다시 한 번, 차익 거래, 쌍 거래. - 페이지 8

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Maxim Dmitrievsky :

계산에서 또 다른 버그를 찾았습니다. 이제 그림이 더 현실적입니다.

풋 런 + -100 포인트 및 Brexit에서는 -400이었습니다. :)

이 화면에서 파운드를 팔아야 했습니다.

이제 두려울 것이 없습니다.

수익성있는 거래가있을 것입니다.

일반적으로 더 이상 비밀이 아닌 경우 그러한 확산을 구성하는 알고리즘은 무엇입니까?
 
Renat Akhtyamov :

이 화면에서 파운드를 팔아야 했습니다.

이제 두려울 것이 없습니다.

수익성있는 거래가있을 것입니다.

일반적으로 더 이상 비밀이 아닌 경우 그러한 확산을 구성하는 알고리즘은 무엇입니까?

그래서 동일한 이전 다중 선형 회귀 를 작성했습니다. 각 도구에 대해 다른 모든 도구에 대한 종속 계수를 작성합니다.

글쎄, 그들이 말했듯이 수익성있는 .. 스프레드는 이제 크게 확대되었습니다.

여기서 다시 파운드는 180p로 망했습니다.


 
Maxim Dmitrievsky :

그래서 동일한 이전 다중 선형 회귀 를 작성했습니다. 각 도구 에 대해 다른 모든 도구에 대한 종속 계수를 작성합니다.

글쎄, 그들이 말했듯이 수익성있는 .. 스프레드는 이제 크게 확대되었습니다.

그리고 당신은 아플 필요가 없습니다)

 

Maxim은 이미 두 번 이상 말했으며 다른 사람은 이를 알지 못합니다. 스프레드는 각 막대로 다시 계산됩니다. 즉, 계수는 막대마다 변경됩니다. 그리고 이 사실은 항상 전체 포트폴리오를 적자로 가져올 것입니다(각 통화 쌍의 거래당 스프레드에 따라). 게다가, 이것은 분석에서 어떤 이점도 주지 않을 것입니다, 절대적으로 없습니다)

 
Maxim Dmitrievsky :

그래서 동일한 이전 다중 선형 회귀 를 작성했습니다. 각 도구에 대해 다른 모든 도구에 대한 종속 계수를 작성합니다.

글쎄, 그들이 말했듯이 수익성있는 .. 스프레드는 이제 크게 확대되었습니다.

이것은 인용자가 이야기에서 판매로 또는 그 반대로 거래가 여러 번 역전되는 경우를 이용하지 않도록 해야 하는 방법입니다.

일반적으로 모든 것이 훌륭합니다. 육안으로 볼 수 있습니다.

 
Anatolii Zainchkovskii :

Maxim은 이미 두 번 이상 말했으며 그 외에는 스프레드가 각 막대로 다시 계산 된다는 것을 아무도 깨닫지 못합니다. 즉, 계수는 막대마다 변경됩니다. 그리고 이 사실은 항상 전체 포트폴리오를 적자로 가져올 것입니다(각 통화 쌍의 거래당 스프레드에 따라). 게다가, 이것은 분석에서 어떤 이점도 주지 않을 것입니다, 절대적으로 없습니다)

당연하지만 이 사실을 감안한 것 같죠?

 
Anatolii Zainchkovskii :

Maxim은 이미 두 번 이상 말했으며 다른 사람은 이를 알지 못합니다. 스프레드는 각 막대로 다시 계산됩니다. 즉, 계수는 막대마다 변경됩니다. 그리고 이 사실은 항상 전체 포트폴리오를 적자로 가져올 것입니다(각 통화 쌍의 거래당 스프레드에 따라). 게다가, 이것은 분석에서 어떤 이점도 주지 않을 것입니다, 절대적으로 없습니다)

이것은 해결할 수 있습니다. 1~2년 동안의 평균 계수를 찾아야 합니다. 이 계수가 교차 인용 부호와 같지 않으면 모든 것이 정상입니다.
 

커플을 위해 여기)))

 
Vitaly Muzichenko :

그리고 당신은 아플 필요가 없습니다)


모든 것이 간단하고 모든 것이 씹혀 있습니다. 그리고 alglib에는 많은 것이 있습니다. 등록


 
Anatolii Zainchkovskii :

커플을 위해 여기)))


in, 나는 같은 일을 .. 각 기능의 중요성을 결정하고 즉시 최적의 포트폴리오를 형성하고 잘못된 쌍을 버리는 방법을 찾기 위해

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