그리고 "가격 요청"은 20년 전 Reuters Dealing을 통해 거래를 협상할 때 관련이 있었습니다. 이제 시장의 많은 부분은 요청 없이도 가격이 보이는 전자 거래 시스템에 의해 점유되고 있습니다.
그는 "거래 마감"이라는 개념이없는 은행 간 실제 Forex의 진드기에 대해 이야기합니다.
그리고 특히 가격 생성에 의한 DC 활동의 결과에 대해 설명합니다.
다음 사실은 AlexSilver의 진술이 정당하다고 주장합니다.
1. 기억합니다. 고객 계약에서 Al은 요금이 변경되지 않으면 고객에게 틱을 보내지 않을 권리를 선언했습니다. "각 틱이 가격 변동"이라면 왜?
첨부 파일을 참조. "거래 작업 규정 ECN.MT4 버전: 2012년 7월 2.3. 고객은 다음을 인정합니다. a) 회사는 이전 시장 스냅샷 이후 변경되지 않은 견적을 고객에게 제공하지 않을 권리가 있습니다."
2. 각 기기에 대해 서로 다른 DC가 실제로 같은 주에 보내는 틱 수를 확인하십시오( https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 ). 그런 다음 35개의 DC 중 "각 틱은 가격 변동"이라는 결론을 내립니다. 그리고 누가하지 않습니다. 대부분이 5를 제공하지만 4자리의 견적이 있는 DC가 있다는 점에 유의하십시오. 각 틱이 이 DC의 가격 변동이지만 실제 Forex에서는 그렇지 않다는 것은 꽤 공평합니다.
이 Alexander는 DC 틱과 Forex 틱의 차이를 완고하게 무시하며 후자를 거래 순간과의 연결로 돌립니다. 그리고 우리는 왜 그래야 합니까?
녹색 - 실제 흐름
파란색은 가장 간단한 지수입니다.
빨간색 - 로그.
이 히스토그램을 다시 보고 대수 시간 간격에 대해 TS를 다시 작성했습니다. 처음으로! 그리고 즉시 현실로.
그리고 낭비하십시오.
라이브, 테이크 또는 스톱이 있을 것입니다. 일부 계산에 따르면 회전은 수직선에 있어야 합니다. (어떤 것에서) 두 개의 표준 편차가 있습니다. 2와 3의 속도 사이에 있는 동안.
그건 그렇고, 이전 스프레드는 단지 1분 늦었습니다.
20:22까지 모스크바 시간은 돌아야합니다
유턴이 있었지만 테이크에 도달하지 못했습니다.
이 현상은 Mandelbrot에 의해 오랫동안 연구되었습니다. 예, 메모리 프로세스로서의 변동성 클러스터링은 물론 좋습니다. 그러나 이것은 배포판을 통해 파괴하려고 하기에는 너무 일반적인 개념입니다.
이 프로세스 안에 무엇이 있는지 이해해야 합니다. 예를 들어, 3개의 라인 생성기가 있는 자기 유사 프랙탈 구조입니다. 생성기가 변경됩니다. "추세"가 변경되지만 메모리는 항상 존재합니다.
좋습니다. 실시간을 시장 시간으로 대체했다고 가정해 보겠습니다.
그러나 여전히 부동 기간이 있는 시장 시간 자체의 클러스터링이 있습니다. 비주기적 주기. 그들을 죽이는 방법, 어떤 변형을 통해? 그들은 여전히 비 Markovian으로 남아있을 것입니다.
이 경우 가격은 연속적인 틱에서 변경되지 않고 반복되는 경우가 많습니다.
그러나 이것은 그렇지 않습니다. 틱을 직접 볼 수 있습니다. 각 틱 은 가격 변동입니다.
그래서 당신의 "구루"는 말도 안되는 소리를 씁니다.
그리고 "가격 요청"은 20년 전 Reuters Dealing을 통해 거래를 협상할 때 관련이 있었습니다. 이제 시장의 많은 부분은 요청 없이도 가격이 보이는 전자 거래 시스템에 의해 점유되고 있습니다.
그는 "거래 마감"이라는 개념이없는 은행 간 실제 Forex의 진드기에 대해 이야기합니다.
그리고 특히 가격 생성에 의한 DC 활동의 결과에 대해 설명합니다.
다음 사실은 AlexSilver의 진술이 정당하다고 주장합니다.
1. 기억합니다. 고객 계약에서 Al은 요금이 변경되지 않으면 고객에게 틱을 보내지 않을 권리를 선언했습니다. "각 틱이 가격 변동"이라면 왜?
첨부 파일을 참조. "거래 작업 규정 ECN.MT4 버전: 2012년 7월
2.3. 고객은 다음을 인정합니다. a) 회사는 이전 시장 스냅샷 이후 변경되지 않은 견적을 고객에게 제공하지 않을 권리가 있습니다."
2. 각 기기에 대해 서로 다른 DC가 실제로 같은 주에 보내는 틱 수를 확인하십시오( https://www.mql5.com/ru/forum/221552/page18#comment_6167098 ). 그런 다음 35개의 DC 중 "각 틱은 가격 변동"이라는 결론을 내립니다. 그리고 누가하지 않습니다. 대부분이 5를 제공하지만 4자리의 견적이 있는 DC가 있다는 점에 유의하십시오. 각 틱이 이 DC의 가격 변동이지만 실제 Forex에서는 그렇지 않다는 것은 꽤 공평합니다.
이 Alexander는 DC 틱과 Forex 틱의 차이를 완고하게 무시하며 후자를 거래 순간과의 연결로 돌립니다. 그리고 우리는 왜 그래야 합니까?
이 현상은 Mandelbrot에 의해 오랫동안 연구되었습니다. 예, 메모리 프로세스로서의 변동성 클러스터링은 물론 좋습니다. 그러나 이것은 배포판을 통해 파괴하려고 하기에는 너무 일반적인 개념입니다.
이 프로세스 안에 무엇이 있는지 이해해야 합니다. 예를 들어, 3개의 라인 생성기가 있는 자체 유사 프랙탈 구조입니다. 생성기가 변경됩니다. "추세"가 변경되지만 메모리는 항상 존재합니다.
자, 실시간을 시장 시간으로 교체했다고 가정해 보겠습니다.
그러나 여전히 부동 기간이 있는 시장 시간 자체의 클러스터링이 있습니다. 비주기적 주기. 그들을 죽이는 방법, 어떤 변형을 통해? 그들은 여전히 비 Markovian으로 남아있을 것입니다.
맥스, 전에 어디 가봤어?
글쎄요, 모든 과정(사건의 발생 시간과 가격 자체의 변화 모두)이 비마르코비안(non-Markovian)이 되도록 하십시오.
그리고 그것에 대해 아무 것도 할 수 없습니다.
동의한다. 나도 모르게 흐느끼며 모자를 벗고 시장 앞에 고개를 숙인다. 그러나 강하다.
이제 로그 시간 척도에 앉겠습니다.
그리고 물리학과 수학이 그러한 시간 척도에 맞게 개발되지 않더라도 나는 기적과 러시아인 "어쩌면"을 바랄 것입니다.
주님!!!
덤덤하게 기억하지마! 로그미래로 갔다...
맥스, 전에 어디 가봤어?
글쎄요, 모든 과정(사건의 발생 시간과 가격 자체의 변화 모두)이 비마르코비안(non-Markovian)이 되도록 하십시오.
그리고 그것에 대해 아무 것도 할 수 없습니다.
동의한다. 나는 통곡하며 모자를 벗고 시장 앞에 고개를 숙인다. 그러나 강하다.
이제 로그 시간 척도에 앉겠습니다.
그리고 물리학과 수학이 그러한 시간 척도에 맞게 개발되지 않더라도 나는 기적과 러시아인 "어쩌면"을 바랄 것입니다.
주님!!!
덤덤하게 기억하지마! 로그미래로 갔다...
행운을 빕니다 )) 아마도 귀하의 전략에 대해 허용 가능한 정지 손실 을 계산하는 것이 합리적이며 모든 것이 시계처럼 작동하지만 백테스트가 필요합니다
행운을 빕니다 )) 아마도 귀하의 전략에 대해 허용 가능한 정지 손실 을 계산하는 것이 합리적이며 모든 것이 시계처럼 작동하지만 백테스트가 필요합니다
고맙습니다.
일주일 후에 나는 대수 시간 척도로 VR 가격을 게시할 것입니다. 그들을 국회로 몰아넣는 것은 흥미로울 것입니다. 시도해 볼까요?
고맙습니다.
일주일 후에 나는 대수 시간 척도로 VR 가격을 게시할 것입니다. 그들을 국회로 몰아넣는 것은 흥미로울 것입니다. 시도해 볼까요?
파일을 사용자 정의 mt5 기호로 구동할 수 있다면 이러한 형식(틱)이 있습니다.
입찰가만 남길 수 있으며 이 형식에서도 가져옵니다.
파일을 사용자 정의 mt5 기호로 구동할 수 있다면 이러한 형식(틱)이 있습니다.
입찰가만 남길 수 있습니다. 이 형식에서는 입찰가도 가져옵니다.
좋은. 체면-고난 자원봉사자들을 연결해 드립니다.
좋은. 체면-고난 자원봉사자들을 연결해 드립니다.
네, 정확히 "메모리"로 매매 실험한 결과를 나중에 보여드리겠습니다.
하지만 얼마 지나지 않아 많은 조건을 제시해야 합니다 .. 태울 정도로 깨끗하지만 흥미로운 것을 mb