 사이의 시간 간격에 대한 가장 기본적인 연구가 있었습니다.

거래, 자동 거래 시스템 및 거래 전략 테스트에 관한 포럼

이론부터 실습까지

박사 상인 , 2018.03.27 23:15

나와 Novaja는 약간의 조사를 했습니다.

진드기는 임의의 간격으로 터미널에 도착합니다. Alexander는 그것이 어떤 종류의 분포인지 알아내는 것이 중요하다고 썼습니다. mt5에서 틱의 기록을 가져왔기 때문에 밀리초 단위의 정확도로 작업할 수 있습니다.


틱 사이의 일시 중지 분포는 다음과 같습니다.

"대략"은 일정이 평균이기 때문입니다. 거래는 현재 시간을 왜곡합니다. 최대 10밀리초로 반올림하거나 생성되는 속도를 순환합니다. 평균화하기 전에 이 그래프(0-100ms의 창)는 다음과 같습니다.

나는 Alexander의 차트에서 같은 봉우리를 보았고, 이제 그것들이 어디에서 왔는지 더 명확해졌습니다.


그 결과 평균 도수 그래프는 감마 분포와 코시 분포의 합을 이용하여 기술할 수 있음을 알 수 있었다. 일부 거래에 대한 감마 분포의 첫 번째 매개변수는 정수로 선택할 수 있으며 감마 분포는 특별한 경우인 Erlang 분포가 됩니다.


이것은 다른 딜링 데스크의 차트입니다.

검은 선 - 진드기 기록에서 얻은 분포
빨간색 - 평균
보라색은 감마 + 코샤의 공식에 의해 얻어진 것입니다.

완벽해 보이지는 않지만 대수적으로는 좋아보이며, 상단과 꼬리는 일반적으로 동일합니다.


분포의 꼬리는 수십 초 안에 잘 일치합니다.



공식:

감마(4e+00, 2.8e+01) * 5e-01 + 코시(0e+00, 7.37e+02) * 2e+00 * 5e-01

이것은 특정 거래에 대한 공식이며 모든 매개변수와 계수가 약간 다릅니다.

일반적으로 함수는 다음과 같습니다.
함수(k, Θ, γ, c){
감마(k, Θ) * c + 코시(x0=0, γ) * 2 * (1-c)
}

매개 변수 c - 0에서 1까지

따라서 이 Cauchy는 감마 분포에서 어리석게도 "차단"되어야 합니다.

결과는 이상적인 희소 틱 흐름입니다.

 
Alexander_K2 :

그리고 나는 이것에 동의하지 않습니다.

Doc(그는 지금 어디에 있습니까 ?? 분명히, 이 스레드를 읽은 후에는 관리인으로 일하고 있습니다 ...)와 New 사이의 시간 간격에 대한 가장 기본적인 연구가 있었습니다.

따라서 이 Cauchy는 감마 분포에서 어리석게도 "차단"되어야 합니다.

결과는 이상적인 희소 틱 흐름입니다.

가격 이동 이벤트 - 틱, 대부분의 경우 시간 동기화가 없다는 사실에 대해 생각하십시오.

트랜잭션의 결론에 대한 결정은 동기화되지 않습니다.

그리고 당신과 표시된 연구원은 항상 수평 축에 시간이 있습니다.

그리고 시간을 측정된 일련의 이벤트로 이해하면 틱 단위의 간격으로 거의 항상 비선형적입니다.

따라서 선형 타임라인에 연결된 모든 통계는 양쪽 다리에서 절름발이입니다.

여기에는 리듬이 있기 때문에 하루의 간격으로 통계가 결과를 제공할 것입니다. 하루의 변화, 시장을 여는 시간, 일반적인 뉴스 발표 시간 .

수평 치수를 측정하는 방법을 생각해 보세요. 그러면 만족할 것입니다.

:-)

 
Renat Akhtyamov :

지점 주제에 대한 내 솔루션이 여전히 최고라는 점에서

그러나 여전히 행복을 가져 오지 않습니다.


늦은.

 
Novaja :

늦은.

아니요

마지막 틱만 분석되며 지표도 필요하지 않습니다.

그리고 여전히 엉망
 
Natalja Romancheva :

여기에는 리듬이 있기 때문에 하루의 간격으로 통계가 결과를 제공할 것입니다. 하루의 변화, 시장을 여는 시간, 일반적인 뉴스 발표 시간 .

수평 치수를 측정하는 방법을 생각해 보세요. 그러면 만족할 것입니다.

:-)

저것들. 슬라이딩 시간 창의 차원에 대해 이야기하고 있습니까?

Bas는 24시간이라고 확신합니다. 이 경우 틱 따옴표의 흐름이 실질적으로 푸아송이기 때문에 가장 가능성이 높습니다.

아니면 시간을 완전히 버리는 것에 대해 이야기하고 있으며 수평적으로 다른 것이 있을 것입니까?

어쩌면 그렇게...

솔직히 말해서, 나는 일반적으로 시장에서 슬라이딩 타임 윈도우의 개념에 혼란스러워합니다.

예를 들어, Vaughn Sorcerer는 인용문, 시간, 그리고 어떻게든 거의 고정된 일련의 무언가를 얻습니다. 그는 창문이 전혀 필요하지 않습니다. 그는 멍청하게 이 인공 줄을 신경망에 집어넣고 주머니를 채웁니다.

 
Natalja Romancheva :

그리고 시간을 측정된 일련의 이벤트로 이해하면 틱 단위의 간격으로 거의 항상 비선형적입니다.

따라서 선형 타임라인에 연결된 모든 통계는 양쪽 다리에서 절름발이입니다.

수평 치수를 측정하는 방법을 생각해 보세요. 그러면 만족할 것입니다.

Alexander는 이미 100페이지 뒤로, 200페이지 뒤로, 동일한 눈금 표시줄, 적응형 눈금 표시줄, 동일한 높이, 심지어 동일한 가격 "경로"를 제공받았습니다.

지금은 들리지 않습니다)

물리학자는 "크기"와 "치수"를 혼동함)
 
Igor Makanu :

왜 이러는거야? 주제에 최소한 약간의 음모가 있었습니다.))))

if gsb - 그러면 Masha는 가격을 돌아갑니다.

 
Renat Akhtyamov :

확인

더

구매, 가격 반응 입력 - 아래로

혹은 그 반대로도

우리는 판매를 입력, 가격 반응은 상승

오, 음모론에 대한 이 파괴할 수 없는 믿음.

 
Alexander_K2 :

나는 이 점에 근본적으로 동의하지 않는다.

입자 충돌이 무한히 빈번하고 시간 간격이 지수 법칙에 따라 분포되는 브라운 운동 모델은 시장에 없습니다. 이 경우 균일한 시간 척도를 사용하는 것이 합법적입니다.

시장은 균일한 시간 척도를 가지고 있지 않지만 다른 주문의 Erlang 흐름이 있습니다. 그러나 많은 사람들에게 그것은 도달하지도 않고 도달하지도 않을 것입니다. 결과 - 찢어진 빈 주머니.

그리고 시장에 Erlang 흐름이 있다는 것을 깨달았습니다. 결과 - 찢어진 주머니.

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